una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 51
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La idea es ciertamente interesante, a mí también se me ha pasado por la cabeza. Sin embargo, hay una sutileza aquí. Si lo he entendido bien, NE es un valor medio. Si es así (e incluso si no lo es), me gustaría saber cómo se puede utilizar el historial para estimar la estabilidad del canal. La dificultad que veo aquí es la siguiente. Como bien has señalado, hay dos parámetros de los que depende la vida útil de un canal (muy probablemente): el ángulo de inclinación y la anchura. Si no existieran, podrías simplemente crear una serie estadística de todos los canales en el historial y calcular la media y el sko para ello. Y tener un sko - estimar la probabilidad de que la vida útil de un canal dado está fuera. :-) Entonces podríamos (como hacemos ahora con los niveles de Murray) dibujar líneas verticales cuya intersección con las líneas del canal daría información adicional sobre las zonas de inversión para cada intervalo de confianza. Sin embargo, estos dos valores -ángulo de inclinación y anchura- nos impiden comparar la vida útil de los dos canales si tienen valores diferentes. Creo que existe una solución a este problema, pero es necesario un AJUSTE CORRECTO DEL PROBLEMA. Como persona alejada de la estadística matemática me dirijo a los expertos: queridos
Vladislav y demás, ¿podéis tomaros la molestia de formular el enunciado de este problema?
NE es una variable aleatoria. Por supuesto, para cada ángulo de buzamiento y anchura del canal podemos simplemente encontrar experimentalmente esta distribución (por muestreo). Pero esto no es muy objetivo y puede perder significación estadística, o la discretización será demasiado burda. La segunda opción es analítica y para ella el ya considerado coeficiente de Hurst es el más adecuado. De hecho, tiene en cuenta tanto la estadística de la distribución como el tamaño de la muestra (en realidad un análogo del tiempo). Es decir, podemos considerar el valor del coeficiente de Hurst para un canal. Si está cerca de 0,5, el canal no está confirmado estadísticamente, pero si es demasiado alto para un canal, hay una alta probabilidad de que ya esté "sobremaduro" y pronto se deshaga. Es decir, toda la tarea se reduce al análisis del par: nivel de Murray + coeficiente de Hurst del canal que atraviesa este nivel. Para este par, podemos reunir estadísticas como: probabilidad de penetración del nivel 4/8 por un canal con el Hurst 0,75 (para ser analizado con la precisión necesaria, por ejemplo, con 0,05) = 0,8, etc. A continuación, hay que comprobar la estabilidad de las combinaciones encontradas. Algunos de ellos serán no estacionarios y no tiene sentido utilizarlos, aunque las probabilidades teóricas de penetración o rebote pueden ser altas para ellos. La comprobación de una ruptura o rebote es bastante sencilla: el criterio principal es mantener o salir del canal. En otras palabras, lo que es más fuerte es el canal o el nivel.
Es decir, el coeficiente de Hurst es una medida general y exhaustiva de la evaluación del canal y tiene las propiedades que necesitamos: cuanto más estrecho sea el canal y mayor sea el ángulo de inclinación, más rápido crecerá este coeficiente para este canal con el aumento del tiempo de permanencia del precio en él.
Ha habido una gran discusión sobre Hurst aquí. Si te refieres al procedimiento estándar para calcularlo, entonces tu sugerencia sólo puede dar algo si depende del tiempo. Sin embargo, por lo que entiendo Hearst, no debería cambiar su valor en el canal.
Pero aunque me equivoque, la necesidad de formular la tarea correctamente sigue vigente. Los únicos parámetros de su sugerencia serán los niveles de Hurst y Murray. Aunque a mí personalmente me gusta más el ángulo y el sco como parámetros.
Ha habido una gran discusión sobre Hurst aquí. Si te refieres al procedimiento estándar para calcularlo, entonces tu sugerencia sólo puede dar algo si depende del tiempo. Sin embargo, por lo que entiendo Hearst, no debería cambiar su valor en el canal.
Pero aunque me equivoque, la necesidad de formular la tarea correctamente sigue vigente. Los únicos parámetros de su sugerencia serán los niveles de Hurst y Murray. Aunque personalmente me gusta más el ángulo y el peralte como parámetros.
Sí, supongo que tienes razón. Aquí no te saldrás con la tuya solo con Hurst :)
El error fue que por esta condición los canales fueron descartados en lugar de ser utilizados.
Esa imagen es una ilustración de lo que ocurre si los canales están mal muestreados :o)
El ángulo, aplicado a un gráfico, no es una noción muy conveniente. Cuando se expresa en grados, se relaciona con la escala de ambas coordenadas. Pero si se expresa en términos de pips/tiempo, entonces hay algo de razón. Pero, ¿cómo se puede utilizar exactamente de esta forma?
100 pips por día son sólo 0,0694... pips por minuto, ¿es un canal empinado o suave?
Hay un capítulo en el libro de Bulashev sobre la estimación de la duración de las previsiones mediante un único canal de regresión lineal. Queda por generalizar esta estimación a varios canales activos simultáneamente y conectarla con los niveles de Murray.
Pero esta estimación no depende en absoluto del ángulo de inclinación.
El ángulo, aplicado a un gráfico, es un concepto perfectamente normal. Sin embargo, el intento de expresarlo en grados sólo es aceptable cuando x e y tienen la misma dimensionalidad y, por tanto, se justifica el cálculo de funciones trigonométricas. En este caso la dimensionalidad es pips/bar. Por lo tanto, el ángulo sólo puede medirse mediante el coeficiente LR.
Sin embargo, tiene razón en que esto no es muy conveniente. Debido a que este coeficiente es dimensional, su valor cambiará al pasar de un t/f a otro. Y esto no es bueno. :-)
¿Se refiere al capítulo de Bulashev sobre "Análisis de regresión"?
Por Bulashev, sí, me refería a este capítulo, más concretamente: "8.12 Previsión basada en una regresión lineal de un solo factor".
Sí, ahí está: "Horizonte de predicción". Pero no es lo mismo.
El horizonte muestra la distancia a la que se puede trazar la previsión desde la barra actual.
Y el tiempo de vida es la duración absoluta de la tendencia, independiente de la barra actual.
Sí, existe el horizonte de previsión. Pero todavía no es lo mismo.
El horizonte muestra a qué distancia se puede hacer una previsión desde la barra actual.
Y el tiempo de vida es la duración absoluta de la tendencia, independiente de la barra actual.
Creo que el número de barras que el precio pasó en el canal es su tiempo interno. Y la característica exhaustiva de un canal sigue siendo el coeficiente de Hurst. Contiene el ángulo de inclinación así como el ancho del canal (implícitamente a través de sigma, spread y N). Es decir, podemos considerar un triple: coeficiente de Hurst, nivel de Murray, N-número de barras dentro del canal. En otras palabras, debemos considerar los canales con el mismo nivel de persistencia como idénticos.
1) El nivel de importancia de los criterios de selección de canales es el mismo (es decir, se encuentra una combinación óptima de estos criterios), o bien hay una selección secuencial de los criterios más importantes a los menos importantes.
2) Al haber leído muchos libros inteligentes, me olvidé de lo que había que encontrar :). ¡Si he entendido bien que te refieres a un concepto de energía potencial funcional, no está claro por qué lo buscamos, ya que el resultado de la búsqueda será la ecuación (¡no el valor, sino la función!) de una trayectoria en movimiento a lo largo de la cual el cambio de energía potencial (durante el movimiento, en lugar de en la consecución de un punto final!Entiendo que el precio se mueve a lo largo de esta misma trayectoria y ya hemos elegido la ecuación que se aproxima a esta trayectoria (ecuación de regresión), sólo queda concluir lo bien que nos aproximamos a esta trayectoria. Pero si lo buscamos de todos modos, podemos encontrar una función cuadrática y si los coeficientes В y С en la ecuación Ах^2+Вх+С son iguales (o muy cercanos) a los de la ecuación de regresión, puede ser el canal necesario, pero ya he entrado en la duda :)
Antes creía que se me daban bien las matemáticas, ahora veo que no es así :(
Por cierto, ¿te has dado cuenta de que Alex Niroba ha vuelto a desaparecer? Prometió mostrar algo genial y no lo hizo de nuevo, y es una pena... :)
Por lo tanto, si tenemos un criterio para estimar la fuerza de la tendencia, podemos suponer con bastante seguridad después de qué onda vendrá la ruptura del canal. Creo que las zonas de reversión de Vladislav, así como los niveles de soporte/resistencia de Murray, por ejemplo, son también herramientas muy poderosas para dicha estimación. Está claro que cuando se ha producido una ruptura, un nuevo canal debe comenzar desde la parte superior de la última onda. En mi opinión, este es un enfoque bastante algorítmico.
El criterio de Hurst es exactamente el criterio de la fuerza de una tendencia. Cuando varios canales pequeños (ondas) forman un canal grande (onda grande), probablemente se pueda medir en él. Mi script y el indicador no permiten construir varios canales automáticamente todavía. Sin embargo, la ruptura de la frontera del canal (en el contexto de esta rama) por lo general conduce a la inversión (en mi memoria) o plana (suelo construir canales con el script una vez al día y ver los resultados 7-10 horas más tarde). En ese momento el canal óptimo se convierte de repente en muy amplio, también se puede utilizar. No se puede construir a partir del último vértice debido a las limitaciones de la muestra mínima o puede ser necesario ir más abajo en el marco.