Predicción de mercado basada en indicadores macroeconómicos - página 52
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La imagen es bonita, pero ¿podríamos, en cambio, calcular en cada paso el producto de la variación prevista por la variación real, sumar todo el periodo y dividir por el mismo producto, pero en el que las variaciones previstas y las reales se tomen en módulo?
0.963834
Se adjuntan los datos ajustados
0.963834
Se adjuntan los datos corregidos.
Gracias. Aunque es difícil realizar experimentos sin nombres de columnas (al menos en un archivo separado).
Pero el indicador es súper bueno. Si se pudiera pronosticar con tanta exactitud algo negociable como los índices, en lugar del PIB, se podría ganar una fortuna.
Aquí, vamos a pensar juntos. Quería elegir una función de paso simple:
out = -1 si entrada < umbral, +1 si entrada > umbral
...
Así es como, hace unos 40 años, un oficial jefe de un pueblo de Vladimirovka, en la provincia de Astracán, recibía un sueldo de 3 rublos y 62 kopeks. Su antigüedad en el día de la paga no era más de 25 años ni menos, sino exactamente 25 años :)
PS El valor de 3,62, que coincide con el coste de medio litro de vodka, fue adoptado por el promotor por defecto.
Predicciones del PIB Fed. Atlante:
Tomado de
https://www.frbatlanta.org/research/publications/wp/2014/07.aspx
También hay un artículo que explica el modelo de predicción:
https://www.frbatlanta.org/-/media/Documents/research/publications/wp/2014/wp1407.pdf?la=en
El modelo GDPNow tiene poca historia hasta ahora (desde 2011 creo) y apenas se puede comparar con las predicciones profesionales de los Blue Chip. Pero los creadores del modelo muestran la siguiente exactitud de sus predicciones en función del número de días antes de la publicación del PIB:
Bueno, comparemos.
Terminadas las predicciones lineales del PIB. Aquí hay dos trimestres por delante:
Hay 4 predictores en el modelo, aunque 3 son suficientes. Después de 3-4 predictores, el resto parece ruido. Predecir el S&P500 con el mismo método que el PIB funciona muy mal. Ni siquiera lo muestro aquí. También probé rápidamente transformaciones no lineales con una función escalonada como la que describí anteriormente. Funciona peor que la regresión lineal.
A la espera de la publicación del nuevo valor del PIB a finales de abril. Descansando por ahora.
Aquí está la previsión de los 4 primeros puntos:
En los 6 primeros puntos, y en la previsión "precisa" que se pretende hacer, no creo:
Seguimos entrando en puntos, pero, la previsión básica no cambia, aunque, la premonición de una caída es cada vez más real:
Justo antes de la caída, el modelo no cree en una caída catastrófica:
Incluso después del hecho consumado de la caída, el modelo invita a subir el indicador, lo que ocurrirá más tarde y predice correctamente su valor para hoy:
ElPIB ha vuelto a las previsiones, como tenía que demostrar y mostrar. Esto indica que la crisis fue una farsa:
Por último, introducimos todos los datos:
He aquí una predicción sobre los 4 primeros puntos:
Sobre los 6 primeros puntos, y no creo en la previsión "exacta", que es lo que se pretende hacer:
Seguimos introduciendo puntos, pero, la predicción básica no cambia, aunque, la premonición de una caída se hace cada vez más real:
Justo antes de la caída, el modelo no cree en una caída catastrófica:
Incluso después del hecho consumado de la caída, el modelo invita a subir el indicador, lo que ocurrirá más tarde y predice correctamente su valor para hoy:
ElPIB ha vuelto a las previsiones, como tenía que demostrar y mostrar. Esto indica que la crisis fue una farsa:
Por último, introducimos todos los datos:
Pero si su modelo pudiera predecir el crash de 2008 y otros cracks, entonces podría ahorrar sus ahorros, obtener beneficios, conseguir un trabajo en un fondo de cobertura con un buen sueldo, o ... Y así, predecir un crecimiento medio del PIB del 2% en línea casi plana es algo que se puede hacer sin modelos, sabiendo que ese es el objetivo del gobierno estadounidense. Tira tu modelo. No sirve de nada, ni en el comercio, ni en la predicción de la economía. Amplíe sus horizontes, pruebe nuevos modelos y teorías.
Vladimir, por favor, no saques conclusiones precipitadas y entierres el modelo. Usted establece la tarea - ¡vea la solución! Es natural suponer que si los fondos de cobertura hubieran tenido el modelo, lo habrían ejecutado cada trimestre a medida que los nuevos datos estuvieran disponibles. Por lo tanto, si lo hubieran ejecutado 6 trimestres antes de la crisis, habrían revelado la imagen de la que hablas:
Tras introducir 3 valores que no parecen presagiar ninguna amenaza, el modelo revela un colapso inminente:
Después de un trimestre, se hace más evidente:
El gobierno estadounidense está tomando medidas sin precedentes:
El colapso es imparable:
Lamagnitud de la crisis es asombrosa:
Conun enorme esfuerzo, se supera la crisis:
La economía se está recuperando, pero el fantasma de la crisis está presente:
Después de un trimestre, el fantasma de la crisis desaparece:
Pero el espectro vuelve a aparecer:
Seavecina una caída:
Una caída, seguida de una recuperación:
Sin palabras:
Finalmente, la última caída debería recuperarse:
Este tipo de análisis debe hacerse después de cada trimestre, para lo cual no tengo tiempo ahora.
Muchas fotos, poca utilidad. Muestre sólo un gráfico: lo que el modelo predijo en cada punto de la cuenta única, para 1, 2, etc. trimestres adelante. Escoger una sección de la historia y mostrar 2 o 3 fragmentos y luego interpretarlos libremente no va a funcionar así. Hagámoslo científicamente, con predicciones numéricas para cada trimestre.
Usted intenta simplificar la tarea de predecir la economía ajustando 2-3 trayectorias a 2-3 puntos del PIB. El PIB no es una piedra que se lanza y las leyes de la física tratan de determinar dónde estará dentro de un tiempo.
GDPNow sigue revisando a la baja el PIB estadounidense del primer trimestre. Su previsión es ahora de un crecimiento del 0,1% para el primer trimestre.
Este es el pronóstico