Predicción de mercado basada en indicadores macroeconómicos - página 47
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...... Tengo un gran interés en averiguar si se pueden predecir los choques.
Si te interesa la economía en absoluto, entonces ... sabría que la principal compra del menguante y decreciente SP500 es ahora .... Las propias empresas del SP500 (!) ...
No... Una especie de banco suizo, según un visitante de este hilo :)
Por cierto, las empresas llevan mucho tiempo comprando sus propias acciones. Es una campaña de relaciones públicas para decir a los inversores que las acciones están baratas y que la dirección no tiene dudas de que el futuro es brillante. La compra de acciones también tiene otra razón. Las empresas con grandes reservas de dinero (efectivo en el banco) invierten este dinero como nosotros invertimos nuestro propio dinero: queremos crecer más rápido que el interés bancario, que ahora es muy bajo. Estas empresas invierten el dinero en otras empresas. Pero esto es estúpido. Por ejemplo, la empresa en la que trabajo invirtió dinero en instrumentos quirúrgicos, proveedores de servicios de Internet y otros sectores no relacionados con nuestra especialidad, sin saber nada de esos sectores. Al final mi empresa estaba perdiendo ese dinero. Entonces, un día los fondos-inversores se acercaron a nosotros y nos dijeron una simple cosa que me impactó y me hizo comprender el porqué de muchas cosas. Dijeron: nosotros, los fondos, estamos invirtiendo en su empresa comprando sus acciones porque creemos que su negocio tendrá éxito y nos dará beneficios. Si quisiéramos invertir nuestro dinero en instrumentos quirúrgicos, buscaríamos empresas adecuadas especializadas en ese sector y compraríamos sus acciones sin intermediarios. No malgastes nuestro dinero invirtiendo en sectores en los que no tienes ni idea. Invierte ese dinero en tu propio negocio. Eso es lo que hemos estado haciendo desde entonces: comprar nuestras propias acciones, o comprar empresas cuyo negocio ayuda a nuestro negocio a crecer. Todavía no tengo claro cómo afecta esto a las recesiones.
Sobre el establecimiento. A mí personalmente no me gustan los gobiernos. Creo que los gobiernos existen para limitar nuestra voluntad. Las fronteras estatales existen para justificar la existencia de los gobiernos. Es como si las bandas dividieran una ciudad en zonas de influencia, cobraran los impuestos de los "empresarios" (narcotraficantes, proxenetas,...) de esas zonas y protegieran a esos "empresarios" de las bandas de otras zonas. Si una banda cruza los límites de la zona, se producen guerras. Sentarse en esa zona y razonar que mi banda es mejor que la tuya no tiene sentido. Los que no entienden que nuestros gobiernos son pandillas son dignos de sus gobiernos pandilleros. No permitamos que las fronteras entre los Estados marquen los límites de nuestro pensamiento.
No... Una especie de banco suizo, según un visitante de este hilo :)
Por cierto, las empresas llevan mucho tiempo comprando sus acciones. Es una campaña de relaciones públicas para decir a los inversores que las acciones son baratas y que la dirección no tiene dudas de que el futuro es brillante. La compra de acciones también tiene otra razón. Las empresas con grandes reservas de dinero (efectivo en el banco) invierten este dinero como nosotros invertimos nuestro propio dinero: queremos crecer más rápido que el interés bancario, que ahora es muy bajo. Estas empresas invierten el dinero en otras empresas. Pero esto es estúpido. Por ejemplo, la empresa en la que trabajo invirtió dinero en instrumentos quirúrgicos, proveedores de servicios de Internet y otros sectores no relacionados con nuestra especialidad, sin saber nada de esos sectores. Al final mi empresa estaba perdiendo ese dinero. Entonces, un día los fondos-inversores se acercaron a nosotros y nos dijeron una simple cosa que me impactó y me hizo comprender el porqué de muchas cosas. Dijeron: nosotros, los fondos, estamos invirtiendo en su empresa comprando sus acciones porque creemos que su negocio tendrá éxito y nos dará beneficios. Si quisiéramos invertir nuestro dinero en instrumentos quirúrgicos, buscaríamos empresas adecuadas especializadas en ese sector y compraríamos sus acciones sin intermediarios. No malgastes nuestro dinero invirtiendo en sectores en los que no tienes ni idea. Invierte ese dinero en tu propio negocio. Eso es lo que hemos estado haciendo desde entonces: comprar nuestras propias acciones, o comprar empresas cuyo negocio ayuda a nuestro negocio a crecer. Todavía no tengo claro cómo afecta esto a las recesiones.
Sobre el establecimiento. A mí personalmente no me gustan los gobiernos. Creo que los gobiernos existen para limitar nuestra voluntad. Las fronteras estatales existen para justificar la existencia de los gobiernos. Es como si las bandas dividieran una ciudad en zonas de influencia, cobraran los impuestos de los "empresarios" (narcotraficantes, proxenetas,...) de esas zonas y protegieran a esos "empresarios" de las bandas de otras zonas. Si una banda cruza los límites de la zona, se producen guerras. Sentarse en esa zona y razonar que mi banda es mejor que la tuya no tiene sentido. Los que no entienden que nuestros gobiernos son pandillas son dignos de sus gobiernos pandilleros. No permitamos que las fronteras entre los Estados marquen los límites de nuestro pensamiento.
En 1985, era posible generar automáticamente la estructura de las bases de datos relacionales describiendo los procesos económicos en el lenguaje de los indicadores económicos.
San Sanych, en otras palabras, ¿ya en 1985 los economistas aprendieron a almacenar los datos en forma de tabla? :)
Me gustaría profundizar en la descripción de los procesos en el lenguaje de los indicadores y en la selección de indicadores significativos, por ejemplo. Bueno, o algo parecido...
San Sanych, en otras palabras, ¿ya en 1985 los economistas aprendieron a almacenar los datos en forma de tabla? :)
Me gustaría profundizar en la descripción de los procesos en el lenguaje de los indicadores y en la selección de indicadores significativos, por ejemplo. Bueno, o algo parecido...
No había mesa, la 3ª forma normal de Codd.
Todo eso está en el pasado. Lo publiqué para demostrar el problema de identificar relaciones significativas entre los conceptos económicos. En realidad, las relaciones significativas son fundamentales a la hora de utilizar las estadísticas. Si no somos capaces de dar un contenido económico a los resultados de los cálculos estadísticos, entonces es sólo un juego de números.
AUDNZD, D1.
NS
Muestra de formación - 2009-2014.
ADELANTE SIN FORMACIÓN - 2015-2016.
Total de dos variables - AUD y NZD UnRate
Dudo que sea posible construir un modelo de valor práctico sobre un profesor tan vago.
Tomemos a ZZ como maestro, el más primitivo. Arriba = 1, abajo = 0.
Aprende un modelo en el que se predicen estos 0 y 1. Conseguir un error de predicción de alrededor del 40% es casi siempre posible.
Pero, ¿tiene este resultado algún valor práctico?
No.
La cuestión es que el profesor no estaba bien definido. Tenemos el 0 y el 1 marcados en un PUNTO de la ZZ, no en todo el hombro de la ZZ. Por lo tanto, nuestro error del 40% no es un error en la definición del brazo ZZ, sino un error en las corrientes de ese brazo, y esos puntos se mezclarán dentro de los enlaces. El resultado es un error del 100% en la predicción del enlace NC.
Por lo tanto.
El profesor, la predicción y el uso deben ser estrictamente los mismos. Y cualquier imprecisión en la formulación del profesor conducirá instantáneamente en la práctica a resultados de depósito destructivos.
Siguiendo con la conversión de datos. Como he dicho antes, la mejor transformación en mi opinión son los incrementos normalizados:
y[i] = (x[i] - x[i-1])/n[i]
donde x[] es la serie de entrada, n[] son los valores de normalización. Como la incidencia de muchos insumos económicos aumenta con el tiempo, los valores de normalización también deben aumentar con el tiempo para darnos una serie más o menos estacionaria y[]. Un método sencillo para calcular n[] es una media corrida, como la EMA, de los valores absolutos de los incrementos. Pero el EMA es muy poco suave y hace difícil recalcular los valores predichos de y[] de vuelta a x[]. Por ejemplo, supongamos que predecimos un valor futuro desconocido de y_gdp[k] basándonos en una entrada transformada y retrasada un trimestre, y[k-1], utilizando un modelo lineal
y_gdp[k] = a + b*y[k-1]
y_gdp es la serie transformada de la serie original x_gdp, es decir
y_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k]
A partir de esta ecuación, podemos encontrar la predicción futura no convertida del PIB en el paso k-ésimo
x_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1]
En esta ecuación, y_gdp[k] la conocemos (salida del modelo predictivo) , x_gdp[k-1] también la conocemos (valor del PIB anterior conocido) y n_gdp[k] la desconocemos (valor normalizador futuro). Pero conocemos el valor de normalización anterior n_gdp[k-1], que se calcula como la media de los valores pasados conocidos. Para obtener n_gdp[k] podemos, por ejemplo, extrapolar los valores anteriores conocidos n[k-1], n[k-2], ... Pero la EMA es bastante difícil de extrapolar, ya que es muy poco suave. Podemos calcular n[i] como un filtro FIR suave de incrementos absolutos |x[i] - x[i-1]|. Pero habrá un retraso de grupo de Período/2 y también los primeros valores de Período de |x[i] - x[i-1]| no estarán involucrados en el modelado. Una tercera posibilidad es un filtro Hodrick-Prescott o Savitsky-Golay. Estos filtros son suaves, bien extrapolados y sin retraso, pero miran hacia adelante, es decir, sus últimos valores se redibujan a medida que llegan nuevos datos. A continuación se muestra el gráfico de los incrementos absolutos del PIB (línea azul), el filtro Hodrick-Prescott trazado sobre toda la historia (línea roja), los extremos de los filtros Hodrick-Prescott trazados sobre cada intervalo pasado 1..k donde k = 2..N (línea negra), EMA (línea púrpura).
Aunque el filtro Hodrick-Prescott está sobredimensionado (la cola se mueve), creo que tiene poco efecto en la precisión de las predicciones de los incrementos del PIB normalizado, porque esos incrementos (la línea azul) cambian mucho más rápido y con más fuerza que la línea roja. La línea roja muestra esencialmente la tendencia histórica a gran escala, independientemente de las fluctuaciones a corto plazo del crecimiento del PIB, incluidas las recesiones. El problema surgirá cuando elijamos un lambda pequeño de este filtro y empiece a seguir la magnitud de las fluctuaciones de alta frecuencia. Por ejemplo, en el caso extremo en el que este filtro n[i] sigue exactamente la línea azul |x[i] - x[i-1]|, es decir, n[i] = |x[i] - x[i-1]|, la normalización de los incrementos del PIB x[i] - x[i-1] por parte de dicho filtro dará lugar a una serie binaria y[i] = +/-1 y toda la información sobre el tamaño del incremento estará contenida en los valores normalizadores de n[i]. En este caso, también podemos construir un modelo predictivo, pero sólo predecirá el signo del crecimiento del PIB, que es lo suficientemente bueno para predecir recesiones (dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB).