Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Valmars, tengo una idea. Voy a escribir a propósito, por diversión, una lista completa de lo que sugiere Pardo aquí en este hilo. Resultará muy impresionante (hoy he terminado una lectura preliminar de este libro). Que esta lista sirva para recordar a los fabricantes de griales lo mucho que subestiman el nivel actual de conocimientos en este campo. Aun así, esta lista es, según la intención del libro, al menos una garantía relativa, no al 100%, de que la estrategia tiene un derecho razonable a existir. La lista estará aquí en breve.
¿Dónde está la lista? .....öklmnoprst......
Sí, lo es. Deberíamos ponerlo en circulación. Gracias por el recordatorio, LeoV.
Algo sobre el tema ha pasado volando. Se puso bastante interesante. Esperando (no soy el único).
Sí, seguro que sí. Deberíamos ponerlo en circulación. Gracias por el recordatorio, LeoV.
Algo del tema pasó volando. Se puso bastante interesante. Estoy deseando que llegue (no soy el único).
+1 El tema es muy interesante de hecho....
1. Formulación de una estrategia de negociación en forma de diagrama de flujo. Formulación de TS en forma de reglas en un pseudolenguaje. Codificación de la ST.
2. pruebas:
a. Comprobar si el código hace exactamente lo que se ha formulado antes, sobre un dato corto,
b. Conseguir una idea aproximada del perfil de beneficios y riesgos, basándose en pruebas en diferentes mercados y periodos de tiempo:
Esta fase es una estimación aproximada de cómo se comporta el sistema bajo parámetros más o menos razonables. Si el sistema muestra parámetros aceptables, puede pasar a la optimización.
3. Optimización simple: Es lo que hacemos en el optimizador, estableciendo rangos de parámetros y pasos. En esta fase tratamos de exprimir al máximo el sistema. Elegimos las opciones que más nos gustan.
4. Análisis de la situación. Esto es lo que escribe el propio autor sobre su importancia:
En las páginas 28-31 del libro, así como en el capítulo 7, se describe cómo se lleva a cabo exactamente.
5. Sistema de comercio.
6. Comparación de los beneficios obtenidos en las pruebas y en las operaciones reales [o en la demo, si hay razones para creer que los resultados en la demo no diferirán significativamente de los reales - Matemáticas].
7. Mejora del sistema.
Estos son sólo pasos importantes, que deben ser elaborados. Más adelante. En el próximo post aclararé qué entiende el autor por pruebas, y cuáles son los requisitos.
La primera etapa de la prueba es la selección de una ventana de prueba adecuada, es decir, el área de prueba. La ventana de prueba debe garantizar 1) la representatividad estadística, 2) la relevancia para un TS y un mercado determinados.
1. Representatividad estadística.
En primer lugar, es un número suficiente de transacciones: si el número de transacciones es N, entonces el error estándar en la determinación de los parámetros del sistema es aproximadamente igual a 1/MathSqrt(N+1). Explicación:
El error estándar es una noción aplicable no sólo al valor de la ganancia media, sino a cualquier cosa. Por ejemplo, a la duración de las operaciones. Sería deseable que las operaciones rentables y las deficitarias se distribuyeran uniformemente en la zona de pruebas.
A continuación, se estima el número de grados de libertad del sistema (p. 68-69). A grandes rasgos, es la diferencia entre el número de señales y el número de reglas que definen estas señales. Una estimación más o menos fiable del número mínimo necesario de grados de libertad es diez veces la suma del número de reglas y del número de condiciones. Si tenemos 5 reglas de entrada/salida y 3 condiciones para ellas, el número de grados de libertad debe ser al menos 10*(5+3) = 80. Pero este es el mínimo que conviene superar.
Además, es conveniente abarcar el mayor número posible de tipos de mercados reales en la ventana de prueba. Si la prueba se realiza sólo en el mercado alcista, el sistema puede obviamente operar sólo en él.
2. Los datos de las pruebas deben ser relevantes para la propia ST y las características del mercado.
El razonamiento del autor sobre este punto es muy vago. Su esencia radica en que durante las pruebas sólo deben utilizarse datos similares a las condiciones comerciales actuales.
En el capítulo 5. 5, el autor considera diferentes métodos de búsqueda de las mejores estrategias (incluyendo algoritmos genéticos), pero no son de mucho interés para nosotros aquí, porque ya han sido implementados en el probador. Y a continuación, a partir de la página 89, el autor se centra en los métodos de evaluación de la estrategia. Los criterios de evaluación que se dan son bastante interesantes, y no todos están implementados en el probador de MT4. La mayoría de los principiantes suelen fijarse sólo en el beneficio bruto, pero éste no es el parámetro de evaluación de la estrategia más óptimo.
Al parecer, el autor considera que el rendimiento pesimista del margen (PROM, véase pp. 93-96) es uno de los mejores criterios globales.
OK, vamos a parar por ahora para tomar un pequeño descanso...
¿De qué trata esta película?
Nada......
Bien, LeoV, puedo terminar. ¿Te has aburrido?
P.D. ¿Están todos de acuerdo en que no podemos ir más allá?
2 Korey: En la quinta liga todos tienen muchas ganas de llegar, es obvio. Pero mucho deseo de hacerlo para que rápidamente y sin mucho esfuerzo...
Bien, LeoV, puedo terminar. ¿Te has aburrido?
P.D. ¿Están todos de acuerdo en que no podemos ir más allá?
¡¡¡NO LO HACEMOS!!!
Puede que LeoV lo sepa todo. Pero al resto de nosotros (a mí en particular) nos encantaría leer.