Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 13
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FOXXXi писал(а) >>
Si se indaga más, puede que sólo haya un momento así entre cien, y no se ha olvidado de contar las ganancias.
Ahí va de nuevo la piel de los osos sin matar.
Hace tiempo que tengo otra costumbre: no olvidarme de los cisnes negros, que según los cálculos no deberían ser más de 1 pieza por cada cien, pero en el estado resulta toda una bandada.
Hace tiempo que tengo la costumbre de no olvidarme de los cisnes negros, que según los cálculos no deberían ser más de 1 por cada cien, pero en el estado resulta ser una bandada entera.
Sí, tienes un rebaño entero, trabajas con la fila no estacionaria y no tienes suerte con la fila estacionaria en absoluto - son las matemáticas de Reshetov.
Si tienes un paquete, trabajas con una fila no estacionaria, y tienes una fila estacionaria jodida, son las matemáticas de Reshetov. ¿Qué sentido tiene tenerlas en cuenta?
Descansa.
el foro está vivo, al menos puedes reírte el fin de semana :)
GARCH funciona de cualquier manera :), es sólo que la volatilidad de la volatilidad ha aumentado... de hecho, lo que todo el mundo utiliza no funciona. por eso se incluye el crecimiento de la cartera para incorporar la creatividad y combinar diferentes ideas. los mejores siempre serán los mejores, ya que el resto tira de ellos.
en cuanto a las crisis, los modelos funcionan, lo que ocurre es que no se han ajustado a esa frecuencia con mucha gente y la noción de liquidez está ausente.
El VaR por ejemplo, lo que probablemente quieres decir, y no funcionó por los eventos del 19.09.2008, porque según muchos bancos la volatilidad se predice para 10 días...
aunque no todos los bancos lo hacen, los mejores tienen una alta frecuencia, y se puede ver en sus resultados durante 2, 3 trimestres :))
es interesante que Foxy escriba y demuestre que todo funciona. sus posts me dan la impresión de que no sabe utilizar ninguno de estos modelos.
En cuanto a los valores atípicos y las correlaciones... hay razones fundamentales para ello, hay que vigilar todo.
>> Descansa.
Y te sugiero, que dejes de torturar al probador y que te den por culo a los cisnes negros.
FOXXXi писал(а) >>
Y te sugiero que dejes de torturar al probador.
Todavía no lo dejaré, porque es bueno.
>> De todas formas no lo dejaré, porque es bueno.
No discuto que sea bueno, pero es "un poco" para otros fines.
Es interesante que Foxy escriba y demuestre que todo funciona. sus posts dan la impresión de que no sabe utilizar ninguno de estos modelos.
¿Muéstrame exactamente dónde surgieron las dudas?
¿Mostrarme exactamente dónde están las dudas?
Nadie tiene dudas todavía.
>> >> Es una CU sólida, a juzgar por las fotos. Puedes ir directamente a la real. Ahí es donde aparecerán todas las dudas.