Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2534
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Amigos, ¿cómo logaritmo correctamente, ya que se obtiene tal disparate ?
No entiendo muy bien qué hay en tus gráficos (¿trazado Q-Q?). Parece que la muestra de incrementos de precios en logaritmos debe compararse con una distribución normal.
Gráfico Q-Q, incrementos
variaciones sobre un tema
En la primera línea hay una multiplicación por 100000, pero ¿cuánto es correcto?
Es posible no multiplicar, de todos modos será más de 1, pero en este caso obtendremos 3 diagrama por el enlace.
O puedes multiplicarlo por 10000000 y el gráfico volverá a ser diferente.
La cuestión principal aquí es ¿cuántas veces hay que multiplicar los incrementos?
Gráfico Q-Q, incrementos
variaciones sobre un tema
En la primera línea hay una multiplicación por 100000, pero ¿cuánto es correcto?
Es posible no multiplicar, de todos modos será más de 1, pero en este caso recibiremos 3 diagrama en el enlace.
O puedes multiplicarlo por 10000000 y el gráfico volverá a ser diferente.
La cuestión principal es ¿cuántas veces el incremento?
por el tamaño del contrato, como opción.
No quiero volver a escribir tonterías con cara de listo, es una idea súper clásica, la regresión de crestas en general se inventóen 1970.
Creo que ya ha estado aquí.
Y luego está el problema de los pisos y las tendencias.
Gráfico Q-Q, incrementos
variaciones sobre un tema
En la primera línea hay una multiplicación por 100000, pero ¿cuánto es correcto?
Es posible no multiplicar, de todos modos será más de 1, pero en este caso obtendremos 3 diagrama por el enlace.
O puedes multiplicarlo por 10000000 y el gráfico volverá a ser diferente.
La cuestión principal aquí es ¿cuántas veces hay que multiplicar los incrementos?
Sigue intentando muestrear d[i]=log(puja[i]/puja[i-1])=log(puja[i])-log(puja[i-1]).
También puedes probar la aproximación sin logaritmos d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Adición al comentario anterior
Es todo multiplicación en la primera línea de código
multiplicar los incrementos por 10^5
sin multiplicación
Multiplicación de los incrementos por 10^8