Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 7
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1. Formación de una estrategia de negociación en forma de diagrama de flujo. ........
Se trata de una técnica muy antigua y muy eficaz para cribar todo lo que es de izquierdas. En algún lugar de un disquete de 8", se puede encontrar un programa que crea el diagrama de flujo en un ordenador DEC.
Se utiliza en equipos grandes.
Muy buena para identificar a los que no han hecho su parte.
Un problema, si los diagramas de bloques se dibujan "para uno mismo", empiezan a reducirse los bloques y el propio dibujo pierde su propósito,
es decir, deja de ser informativo.
En busca del grial dibujar diagramas de flujo por supuesto ayudaría a que el 98% de las ideas estuvieran donde deben estar
- en una urna. Sin embargo, quién lo va a dibujar, ¡el mercado se va!
Sólo para este tipo de investigación, se desarrolló el "Software de Gestión de Pruebas y Optimización".
Basado en las tareas descritas en el libro Mathemat amablemente proporcionado
libro (muchas gracias a Mathemat) se crearon los macroprogramas que permitían hacer pruebas de avance...
Lástima, me encantaría conocer la opinión del "escéptico de Philozov" :-)
Continuar "sobre nada", es decir, sobre la optimización y la evaluación de los resultados. Hasta aquí he terminado en el parámetro PROM. No voy a mostrar la fórmula aquí, se puede encontrar en el libro en la página 94. Hay otros dos criterios basados en esto: "PROM menos la máxima operación rentable" y "PROM menos la máxima serie perdedora". El autor califica este último como el parámetro de evaluación más fiable, ya que elimina la influencia de las series rentables más excepcionales ("prepárate para lo peor"), y sugiere clasificar los resultados sólo por él.
Luego está el razonamiento estándar y conocido sobre cómo encontrar la mejor ejecución que queremos de todos los resultados de la optimización (el óptimo debe estar rodeado de valores cercanos para que sea robusto). A continuación, en las páginas 98-101, el autor esboza una técnica para evaluar los resultados completos de optimización en general, y muestra en qué casos estos resultados pueden considerarse exitosos y en cuáles no. Después concluye el capítulo preliminar sobre la optimización razonando sobre el espacio de prueba (para un solo parámetro optimizado es una curva de resultados con un extremo preferentemente plano).
El capítulo 6 está enteramente dedicado a un ejemplo práctico, en el que volvemos a recorrer todos los pasos hasta la optimización (sin incluirla). No lo repetiré, pero puedo remitir a los profesionales directamente a este capítulo.
El capítulo 7 es la optimización junto con el análisis a futuro recomendado por el autor después de la prueba multiperiodo/multimercado. Aquí es donde la cosa se pone seria.
1. selección de parámetros. Está claro que tenemos que seleccionar los parámetros que tienen el máximo impacto en la eficiencia del ST ("significativo"). Los que tienen poco efecto en él, es mejor arreglarlos.
2. Elección del rango de escaneo. Aquí todo está claro: Si nuestro sistema es de corto plazo y se basa en las medias móviles, entonces en este rango no es conveniente incluir las medias móviles con un período de 1000, porque es más bien una media móvil de largo plazo para este TF. Cambio de paso - también todo está claro: cuantos más pasos, más tiempo se necesita para toda la optimización. Además, el autor afirma que un paso demasiado pequeño puede llevar a un ajuste mayor.
3. Selección de datos. En primer lugar, debemos garantizar un tamaño de muestra suficiente (validez estadística) y, en segundo lugar, incluir en los datos una gama suficientemente amplia de condiciones de mercado. El número de grados de libertad (lo he mencionado antes) también debe cumplir los criterios adecuados, para no encontrar un ajuste falso. Vea la imagen para ver los grados de libertad:
4. Selección de un criterio de prueba que evalúe una sola ejecución. Esto también se discutió (por ejemplo, PROM sin series máximas rentables).
5. Elección del método para evaluar los resultados integrales de la optimización. En primer lugar, la evaluación de la significación estadística. De nuevo una imagen:
Segundo método de evaluación: por espacio de prueba. Imagen:
Si el sistema opera en una ruptura de la volatilidad, se muestra una curva de resultados muy buena. Un máximo plano y rentabilidad. Esta curva es bastante prometedora.
Además, el autor habla de la optimización multimercado y multiperiodo. La justificación del autor es la mayor validez estadística del modelo. Francamente, tengo mis dudas sobre la parte multimercado de dicha optimización si el modelo funcionará inicialmente en un solo mercado. Pero el autor tampoco insiste en ello. Es imperativo hacer pruebas en diferentes mercados si se va a negociar una cartera. Imagen:
Todavía no tengo claro cómo combinar todas estas pruebas. Probablemente los haga de forma independiente y busque un óptimo común.
Además, hay que tener en cuenta la estimación integral de la optimización desde el punto de vista de la eficiencia del sistema. No quiero repetirme, pues ya hemos mencionado brevemente todo esto. Si como resultado de la optimización la eficacia media de la ST corresponde al criterio de rentabilidad especificado, tiene riesgos aceptables y gana en comparación con otras oportunidades de inversión (por ejemplo, los bonos T), entonces el sistema es bueno y puede someterse a la última prueba: el análisis prospectivo. Para. Descansa.
He descargado este libro en formato djvu de ihtik.lib.ru en la sección de economía.
El enlace es: http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec2006_495.rar
El enlace está roto.
Puedo compartir la que no está rota: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
Estaría bien que al menos el 5% de los foreros no se limitara a descargar este libro, sino que lo leyera... Podría mejorar significativamente la calidad de las pruebas/optimización en comparación con lo que vemos ahora. Por lo demás, estamos hartos de estos interminables griales de cartón y del desconcierto de sus autores, resintiendo los resultados en la vida real... .
Cuando se descarguen, y TAL VEZ lean, habrá aún más preguntas ;).... algunos empezarán a contar el café y el oro......
Yura, gracias por el enlace. Hacía mucho tiempo que no miraba este tema.
2 jinete: es poco probable que llegue el "cuándo".