una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 57
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Sinceramente, es difícil responder a tu propuesta porque el tema que mencionas es muy amplio y sólo sugiere algunas afirmaciones generales sobre la naturaleza del propio mercado sin crear un MTS. De hecho, se pueden aplicar diversos modelos al mercado. En este hilo estamos tratando de entender la aplicación técnica de la estrategia basada en el modelo propuesto por Vladislav. Si los resultados de la aplicación técnica del modelo propuesto resultan convincentes, puede aceptarse como modelo comercial. No veo otra forma de determinar si un modelo de mercado funciona o no. Por eso sería más interesante hablar de estrategias ya hechas (o de principios claros en los que se basan) que de afirmaciones generales sobre lo que es el mercado en su esencia.
Bueno, es como si nadie discutiera que el comportamiento de los precios es de naturaleza probabilística aleatoria, que no se puede predecir, la máxima precisión de predicción es del 50/50. Pero si se encuentran esos momentos en los que el error de predicción conlleva una cuota mínima y una remuneración suficiente en el caso contrario, no es suficiente. Si resulta que el enfoque basado en la búsqueda de canales estables da beneficios, ¿debemos buscar una base fundamental para ello o conformarnos con la práctica?
En mi opinión, hay que buscar una base fundamental. Porque sí:
1. Si no hay tal fundamento, no hay certeza sobre la sostenibilidad de estos métodos. Puedes jugar como un casino durante mucho tiempo y tu patrimonio será un gráfico de paseo aleatorio (o con MO negativa). Esto lo describe muy bien Taleb, creo.
2. No hay criterios para aplicar estos métodos a un instrumento concreto, ni tampoco para abandonar el sistema. En mi opinión, lo principal es comprender a tiempo que el sistema ya no es estable y abandonarlo antes de que sufra una reducción crítica. Por supuesto, la reducción en sí misma no es el único criterio para la estabilidad del sistema.
En mi opinión, el sistema no es más que una herramienta que a veces se estropea o hay que afilar. No hay universales (eso sería el Grial del IMHO). Hay que saber dónde, cómo y cuándo utilizar una determinada herramienta. Y para diversificar, es mejor tener varios en diferentes mercados.
La necesidad de un criterio de aplicabilidad y de un criterio de rechazo se hizo sentir por mi cuenta. La propia aparición de la curva de equidad o de equilibrio, como en el probador o en el estado terminal, no ayuda mucho en este sentido.
El primer lanzamiento de la realización simplificada del "esquema" mostró un hermoso crecimiento para mí en medio año. Y en 1,5 años el resultado resultó ser un vagabundeo "en torno a cero".
Aquí están los resultados de su recorrido histórico.
¿Ha utilizado la función ScreenShot() en su Asesor Experto en los momentos de apertura y cierre de órdenes? Es interesante ver cómo funciona el algoritmo en cámara lenta, especialmente cuando no hay tantas operaciones.
Si sólo le interesan los canales en el momento de entrar en el mercado, entonces simplemente lo hago en el script definiendo una barra de cálculo para la que se debe calcular el canal (no es necesario en la función ScreenShot()). Es decir, puedo ver para cualquier punto de la historia cuáles eran los canales en ese momento exacto. También puedo desplazarme por los canales construidos por tiempo de forma automática estableciendo el periodo de tiempo de inicio y fin para el que quiero construir canales. En otras palabras, tengo una especie de película a cámara lenta en la que cada fotograma siguiente es los canales para el siguiente compás. Esto le permite ver los momentos de origen, desarrollo y desaparición de los canales, lo que puede ser muy útil en el trading manual permitiéndole sentir la dirección de la tendencia actual.
¡Entiendo perfectamente su humor :o)))! De hecho, la fijación de este listón es una tarea no estándar y, si no se trabaja el mecanismo de fijación cómoda del listón, no es demasiado fácil de hacer. De hecho, mi enfoque de trading, como he mencionado antes, se basa en los promedios de los canales. Si lo desea, puede comparar este enfoque con las líneas de Bollinger. Dibujo los bordes de un canal continuo promediado y los utilizo para tomar mis decisiones de trading. Hay un script que dibuja estos límites en el gráfico de precios (todavía no estoy usando esta función en los Asesores Expertos para acelerar la ejecución del historial). Entonces, a mi entender, la línea central del canal promediado será esa misma función cuadrática (mínimo de energía potencial) que mencionó Vladislav pero que nadie sabe exactamente cómo determinar. Es decir, la línea central de dicho canal promediado muestra la dirección del movimiento y el precio se mueve alrededor de esa línea. La esencia es la misma que la de Bollinger, la única diferencia es el enfoque para definir estas líneas.
Probablemente pensaré en dibujar las líneas de una vez y en modo de prueba, ya que no requerirá ningún cálculo adicional, sólo hay que cogerlo y hacerlo:o). Aunque, francamente hablando, con mi algoritmo de comercio no es importante - dónde y cómo exactamente el precio ha cruzado el límite. Sólo registro el hecho de que este cruce ha tenido lugar y luego tomo mis decisiones de negociación. Por eso, en general, ni siquiera se me ocurrió dibujar estas líneas promedio en el gráfico durante las pruebas, ya que cuando trabajo en tiempo real, sólo se dibujan en el gráfico los canales de regresión lineal y las parábolas óptimas actuales.