Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 21
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... Ni una sola operación perdedora en el último año.
¿De cuántas cerradas?
>> ¿De cuántas cerradas?
>> 127, pero por supuesto no hay garantía de que esto continúe.
No he tratado con el concepto de riesgo, sino con pérdidas reales, y no pasa nada, son naturales, al igual que las ganancias con una alta ventaja estadística. Ni una sola operación perdedora en el último año.
Ahora te aferrarás a la palabra "libro" y harás de ella un gran problema.
No lo vas a conseguir de ti en corto.
1. riesgo de impago y aumento del riesgo de crédito en una de las patas.
2. un aumento general de las tarifas.
3. Mayores costes directos de transacción. Mayor sensibilidad del mercado a las órdenes propias/menor liquidez.
4. riesgo de correlación. pérdida total de la propiedad de retorno a la media.
hay otros, pero es poco probable que sigan siendo de interés, los principales están en la lista.
Creo que es poco probable que haya hecho una evaluación "a futuro" de los riesgos mencionados.
en resumen, no lo vas a conseguir de ti, jugador.
1. riesgo de impago y aumento del riesgo de crédito en una de las patas.
2. un aumento general de las tarifas.
3. aumento de los costes directos de las transacciones. aumento de la sensibilidad del mercado a las órdenes propias/reducción de la liquidez.
4. riesgo de correlación. pérdida total de la propiedad de retorno a la media.
hay otros, pero es poco probable que sigan siendo de interés. estos son los principales.
Gracias, pero el estudiante FOXXXi ya pasó el examen. Sí, las pérdidas fueron 4) y 3) en st.dev baja.Y dicen que no hay riesgos en el arbitraje clásico, también están allí.Entonces, ¿qué, se puede dejar de inmediato todo, dondequiera que se mire, todos los riesgos.
Gracias, pero el estudiante FOXXXi ya ha aprobado el examen. Sí, hubo pérdidas en 4) y 3) a bajo st.dev.Y dicen que no hay riesgos en el arbitraje clásico, también los hay.Qué es lo siguiente, se puede dejar todo a la vez, por donde se mire, todos los riesgos.
No te arriesgues.
Por esta razón, necesita la tecnología para salir y volver a tiempo.
Los tres primeros puntos son comprensibles, están fuera de nuestro control. Pero el cuarto punto es la insuficiencia del modelo. Por lo tanto, la prueba de I(0) no se hizo lo suficientemente bien. No creo que los premios Nobel no hayan aportado criterios estadísticos sobre la significación de la hipótesis de estacionariedad.
Los tres primeros puntos son comprensibles, están fuera de nuestro control. Pero el cuarto punto es la insuficiencia del modelo. Por lo tanto, la prueba de I(0) no se hizo lo suficientemente bien. No creo que los premios Nobel no hayan aportado criterios estadísticos sobre la significación de la hipótesis de estacionariedad.
déjame añadir.
El riesgo de correlación puede modelarse utilizando, por ejemplo, modelos Garch multivariantes.
también está cubierto.
4. Riesgo de correlación. Pérdida total de la propiedad de retorno a la media.
Tuve el "placer" de vivirlo en primera persona.
Y un colega, creyendo en la gracilidad del método, y no queriendo perder el tiempo, perdió de hecho la caída de GM.
Escribí hechos, nada más que hechos. Por desgracia, los hechos no están a su favor. Eso sucede. No es gran cosa.
Desgraciadamente, no pude encontrar un lugar donde pudiera fingir ser esa pobre oveja.
Yo escribí los hechos. Nada personal. Los hechos no son agradables. Pero lo superarás, creo....))))
Tienes una imaginación enfermiza. La falta de muestra no es una enfermedad ni un "mal" hábito. No entiendo de dónde sacas eso. Si no sabes lo que es, entonces te sugiero que estudies primero lo que es y luego escribas sobre las similitudes con el onanismo o todo tipo de casos clínicos.
No me he dado cuenta de que no he escrito eso...
No entiendo su comparación de fuera de muestra con el onanismo o algunas enfermedades clínicas. Entonces, ¿podría ser más específico al explicar sus similitudes?
Están discutiendo en vano, señores. Especialmente de esta manera.
Es normal utilizar OOS (Out Of Sample).
En la ciencia y la ingeniería, el método de control deslizante o boot-strap, que implica una prueba OOS de varias etapas, se conoce y se aplica desde hace mucho tiempo.
El método en sí es pesado, pero su eficacia está fuera de toda duda.
Para nosotros, los comerciantes, se suele castrar a una sola carrera en OOS, por lo que funciona un poco peor, y a veces no funciona en absoluto.
Así que ahí tienes. )))