Predicción de mercado basada en indicadores macroeconómicos - página 57

 
Vladimir:

Para Peter: No estoy prediciendo el S&P500 directamente. El objetivo de este trabajo es predecir las recesiones para salir del mercado antes de que se produzcan y mejorar la rentabilidad de la estrategia buy&hold. Aunque el S&P500 contiene acciones de 500 empresas, está impulsado por inversores institucionales que compran y venden el propio índice (o sus opciones), no sus componentes. Un 13% al año no parece mucho, pero sí lo suficiente para los grandes capitales en los que la facturación es importante. Bernie Madoff atrajo a sus clientes prometiéndoles un modesto 10% anual, que no consiguió.

...

Gracias, la posición es clara.

Pero si puede, responda a esta pregunta: ¿por qué elegir un método matemático para analizar los movimientos del mercado con enfoques estándar, como la predicción de series numéricas con redes neuronales entrenadas, y por qué necesitamos las matemáticas y el modus operandi cuando la economía y la geopolítica mandan en el juego? ¿Qué fórmulas y datos pueden predecir todo esto?

Objetivamente, ¿no cree que está imponiendo una tarea imposible a NS y que la elección del método de análisis es fundamentalmente errónea en este caso concreto?

Me explico: el conjunto de las 500 empresas más grandes se refleja en miles de millones (y no en 10.000 horas) de parámetros, cada uno de los cuales tiene un largo historial de valores, y si se ha elegido un análisis numérico, ¿por qué se reduce aleatoriamente su escala n veces, continuando con la pretensión de cualquier fiabilidad de las predicciones? ¿No es esto un autoengaño? Con esa aspiración a la objetividad, "corte el hombro" y "esculpa" como quiera en su análisis paramétrico. ¿No es así?



 
Алексей Тарабанов:

¿Cuál es la previsión para el S&P500?

Matemáticas, económicas, políticas o existenciales. Elige.

 
Реter Konow:
Matemáticas, económicas, políticas o existenciales. Elige.

Específicos. Movimientos y niveles más cercanos.

 
VVT:

Lo siento, ¿pero todo esto por un 5-13% al año? No vale la pena).

Eso depende de cómo se mire.

 
Реter Konow:
Gracias, la posición es clara.

Pero, si puede, responda a esta pregunta: ¿por qué elegir un método matemático para analizar los movimientos de los mercados con enfoques estándar, como la predicción de series numéricas con redes neuronales entrenadas, y por qué necesitamos las matemáticas y la IR donde la economía y la geopolítica mandan en el juego? ¿Qué fórmulas y datos pueden predecir todo esto?

Objetivamente, ¿no cree que está imponiendo una tarea imposible a NS y que la elección del método de análisis es fundamentalmente errónea en este caso concreto?

Me explico: el conjunto de las 500 empresas más grandes se refleja en miles de millones (no en 10.000 horas) de parámetros, cada uno de los cuales tiene un largo historial de valores, y si se ha elegido el análisis numérico, entonces ¿por qué se reduce aleatoriamente su escala n veces, continuando la reclamación de cualquier fiabilidad de las predicciones? ¿No es esto un autoengaño? Con esa aspiración a la objetividad, "corte el hombro" y "esculpa" como quiera en su análisis paramétrico. ¿No es así?



No entiendo la pregunta. Es como unapregunta filosófica: ¿qué se creó primero, el universo o las leyes de la física por las que evoluciona? Si crees que vivimos en una simulación, entonces las matemáticas y las leyes de la física secrearon antes que el universo. En cualquier caso, las matemáticas nos permiten describir lo que ocurre a nuestro alrededor. Sobre el enfoque matemático: el enfoque es correcto si funciona. Si mi enfoque deja de predecir recesiones, lo cambiaré. Por cierto, yo no uso redes neuronales. No los necesitas si sólo tienes 3 indicadores. Todo es bastante prosaico: si un indicador se mueve en una dirección, y otro indicador se mueve en otra, y el tercero en la tercera, entonces se emite la señal de recesión. Por supuesto que se puede hacer a ojo o intuitivamente, pero es más fácil en el ordenador.

 
Реter Konow:
Matemáticas, económicas, políticas o existenciales. Elige cualquiera.

La econofísica dice lo contrario).

 
Vladimir:

Las matemáticas superiores son desde luego muy fascinantes, según su previsión S&P500 a partir de 2019 no hay señal de venta y compra, pero si se mira el gráfico se observa que el precio subió exactamente el 13% anual NO previsto, y si se tiene en cuenta la alta volatilidad de este año asociada a los covares se podría ganar comprando y vendiendo y volviendo a comprar hasta un 50% anual.

¿Qué pasa con la previsión?

 
Vladimir:

No entiendo la pregunta. Una especie depregunta filosófica: ¿qué se creó primero, el universo o las leyes de la física por las que evoluciona? Si crees que vivimos en una simulación, entonces las matemáticas y las leyes de la física secrearon antes que el universo. En cualquier caso, las matemáticas nos permiten describir lo que ocurre a nuestro alrededor. Sobre el enfoque matemático: el enfoque es correcto si funciona. Si mi enfoque deja de predecir recesiones, lo cambiaré. Por cierto, yo no uso redes neuronales. No los necesitas si sólo tienes 3 indicadores. Todo es bastante prosaico: si un indicador se mueve en una dirección y otro indicador se mueve en la otra, y el tercero en la tercera, entonces se emite la señal de recesión. Por supuesto, se puede utilizar el ojo y de forma intuitiva, pero es más fácil en el ordenador.

Volví a leer detenidamente su enfoque matemático para analizar y predecir el índice S&P500 en la primera página y me impresionó su contenido serio y científico. Sin embargo, rápidamente se llegó a la esencia de las acciones descritas y se descubrió la descarada "arbitrariedad" del autor, que conduce el análisis a su antojo:

1. limita el número de indicadores a analizar según su criterio.

2. selecciona los "más/menos" importantes evaluándolos según algún tipo de escala.

3. recorta a voluntad los gráficos de valores de parámetros históricos, etc.

Por el nivel de subjetividad aparentemente inobservable, rivaliza con las adivinanzas de un grano de café, aunque se presente científicamente.

Si al mismo tiempo, si las predicciones resultan ser correctas, es genial y bueno para el autor. :)

Sólo estoy señalando el tema de la investigación y la prognosis que se está perdiendo de vista, y al mismo tiempo, sobresale por todos lados.
 
VVT:

Las matemáticas superiores son desde luego muy fascinantes, según su previsión S&P500 a partir de 2019 no hay señal de venta y compra, pero si se mira el gráfico se observa que el precio subió exactamente el 13% anual NO previsto, y si se tiene en cuenta la alta volatilidad de este año asociada a los covares se podría ganar comprando y vendiendo y volviendo a comprar hasta un 50% anual.

¿Qué pasa con la previsión?

De nuevo, mi método no predice el S&P500. Predice las recesiones. La recesión de 2020 aún no ha terminado. No hay ningún problema con la previsión.

El 50% anual estable es una utopía. Puede tener éxito en un año con una pequeña inversión, pero luego se agota con la misma rapidez.

 
Реter Konow:
He releído con atención su enfoque matemático del análisis y la previsión del índice S&P500 en la primera página y me ha impresionado su contenido serio y científico. Sin embargo, rápidamente se fue a la esencia de las acciones descritas y se encontró con la flagrante "arbitrariedad" del autor, que conduce el análisis como él quiere:

1. Limita el número de indicadores a analizar según su criterio.

2. Selecciona los "más/menos" importantes calificándolos según alguna escala.

3. Recorta a voluntad los gráficos de valores de los parámetros históricos...

Por el nivel de subjetividad aparentemente inobservable, rivaliza con la adivinación, aunque presentada científicamente.

Si al mismo tiempo, si las predicciones resultan ser correctas, es genial y bueno para el autor. :)

Sólo señalo la subjetividad en la investigación y la previsión que se está cayendo y asomando por todos lados.

1. Los predictores se eligen en función de su capacidad para predecir las recesiones. La selección se hace automáticamente, sin mi influencia ni opinión.

2. la escala de evaluación es cuánto más rentable es la estrategia de compra y venta propuesta que la de compra y retención

3. las parcelas históricas se limitan a la profundidad de la historia de los resultados económicos individuales

La única crítica posible es que los resultados históricos no garantizan la exactitud de la predicción de las recesiones en el futuro. Todos los resultados del gráfico mostrado se han ajustado a la historia, excepto la última señal de recesión de diciembre de 2019.

Para un diálogo constructivo, sugiero que se compare la exactitud de mi sistema/modelo con otros sistemas de predicción de recesiones fundamentales o técnicas. También podría comparar el rendimiento + drawdown de mi sistema con otros sistemas que operan con el S&P500.