una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 50

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Las imágenes en este foro sólo se pueden colocar de una manera:<br / translate="no"> [img]url de la imagen[/img] . Así que primero hay que poner la foto en Internet en cualquier sitio, ya he mostrado una rama donde se puede hacer, pero requiere el registro y la confirmación (por un moderador). O busca cualquier recurso público donde puedas colocar la imagen, copia el enlace a la misma y, de nuevo, colócala en tu post con las etiquetas [img]. Cualquier imagen del Wordboard puede ser guardada en la carpeta "Mis imágenes" de antemano.


Bien, gracias por la ayuda.

Saludos,
Alexey
 
Intentaré publicar lo que quería mañana.
Hoy no hay tiempo...

Saludos,
Alexey
 
Estimado Alex Niroba, será mejor que diga algo sobre el fondo de la cuestión.

Hace un momento Alex Niroba publicó extractos del Diploma, y ahora lo ha vuelto a eliminar =) dejó un "-"

Estimado Alex Niroba, vaya al grano: comparta su estrategia, qué principios, qué usamos, cómo lo usamos, y no debería echar pestes con extractos del Diploma.
Saludos, Davaeron.
 
Уважаемый Alex Niroba, Вы лучше что-нибудь по существу вопроса выскажите.

Alex Niroba acaba de publicar extractos del Diploma, y ahora lo ha vuelto a eliminar =) ha dejado un "-"

Querido Alex Niroba, cíñete al submarino: comparte tu estrategia, qué principios, qué usamos, cómo lo usamos, y extractos del Diploma para no meter la pata.
Sinceramente, Davaeron.




Davaeron,
El tema de mi diploma está directamente relacionado con las cuestiones que se debaten en este foro.
Hoy no tengo tiempo de poner fotos, y el texto sin fotos no dará una visión completa
y una vívida descripción del tema en cuestión.
Por lo tanto, pospondré la pregunta hasta mañana.

Saludos,
Sinceramente Alexey.
 
<br/ translate="no"> Pero resultó que, a juzgar por la imagen presentada por Vlaidislav, además de la búsqueda directa de todos los canales en una fila, también selecciona especialmente aquellas muestras que comienzan en los extremos del canal. Por ello, creo que hay cierta discrepancia entre lo que obtenemos y lo que obtiene Vlaidislav. Todavía no estoy seguro de que la selección de canales específicamente por oscilaciones pueda dar alguna precisión adicional en las previsiones, pero el algoritmo de búsqueda se complicará, esto es seguro. Todavía no he podido comprobarlo. Aunque, lógicamente, tiene sentido -todos los operadores lo hacen-, dibujan estas oscilaciones en sus terminales y las miran todo el tiempo. Pero, por supuesto, puede haber cierta ambigüedad sobre el canal más grande. Sólo Vladislav puede decirnos si el canal más grande es real o es el mejor que se podía tomar en ese momento para el giro que tenemos?


Lo siento - estaba en guerra con mi EA de nuevo - se estaba poniendo bastante lento. Así que tuve que ir al "astral" por un tiempo :). Pero ahora he reducido los códigos a 7,6K cadenas :).

Los canales son de alta frecuencia, con intervalos del 60 al 99,99%. No hay canales divergentes en la figura. Cuando hay un canal que no se define como convergente, por muy largo que sea, no se tiene en cuenta a la hora de trazar la proyección, ya que los canales tienden a romperse, es decir, cuanto más tiempo lleva el precio en el canal, más probable es su ruptura. No tengo el criterio exacto para determinar ese momento (espero que hasta ahora) - uso los niveles de Murray, o el conteo de ondas, o los niveles de soporte/resistencia, o alguna otra cosa que se me ocurra.
2 Rosh En cuanto a la parábola - tiene un efecto secundario desagradable - es imposible identificar el extremo de forma fiable, hasta que se pasa realmente. Todo por una característica tan desagradable de la línea de segundo orden que esta línea puede pasar por dos puntos de forma no única. Por lo tanto, no es muy conveniente para dibujar proyecciones. Para confirmar el paso del punto de giro, sin embargo, servirá.
Por eso no utilizo las líneas de segundo orden al dibujar las proyecciones.

Buena suerte y buenas tendencias.
 
También estoy de acuerdo con Yurixx, en el sentido de que la aproximación por una parábola es inútil, sólo en mi opinión Vladislav, utilizando alguna manera encontró función cuadrática determina cuál es la energía potencial en el canal, y por lo tanto selecciona los canales con la energía mínima (ya que cualquier sistema tiende al estado con la energía mínima, y este canal será el más estable y dar el mejor pronóstico en el futuro).


Muy bien - escribí sobre ello que un mínimo de la energía potencial funcional sirve como uno de los criterios para la selección de canales. Y esto es una propiedad de la potencialidad del campo de precios, y no estoy buscando la trayectoria en sí misma debido (de nuevo) al hecho de que todas las trayectorias que encajan dentro del intervalo de confianza deben considerarse equivalentes para una probabilidad dada. Es decir, la construcción de proyecciones se reduce primero al muestreo y luego al álgebra lineal.

Buena suerte y tendencias de autostop.
 
En mi opinión, para evaluar el potencial de un canal, también hay que tener en cuenta el tiempo que se dedica a ese canal. El tiempo de estabilidad de un canal depende de su ángulo de inclinación y de su anchura (preferiblemente a través de sigma). Cuanto más empinado y estrecho sea el canal, menos tiempo será estable. El tiempo de estabilidad será el CB, que se puede estimar a partir del historial. En mi opinión, la estabilidad del canal debería estimarse en el momento de su intersección con el nivel de Murray. La evaluación no debe ser necesariamente continua, sino discreta, por ejemplo: estabilidad alta, media o baja. ¿O se evalúa todo por la distancia desde el inicio de la formación del canal hasta el nivel de Murray?
 
Todo por la desagradable característica de la recta de segundo orden de que puede pasar por dos puntos de forma no única.

¿Probablemente se refiere a 2 puntos en el sentido literal de la palabra? Si tomamos nuestro caso, entonces según MNC para 1 canal de precios que va del punto A al punto B sólo se puede dibujar una única parábola. Es decir, es necesario cambiar la longitud del canal en al menos 1 barra para que la parábola cambie de dirección. Entonces, por supuesto, esta próxima barra podría fácilmente invertir la parábola.

Estoy de acuerdo con el hecho de que la regresión lineal es más conveniente para el pronóstico, pero por ahora estoy usando parábola y canales de regresión lineal para la estimación de la probabilidad también. Tal vez lo deje en el futuro, pero he decidido verlo también. Además, si se observa una parábola que tenga la longitud de al menos una semana de cotización, suele cambiar su dirección. No considero las parábolas más cortas hace tiempo, porque prácticamente no tiene sentido debido a la conocida propiedad de los cambios bruscos de dirección en el siguiente compás.

Aunque si se resuelve tu acertijo sobre la misteriosa función cuadrática ;o), que todo el mundo siente en su interior, pero en realidad nadie ha escrito su fórmula todavía y la ha explicado aquí en el foro, entonces la parábola disponible será una especie de alternativa auxiliar a la función cuadrática IMHO. Además, es poco probable que la resolución de la fórmula final de la función cuadrática y el método de su hallazgo (optimización) puedan mejorar principalmente los resultados disponibles con la parábola. Aunque creo que su hallazgo ya es un interés deportivo para todos los que participan en este hilo, incluido yo :o).
 
Aquí está el trazado del tiempo de resolver en cada barra el problema de minimizar el RMS de los errores de regresión lineal de las muestras de 60 a 1000 barras precedentes. Esa es la historia de la búsqueda del canal más cercano.
La línea amarilla es el último valor de regresión lineal del canal encontrado, las áreas púrpuras por encima y por debajo son el percentil 99 del intervalo de confianza.


Sólo utilizo la condición RMS 1/2 >= RMS 2/3 >= RMS para seleccionar los canales convergentes.

El indicador de la ventana inferior es análogo al de Rosh, pero con el RMS añadido de 1/2. Se traza para la última barra del gráfico.

La posición abierta no es mía ;-), es de ampir.

Como se puede ver, el canal más cercano puede "moverse" considerablemente.
¿Se parece esta imagen a los resultados reales? ¿Quizás alguien ya lo tiene? Tal vez estoy goteando en el lugar equivocado ...

SZY: Este cuadro cuenta con bastante lentitud.
 
En mi opinión, para evaluar el potencial de un canal, también hay que tener en cuenta el tiempo que se dedica a ese canal. El tiempo de estabilidad de un canal depende de su ángulo de inclinación y de su anchura (preferiblemente a través de sigma). Cuanto más empinado y estrecho sea el canal, menos tiempo será estable. El tiempo de estabilidad será el CB, que se puede estimar a partir del historial. En mi opinión, la estabilidad del canal debería estimarse en el momento de su intersección con el nivel de Murray. La evaluación no debe ser necesariamente continua, sino discreta, por ejemplo: estabilidad alta, media o baja. ¿O se evalúa todo por la distancia desde el inicio de la formación del canal hasta el nivel de Murray?


La idea es ciertamente interesante y a mí también se me ocurrió. Sin embargo, hay una sutileza. Si he entendido bien, CB es un valor medio. Si lo es (e incluso si no lo es), me gustaría saber cómo se puede utilizar el historial para estimar la estabilidad del canal? La dificultad que veo aquí es la siguiente.

Como bien has señalado, hay dos parámetros de los que depende la vida útil de un canal (muy probablemente): el ángulo de inclinación y la anchura. Si no existieran, podrías simplemente crear una serie estadística de todos los canales en el historial y calcular la media y el sko para ello. Y tener un sko - estimar la probabilidad de que el tiempo de vida de un canal dado está fuera. :-) Entonces podríamos (al igual que hacemos ahora con los niveles de Murray) trazar líneas verticales cuya intersección con las líneas del canal daría información adicional sobre las zonas de inversión para cada intervalo de confianza.

Sin embargo, estos dos valores -ángulo de inclinación y anchura- nos impiden comparar la vida útil de los dos canales si tienen valores diferentes. Creo que existe una solución a este problema, pero es necesario un AJUSTE CORRECTO DEL PROBLEMA. Como persona alejada de la estadística matemática me dirijo a los expertos: queridos Vladislav y otros, ¿tal vez se tomen la molestia de formular el enunciado de este problema?
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