Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 20
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No sé quién eres: no hay ningún registro tuyo, salvo tu apodo FOXXXi. Si es un verdadero comerciante o no, no lo sé y no hay pruebas de ello. Y el que le has llamado es un amigo mío, que comercia de verdad y con sumas que nunca has soñado. Por lo tanto, no tienes derecho a llamar a alguien que no conoces con esas palabras: él no te llamó así. No es culturalmente correcto, por decir algo.
>> No tengo ningún deseo de discutir con usted sobre este tema. Yo no empecé esta discusión, tú lo hiciste. Dame algo más concreto y real, en lugar de tu pitorreo histérico - entonces veré si discutir contigo o no.Gracias por confirmar mis palabras, así es como se puso en evidencia, es decir, el tipo sabe y finge que no sabe y recibe una patada en el trasero para animarle a que deje de hacer bromas condescendientes.
Todos están de acuerdo interiormente en que estoy escribiendo, pero quieren hacer el tonto, discutir, encontrar un motivo para burlarse de mí, exponer a los malvados comerciantes de demos.
Esta situación recuerda a la de esa misma rama, en la que las ovejas blancas te clavaron todos los perros supuestamente "¡insultaste a todas las mujeres del mundo!", inflando al elefante hasta hacerlo irreconocible.
Discutir sobre qué, que el método no funciona, o te calmas cuando muestre mi caché y el método funcionará entonces.
Repito 500 veces, no ofrezco un sistema y no extorsiono por él, este no es el lugar. Demuestro que esto no es una charla científica, algunos que posaron sarcásticamente aún comienzan a estar de acuerdo en que esto no es una charla.
Inicialmente he escrito, que tú de mí no recibirás ningún real, para mí todo lo mismo no tiene sentido, ¿mi posición es clara o no?
Usted está buscando comida para poveroyatiyu, es bien visible, tales comerciantes demo debunker - reales mostrarle todo y él le recompensará con respeto.
Gracias por confirmar mis palabras. Así es como se hizo ver, es decir, el tipo sabe, pero finge que no lo sabe y recibe una patada en el trasero para estimularlo a dejar de darse a las bromas condescendientes.
Todos están de acuerdo interiormente en que estoy escribiendo, pero quieren hacer el tonto, discutir, encontrar un motivo para burlarse de mí, exponer a los malvados comerciantes de demos.
Esta situación recuerda a la de esa misma rama, en la que las ovejas blancas te clavaron todos los perros supuestamente "¡insultaste a todas las mujeres del mundo!", inflando al elefante hasta hacerlo irreconocible.
Discutir sobre qué, que el método no funciona, o te calmas cuando muestre mi caché y el método funcionará entonces.
Repito 500 veces, no ofrezco un sistema y no extorsiono por él, este no es el lugar. Demuestro que esto no es una charla científica, algunos que posaron sarcásticamente aún comienzan a estar de acuerdo en que esto no es una charla.
Inicialmente escribí que no esperas ningún real de mí, para mí no tiene sentido, mi posición es clara o no.
Buscas algo para engañar, es fácil de ver, eres un desprestigiador de los traders demo, muéstrale todos los reales y te recompensará con respeto.
1. ser capaz de enlazar 2 instrumentos y poner un bollinger no significa que conozcas los patrones a los que apuntas. Sigo dudando.
2. como trader debes conocer los riesgos de operar con esta estrategia. hay al menos 4 de ellos.
3. las imágenes que has citado, así como los gritos característicos hacia el resto del mercado, no tienen fundamento, ya que durante la crisis las estrategias de este tipo han mostrado rendimientos negativos.
CSFB Market Neutral del 31/7/2007 al 28/2/2009 -40,81%.
CSFB Long/Short Equity en el mismo periodo -18,11%.
Permítanme recordarles dónde empezó todo. "Cifras, hechos, comentarios".....)))) autoforex escribió el post -
Me parece que el análisis de avance (prueba fuera de muestra) sólo muestra que has conseguido en el proceso de optimización ajustar el sistema para que muestre resultados positivos en la prueba fuera de muestra. Basándonos en esta afirmación podemos sacar la única conclusión correcta - la probabilidad de que el sistema obtenga beneficios en el futuro es del 50% - o bien obtendrá beneficios o no los obtendrá. :)
Si quiere comprobarlo, debe hacer la prueba fuera de muestra, y si está satisfecho con los resultados y cree que ha encontrado un sistema que funciona, entonces haga otra prueba "fuera de muestra" en un periodo duplicado. Si está satisfecho con esta prueba, haga una última prueba. Si está satisfecho con esta prueba, puede decir que ha encontrado un sistema que funciona. Pero, ¿funcionará más allá?, para comprobarlo se necesita qué? .... correcto - una prueba más :)))))).
¿No es así?
Le dije...
Estoy de acuerdo. Me he encontrado con que también hay un ajuste "fuera de la muestra". Y este ajuste es más difícil de entender y evitar......))))
goldtrader también apoyó -
Eso existe. Aun así, si hay 600-800 operaciones en la parte trasera y unas 200 en la delantera, hay más confianza.
Pero tampoco hay garantías.
Reshetov también escribió algo -
Ya no es un ajuste, es la no estacionalidad del mercado.
Por ejemplo, la muestra - las tendencias laterales prevalecen, en consecuencia, una estrategia de contra-tendencia la recogerá.
Fuera de la muestra: continúan las tendencias laterales. La estrategia obtenida en Samle muestra beneficios
Hemos implementado esta estrategia en la demo y el mercado ha cambiado a la dirección de la tendencia. Hemos incurrido en una pérdida. La estrategia expiró. Los milagros no ocurren. Las estrategias eternas tampoco existen.
Esto ya ha ocurrido muchas veces, y no hay nada que podamos hacer al respecto.
El único consuelo es que si la estrategia vence, empieza a perder con la expectativa matemática menos el spread por operación a lotes constantes (sin MM). Es decir, si alguna otra estrategia no ha caducado y su expectativa es mucho más alta que el spread, entonces no sólo dará ganancias, sino que también cubrirá las pérdidas de la estrategia "podrida".
Y aquí están sus citas más.
Buscan algo mejor, y no allí donde es necesario.
Y por qué son tan inseguros? Fuera de la muestra, hacia adelante y otras cosas es un caso clínico, no se puede evitar en la martingala.
¿Grosero? - Grosero. Pero todo el mundo lo dejó pasar y yo pregunté culturalmente -
¿Qué no es clínico?
A lo que usted respondió -
He publicado aquí algunos materiales que realmente funciona, también había consejos / declaraciones de otros compañeros sobre lo que debe mirar hacia fuera. Creo que bastantes personas aquí saben acerca de lo que realmente funciona, sólo tontos abiertamente perseguido.
Puede que trabajen junto a Reshetov y Matemat, pero si no es así, es una clínica.
¿Grosero? - Grosero. Y luego sigue -
¿Grosero? - grosero. Respondiendo a usted en su estilo, escribiré -
1. ser capaz de enlazar 2 instrumentos y poner un bollinger no significa conocer los modelos a los que se apunta. Sigo dudando.
2. como comerciante debe conocer los riesgos al operar con esta estrategia. hay al menos 4.
3. las imágenes que has citado, así como los gritos característicos hacia el resto del mercado, no tienen fundamento, ya que durante la crisis las estrategias de este tipo han mostrado rendimientos negativos.
CSFB Market Neutral del 31/7/2007 al 28/2/2009 -40,81%.
CSFB Long/Short Equity en el mismo periodo -18,11
Deberías ser claro y directo y no hacerme pasar por Pavel Globa. Según tu lógica los Hedge Funds tampoco saben utilizar estos modelos.
Siempre tienen un problema de liquidez, un capital enorme - lo que resulta en bajos rendimientos.No atribuya a estos modelos la complejidad de los archivos.El trabajo principal es el proceso de investigación.Los riesgos son también una cuestión de codicia, no los 4 tipos según la cartilla. Aquí hay otros resultados que se pueden comparar con otras estrategias.
Me gustaría que fueras más directo y al grano en lugar de hacerme pasar por Pavel Globa.Según su lógica, los fondos de cobertura tampoco saben utilizar estos modelos.
Siempre tienen un problema de liquidez, un capital enorme, por eso los rendimientos son bajos. No hay que atribuir a estos modelos una complejidad archivística. El trabajo principal es el proceso de investigación. Losriesgos son una cuestión de codicia, no de 4 tipos según la cartilla. Aquí hay otros resultados que se pueden comparar con otras estrategias.
no hay correlación.
Conclusiones erróneas.
Permítanme recordarles dónde empezó todo. "Cifras, Hechos, Comentarios".....)))) autoforex escribió un post -
Le respondí -
Goldtrader también apoyó -
Reshetov también escribió algo -
Y aquí están sus citas más adelante -
¿Grosero? - Grosero. Pero todo el mundo lo echó de menos y yo culturalmente pregunté -
A lo que usted respondió -
¿Grosero? - Grosero. Y así continuó.
¿Grosero? - Grosero. Te voy a responder con tu estilo.
Intenta refutar esa frase....))))))Has sacado las piezas a tu favor. Vuelves a pretender ser un pobre cordero, pero algunos ya conocen a este maestro aficionado que le gusta calumniar a otras personas, que no tienen nada que ver, y buscar otro momento para la heroicidad.En lugar de groserías deberías escribir hechos y más hechos.Una vez más me ratifico en que esto es una masturbación.Vamos,enséñame tu sistema por AT o red neuronal,demuéstrame ahora lo duro que eres.Dime con qué herramientas trabajas,no puedo refutar al aire.
De nuevo pretendes ser una pobre oveja, pero algunos ya conocen a este maestro aficionado a hurgar en la ropa interior de los demás e incluso a calumniar a otros, a los que no se aplica y a buscar otro momento para la heroicidad.En lugar de groserías deberías escribir hechos y más hechos.Una vez más me reafirmo en que esto es una masturbación.Vamos, enséñame tu sistema de AT o red neuronal, demuéstrame ahora lo duro que eres.Dime con qué herramientas trabajas, no puedo refutar el aire.
Tu vuelo de fantasía es muy bajo. Leonid ha sido un camarada mío durante muchos años y estás profundamente equivocado en tu valoración.
en cuanto a las cartillas, leerlas y entenderlas diferencia a los traders profesionales de los apostadores. no te confundas con los fondos de cobertura.
si todavía no se ha encontrado con el concepto de riesgo que no se cruza con la codicia, es probable que esté en vías de recuperación.
en cuanto a sus éxitos, es seguro que la muestra no es representativa.
Si quieres que te perciban, cambia tu estilo de comunicación. Por lo demás, no es lo que dices lo que salta a la vista, sino tu flagrante grosería. Es difícil esperar que una persona inadecuada piense adecuadamente.
"La verdad dicha con malicia es como una mentira,
es una mentira escandalosa".
(>> William Blake. Traducción, creo, de Marshak.)
Para empezar, pide disculpas. Conviértete en "tú" para tu interlocutor, que no te ha dado permiso para "pinchar". Recuerda que no eres el centro del mundo y que nadie te debe nada.
O vete a la mierda.
Si quieres que te perciban, cambia tu estilo de comunicación. Por lo demás, no es lo que dices lo que salta a la vista, sino tu flagrante grosería. Es difícil esperar que una persona inadecuada piense adecuadamente.
Para empezar, pide disculpas. Conviértete en "tú" para tu interlocutor, que no te ha dado permiso para "pinchar". Recuerda que no eres el centro del mundo y que nadie te debe nada.
O vete a la mierda.
Amante de la filosofía - Aquí no le pido nada a nadie y como persona culta discúlpeme por esa última consigna.
un vuelo muy bajo de tu mente. Leonid es mi compañero desde hace muchos años y estás muy equivocado en tu apreciación.
en cuanto a las cartillas, leerlas y entenderlas diferencia a los traders profesionales de los apostadores. no te confundas con los fondos de cobertura.
si todavía no se ha encontrado con el concepto de riesgo que no se cruza con la codicia, es probable que esté en vías de recuperación.
En cuanto a sus éxitos, es seguro que la muestra no es representativa.
No me he encontrado con el concepto de riesgo, sino con pérdidas reales, y nada, todo es normal, son naturales, al igual que las ganancias con una alta estadística. en el último año ni una sola operación perdedora.
Ahora te estás enganchando a la palabra "cartilla" y vas a inflar el elefante.