Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2528
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No será SB, sino un proceso con realizaciones-constantes).
Hago una contrapropuesta para terminar nuestra maravillosa discusión antes de que Kolmogorov y Wiener se levanten de sus tumbas para golpearnos con palos)
¿Por qué "conrealizaciones-constantes"? ACF=1 se desprende de su fórmula (y de la mía) para t grande (muestras suficientemente largas).
Realmente, la discusión se puede terminar, especialmente aquí estamos despiadadamente off-topic)).
Obviamente, la herramienta que tiende a la reversión debe ser negociado en la reversión, la única dificultad es que este parámetro flota (quasifase) y la desviación de 0,5 no es lo suficientemente fuerte y el cálculo de H tiene el efecto de ventana, por lo que necesitamos algún tipo de análisis adicional de todos modos.
Probablemente los practicantes no escribirán sus resultados, pero el más evidente es, por ejemplo, el comercio en la noche plana, si un corredor no es demasiado tacaño con el spread y no hay noticias significativas en Asia-Australia esa noche.
Es una pregunta extraña. ¿O es una pregunta trampa? SiH<0,5, entonces todo el mundo sabe que es una contra-tendencia.
¿Y a qué equivale el valor p?
¿Cuál es el valor p?
Es una pregunta extraña. ¿O es una pregunta trampa? SiH<0,5, todo el mundo conoce la tendencia.
Evidentemente, el instrumento que está más orientado a la rentabilidad debería negociarse sobre la rentabilidad, la única dificultad es que este indicador flota (cuasi fase) y la desviación de 0,5 a veces no es lo suficientemente fuerte, y el propio cálculo de la H tiene un efecto ventana, en cualquier caso se requiere algún tipo de análisis adicional.
. Establecer cualquiera a su gusto)
H también se puso al gusto? Entonces, también intercambia a tu gusto)
Sabemos de complejidades) Para simplificar, pongamos las complejidades a cero. ¿Cuál es la fórmula para negociar la rentabilidad para obtener el máximo beneficio y la mínima reducción?
La optimización numérica es la solución. Generalmente la desviación tiene que ser mayor que X%/pts para esperar una corrección en Y%/pts dentro de algún Т, entonces los filtros adicionales deben ser usados para determinar cuando operar o no operar.
Me parece que es imposible envolver la optimización numérica en una fórmula.