una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 52
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2) Después de leer un montón de libros inteligentes me olvidé de lo que buscaba :). Si he entendido bien que te refieres a un concepto de funcional de la energía potencial, no está claro por qué lo buscamos, ya que el resultado de la búsqueda será la ecuación (¡no el valor, sino la función!) de una trayectoria en la que el movimiento cambia de energía potencial (¡durante el movimiento, en lugar de en la consecución de un punto final!Entiendo que el precio se mueve a lo largo de esta misma trayectoria y ya hemos elegido la ecuación que se aproxima a esta trayectoria (ecuación de regresión), sólo queda concluir lo bien que nos aproximamos a esta trayectoria. Pero si lo buscamos de todos modos, puede que encontremos la función cuadrática y si los coeficientes В y С en la ecuación Ah^2+Вх+С son iguales (o muy cercanos) a los de la ecuación de regresión, quizás sea el canal necesario, aunque ya he empezado a sentir la duda :)
Sí, yo también llegué a eso. (Estaba comprobando algo y lo encontré por el camino). Es decir, resolviendo las ecuaciones MNC de las derivadas de la suma de cuadrados de la desviación, resolvemos al mismo tiempo el problema de minimización de la suma de desviaciones justas. Esto es cierto para el caso de RMS23>SCO (al menos en mi caso). Aunque puede que haya olvidado o confundido algo. :)(
Los canales son de alta frecuencia, con intervalos del 60 al 99,99%. No hay canales divergentes en la figura. Cuando hay un canal que no se define como convergente, por muy largo que sea, no se tiene en cuenta a la hora de trazar la proyección, ya que los canales tienden a romperse, es decir, cuanto más tiempo lleva el precio en el canal, más probable es su ruptura. No tengo el criterio exacto para determinar ese momento (espero que hasta ahora) - uso los niveles de Murray, o el conteo de ondas, o los niveles de soporte/resistencia, o algo más puede ser inventado.
2 Rosh En cuanto a la parábola - tiene un efecto secundario desagradable - es imposible identificar el extremo de forma fiable, hasta que se pasa realmente. Todo por una característica tan desagradable de la línea de segundo orden que esta línea puede pasar por dos puntos de forma no única. Por lo tanto, no es muy conveniente para dibujar proyecciones. Para confirmar el paso del punto de giro, sin embargo, servirá.
Por eso no utilizo las líneas de segundo orden al dibujar las proyecciones.
Buena suerte y buenas tendencias.
Hay una simple ley de la física: el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por extraño que parezca, funciona muy a menudo:) Se puede utilizar de alguna manera para encontrar una posible parábola actual, cómo - no sé todavía.
Creo que también nos hemos beneficiado de ello :).
Últimamente yo también decidí averiguar cómo aplicar en la práctica las ideas de Vladislav, que tanto me gustaron. Así que quiero insertar mis dos centavos.
1 idea. El campo del precio es potencial, por lo que el trabajo de mover el precio de un valor a otro no depende de la forma de la trayectoria móvil.
Si suponemos que la energía potencial aparece como una función escalar del precio y del tiempo, entonces cualquier campo de este tipo será potencial, y la fuerza que actúa en dicho campo es igual al gradiente del potencial. Así que la suposición de la potencialidad no da mucho en términos prácticos.
2 idea. La energía potencial en el campo de la trayectoria del precio real puede representarse mediante una forma cuadrática.
La forma más general de la forma cuadrática U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G. Lo que implica que y es el precio y x es (como variable independiente) el tiempo. Está claro que U(x,y) está definido al factor de escala. Por lo tanto, es posible poner A=1. Además, el origen U(x,y) siempre puede moverse a cualquier lugar. Por lo tanto, el término libre G también se puede despreciar.
Отсюда: U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.
Para cada punto fijo en el tiempo esta función es una parábola. El precio se mueve a lo largo del mínimo de esa parábola. El mínimo se obtiene de la condición de que la derivada privada U(x,y) sea igual a 0.
dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0;
De aquí obtenemos la ecuación de proyección del mínimo de energía potencial en el plano (x,y):
y=-(B*x+D)/2 o y=a*x+b - es la ecuación de regresión lineal. Encontramos los parámetros de esta ecuación sobre la base de los datos actuales del mercado utilizando OLS.
A continuación, una cita de uno de los mensajes anteriores de Vladislav
La función de trayectoria es, según tengo entendido, energía potencial. La búsqueda de los extremos de los funcionales de criterio de calidad, como supuse, es algo así como el principio de mínima acción, sólo que en forma integral. Y todo esto para encontrar una trayectoria. ¡Pero ya lo hemos encontrado! E incluso hemos calculado los parámetros. Así que yo también llegué a la pregunta de Jhonny: ¿por qué necesitamos la energía potencial?
O no entiendo algo o no lo entiendo todo. :-)
3 idea. El problema de optimización es la "selección de muestras que satisfacen en extremo los criterios de calidad"(Vladislav). Y es
Simplemente no hay nada que decir. ¿Qué puede dar la energía potencial y qué puede representar tal criterio de calidad, si en cualquier caso, el mínimo de energía potencial para la forma cuadrática es siempre una línea recta? ¿Qué puede dar aquí la potencialidad si el trabajo de las fuerzas para cualquier trayectoria es el mismo? ¿Cómo es entonces que una trayectoria es mejor que otra?
Estimado Vladislav, simplemente expuse lo que entendí y lo que no entendí en su metodología. Si hay algo que no entiendo, lo atribuyo a mi estupidez, así que discúlpenme. Si puede explicar algo, le estaré muy agradecido. Si no, ¡también gracias!
Sinceramente,
Vladislav, tienes toda la razón aquí ;o) He diseñado mi "Esquema" y conseguí mi primera variante viable, en mi opinión, del Asesor Experto. Formalmente es mi decimocuarto Asesor Experto en las últimas 2 semanas desde que empecé a crearlo siguiendo tu estrategia descrita en este hilo ;o).
Aquí están los resultados de su recorrido histórico. Sin embargo no voy a mostrar la declaración completa porque implica el algoritmo de trabajo del Asesor Experto en cierta medida, que ha declarado oficialmente como información secreta en esta rama.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
El Asesor Experto funciona según el siguiente principio. Al comienzo de una nueva barra horaria se inicia el Asesor Experto. El Asesor Experto calcula los canales, entra inmediatamente en una posición si es necesario, y establece los Límites. El EA se lanza entonces sólo en el momento en que se produce la siguiente barra horaria. Fue especialmente afinado para probar dicho Asesor Experto en el probador de MT4 utilizando el método rápido basado en los precios abiertos. En consecuencia, en algunos cálculos adicionales del Asesor Experto, los precios PRICE_OPEN se utilizaron como precios de cálculo. El tamaño del código del Asesor Experto es de un poco más de 4.000 líneas de código desarrolladas a mano y sin limpiar del todo (esto se hará más adelante, cuando elaboremos el método de trabajo del Asesor Experto). En cada inicio del Asesor Experto el tiempo de cálculo de los canales es de aproximadamente 2 segundos. Gracias a que hemos desarrollado un algoritmo para el cálculo rápido de los canales, ahora podemos esperar los resultados de las pruebas del Asesor Experto "en esta vida" :o). Los datos presentados aquí se obtuvieron en unas 12 horas de cálculos en un P4 de 2,4GHz. Los criterios más estrictos para acceder a un puesto se establecieron para las pruebas. Como resultado, se puede ver que no todos los puntos de inflexión estaban en juego. En un futuro próximo suavizaremos los criterios para entrar en una posición e introduciremos un tamaño de lote variable para abrir una posición en función del riesgo calculado, como hizo Vladislava. En este informe, el tamaño del lote se fijó en 5USD, apalancamiento 1:200.
PD: Me gustaría decir lo siguiente sobre este tema. Este resultado se obtuvo durante la PRIMERA ejecución del historial ¡¡¡SIN OPTIMIZAR!!! Cualquiera que se dedique a la optimización y luego al comercio real basado en los resultados de la optimización me entenderá muy bien!:o) Es decir, indica una diferencia fundamental en las estrategias en el primer y segundo caso. Aunque las operaciones parecían ser muy pocas durante las pruebas, pero si observamos la calidad de los puntos de entrada en sí, nadie dudará de la eficacia del sistema ;o))).
¡¡¡¡¡¡¡Vladislav, muchas gracias de nuevo por la ESTRATEGIA!!!!!!!
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip
Estoy tratando de hacer un simple Asesor Experto para el comercio de impulso, todas las funciones están listas ahora (el tamaño del código es de menos de 300 líneas), pero la función de impulso no está escrito todavía :) (Creo que no me llevará más de 300 líneas). He dejado los multifrentes desde el principio, para no volver a ellos.
Pero el bucle infinito que dibuja los canales (en la imagen de arriba) y contiene un error con el recálculo de Hearst se parece a esto:
//+------------------------------------------------------------------+ //| función de inicio del programa de script |+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- while (!IsStopped()) { if (ChannelNotExist()) { FindChannel(); BuildChannel(firstBar,lastBar); } if (isChangedFirstOrLastBar()) BuildNewChannel(firstBar,lastBar); Sleep(1000); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+Para ser sincero, no entendí nada de ese archivo. Sería interesante escuchar sus comentarios. Creo que el riesgo de una operación en la estrategia de Vladislava debería calcularse únicamente sobre la posición actual del precio en el intervalo de confianza y no sobre el generador de números aleatorios. Según tengo entendido, es el generador de números aleatorios el que se elige como punto de referencia para la cantidad de operaciones en el archivo?
Interesante... Y resolví este problema un poco diferente, encontró la descomposición nete de la función de distribución normal (12 líneas) y considerar la probabilidad al segundo dígito, no sé puede ralentizar el cálculo (al experto se acerca a la corriente), si sería interesante puedo poner un pedazo de código ...
Por ahora en el cálculo de los canales (sin Hurst y funciones cuadráticas (en cuanto a los puntos blancos, para los canales con muestras de menos de alrededor de 80 el índice> 1, por lo que probablemente en algún lugar de error)), los canales más cortos en la condición de convergencia RMS) toma alrededor de 5-6 segundos, pero mi Duron 800 :)