Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2540
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1) y tal vez "rango dinámico" es dolorosamente simple - el punto donde 2 MAs se cruzan - es importante conseguir los períodos correctos... sólo los OTFs miran a 50 y 200... pero para el análisis de bigData se pueden encontrar períodos de MA más favorables mediante la memoria de la red neuronal (en caso de otros factores concomitantes)... imho
resulta que todo es más sencillo
MA es un tipo de alineación mecánica
necesita un alisado analítico (y-cap - valor alineado en el modelo)... es mejor utilizar la dependencia exponencial (ya que hay fases de desaceleración y aceleración en la tendencia) que la dependencia de la potencia (sólo tiene en cuenta la aceleración)... Para las dependencias no lineales, por ejemplo, el análisis de series de dinámica (que puede ser sólo un método adicional en una investigación estadística adecuada, pero el análisis de dinámica nunca se convierte en el método principal).
(Creo haber visto en algún sitio recomendaciones para la diferenciación en función de las diferencias de 1s y 2s => elección del grado del polinomio -- no lo encuentro)...
algo así (de Shmoylova en la "teoría estadística")
En general, para no salirse de la tendencia prematuramente, deberíamos realizar de alguna manera un análisis completo de factores, de correlación y de regresión, y sólo entonces realizar un análisis de dinámica para la aceleración, la desaceleración, la inversión de la tendencia principal... y hacerlo de alguna manera por sklearn, y sólo después de que la salida de ML debe ser trazado en los hiperplanos de toro / oso / hold-on ... de lo contrario la comisión se comerá la depo... y no me gustan las probabilidades 50/50 o incluso 25/50/25... y una adecuada gestión del dinero y del riesgo
conjunto estúpido de signos no tiene en cuenta la interferencia
Quizás Eugene Fama en su disertación, pero no estoy seguro.
Los logaritmos son necesarios para hacer comparables diferentes periodos para activos de fuerte crecimiento, por ejemplo, el bitcoin tendrá una volatilidad muy diferente en diferentes años, lo que nos hace pensar y tomar como medida de volatilidad algunos cambios relativos.
También afirman que el logaritmo mitiga la heteroscedasticidad y hace que la distribución de los residuos del modelo de regresión sea más simétrica y un poco más normal, en la práctica todo el mundo sigue machacando sobre eso de todos modos... 😉
Estoy de acuerdo, es una situación desagradable, porque luego hay que volver al logaritmo de los precios, porque el broker no permite operar con logaritmos, jeje...
Los logaritmos son necesarios para hacer comparables diferentes periodos para activos de rápido crecimiento, por ejemplo, el bitcoin tendrá una volatilidad muy diferente en diferentes años, lo que nos hace inventar y tomar como medida de volatilidad algunos cambios relativos.
También afirman que el logaritmo mitiga la heteroscedasticidad y hace que la distribución de los residuos del modelo de regresión sea más simétrica y un poco más normal, en la práctica todo el mundo sigue machacando sobre eso de todos modos... 😉
Estoy de acuerdo en que en general es una situación desagradable porque luego tienes que invertir el logaritmo, ya que el broker no te permite operar en logaritmos de precios, jeje...
Una vez más, se supone que la intuición asociada al interés funciona: de hecho, se calcula el tipo de interés continuo (si se toma el logaritmo incremental del precio y se divide por el tiempo).
Y los diferentes activos(en mi opinión) son más fáciles de reducir a un denominador común mediante el precio logarítmico seguido de la normalización por el diferencial logarítmico medio.
También se argumenta que el logaritmo mitiga la heteroscedasticidad...
Estoy de acuerdo en que en general es una situación desagradable porque luego hay que invertir el logaritmo
De nuevo, se supone que la intuición asociada al interés funciona - de hecho, el tipo de interés continuo se calcula (tomando el logaritmo incremental del precio y dividiéndolo por el tiempo).
por lo que la intuición sugiere que los profesionales (no los teóricos) deberían quitar el punto de avance para tener un precio actual en los futuros (mientras que en el spot, no hay tiempo en el precio), mientras que el análisis de los tipos de interés sin tiempo es indicativo cuando también son flotantes (o se cambian a flotantes)... Si no entiende la fijación de precios de los activos (derivados), las transformaciones matemáticas primitivas sólo estropearán el modelo... - Comprender los procesos es primordial en cualquier modelización ...
La distinción entre práctica y teoría funciona en ambos sentidos. Después de la práctica, suele empezar una nueva teoría. La teoría y la práctica son dos patas que deben moverse a su vez y de forma igualmente activa para llegar al objetivo deseado.
buenas palabras
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