una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 22
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He descargado un programa que calcula el índice de Hurst. He creado un archivo con los precios de apertura de las barras en el script.
He abierto el archivo y el programa ha calculado el índice de Hurst. Pero sea cual sea la muestra que seleccione, el programa siempre muestra valores del indicador cercanos a 1. Pero no se ajusta a la teoría, ¿verdad? Es decir, ¿la lectura debe variar de 0 a 1 para diferentes muestras? Pero en este programa este parámetro está pegado a 1 :o(. En general, me alegro de que las funciones de cálculo listas estén disponibles en el sitio. Y ahora tengo miedo de usarlos para calcular algo.
Hasta ahora tengo este coeficiente dentro del rango 0,21-0,39. No sé por qué :o(.
Aquí está mi código de la secuencia de comandos, que me basé en su código:
Vladislav, ¿podrías echar un vistazo y decirme dónde hay que retocar para calcular correctamente el coeficiente? Al fin y al cabo, según la teoría todos los cálculos son elementales y ni siquiera sé dónde está mi error :o(
Y luego tal número de llamadas a funciones en un algoritmo que ya no se aligera mucho con los cálculos..... En mi opinión, se ralentizará considerablemente. (La llamada a la función es el procedimiento más largo, luego viene la operación de división en coma flotante).
¿Qué tiene de malo el algoritmo estándar para calcular la desviación estándar? Está disponible, pero la previsión toma el valor de un muving en la barra correspondiente - tomar lo que necesita, esto es todo y no hay llamadas a la función. Simplemente se ejecuta un bucle a través de un array y se eleva al cuadrado las diferencias entre el precio previsto en una barra determinada y el precio real, luego se hace la raíz cuadrada una vez - eso es todo.
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
Hubo una comparación a corto plazo de las previsiones de FA y TA aquí (después de que algún flam en el hilo se hartara).
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
Gracias por los enlaces. Lea el artículo. ¡Muy informativo! Una vez más me ha confirmado que entiendo correctamente la esencia de su estrategia. Yo mismo he empezado a programar algo en este sentido. Ya he escrito más arriba sobre los problemas actuales de la agenda. Pero incluso los primeros resultados de los cálculos son muy impresionantes. Efectivamente, hasta que no lo pruebes tú mismo no podrás entender por qué las cosas suceden realmente como tú dices. Esto es lo que hace que su estrategia sea tan impopular entre la mayoría de los operadores. Es mucho más atractivo mirar hermosos gráficos multicolores de diferentes osciladores ;o) y leer a diferentes analistas pagados, que basar su estrategia de comercio de Forex en el conocimiento acumulado por la gente durante mucho tiempo. Aunque, en principio, mientras se mantenga este estado de cosas, ¡será posible ganar buen dinero en Forex!
:).
Buena suerte y buenas tendencias.
¿Qué tiene de malo el algoritmo estándar para calcular la desviación estándar? Está disponible, pero la previsión toma el valor de un muving en la barra correspondiente - toma lo que necesitas, esto es todo y no hay llamadas a la función. Basta con ejecutar un bucle a través de la matriz y tomar los cuadrados de las diferencias entre el precio previsto en la barra dada y el real, luego tomar la raíz cuadrada una vez - eso es todo.
En este ejemplo he utilizado la media aritmética muestral como variable central.
También ayer intenté establecer una línea de regresión lineal como esta variable. Así pues, obtenemos que S=SCO de los errores de regresión lineal. Pero por alguna razón el resultado tampoco me impresionó :o(.
Aquí está el código del script, en el que tomamos una línea de regresión lineal como previsión. Además, la tendencia actual del EURUSD se ajusta muy bien a esto.
Tomemos el período H1 del EURUSD. Tomamos una muestra de 500 bares El coeficiente de Hearst = 0,26
300 bares - 0,31, 100 bares - 0,39, 30 bares - 0,51. No entiendo por qué :o(.
Probaremos su muving recomendado. Aunque todavía no sé por qué los resultados serán fundamentalmente diferentes de los que tengo.
Aquí está el enlace donde se encuentran las capturas de pantalla https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/05/Herst.zip
Al principio traté de subir estos archivos de imagen al sitio, por lo que sería conveniente mirarlos en el propio tema, pero por alguna razón estos archivos gif en el sitio www.mql4.com después del cambio de motor persistentemente no quieren ser insertados :o(. No importa lo bueno que al menos suba la cremallera.
Una breve explicación del guión. El script dibuja una línea amarilla gruesa del canal de regresión lineal en el gráfico y al mismo tiempo traza la proyección del canal en el futuro con una línea roja fina.
A juzgar por las capturas de pantalla, debo estar en lo cierto en mis cálculos :o). Aunque tendré que volver a comprobarlo en el futuro.
PD: Vladislav, creo que el cálculo del índice de Hurst por parte de muving es un poco dudoso, porque no se sabe qué valor del periodo de promediación se debe tomar. Supongo que este valor para cada cálculo particular debe cambiar de alguna manera dependiendo del número de tochets. Por eso me he decantado por un canal de regresión lineal por ahora.
Esto es lo que he entendido (probablemente de forma incorrecta).
Este indicador está tomado de esta estrategia
http://fxovereasy.50webs.com/Example1.html
Puede descargar los indicadores necesarios para esta estrategia para MT4 desde el sitio web.
http://fxovereasy.50webs.com/Indicators.html
Todo parece tener sentido a primera vista. No hay otra descripción de la estrategia ;o).