Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2529
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Me parece que no se puede envolver la optimización numérica en una fórmula.
No, probablemente podrías usar integrales estocásticas o algo así, pero eso es demasiado duro cuando puedes optar por ello.
Claramente una contra-tendencia. ¿Cuál es el algoritmo específico?)
¿Existe algún algoritmo específico para H > 0,5)?
Es evidente que el instrumento más inclinado al retorno debe ser negociado en el retorno, la única dificultad es que este indicador flota (cuasi fase) y la desviación de 0,5 no es lo suficientemente fuerte, y el cálculo de H en sí tiene un efecto de ventana, como resultado de algunos análisis adicionales es todavía necesario.
Probablemente los practicantes no escribirán aquí su experiencia, pero de la obvia es por ejemplo el comercio en la noche plana, si el corredor no es demasiado codicioso para la propagación y no hay noticias importantes en Asia-Australia esa noche.
Todo el mundo conoce a los revendedores nocturnos, pero Hearst=0,5, sólo por el menor número de ticks la vola cae.
Conocemos las complejidades) Para simplificar, vamos a poner las complejidades a cero. ¿Cuál es la fórmula para negociar la rentabilidad para obtener el máximo beneficio y la mínima reducción?
En condiciones ideales (planas) construimos la distribución y calculamos el nivel con el máximo beneficio. Es más difícil de calcular durante el promediado.
Me parece que es imposible envolver la optimización numérica en una fórmula.
¿Existe algún algoritmo particular para H > 0,5?)
En general, se requiere una desviación superior al X%/puntos.
Bueno, si se puede derivar una fórmula ACF SB, creo que se puede derivar una fórmula de equidad para procesos similares.
Probablemente nadie lo resuelva 🤔 sólo para calcular la equidad del comercio deberías simular este comercio o hacer algún modelo empírico de dependencia de la equidad de los parámetros....
¿Desviación de qué?
A partir de un determinado punto de partida, o de una media o algo más, hay muchas variantes y todas ellas son probablemente equivalentes, en una palabra, a registrar un movimiento de precios de algún porcentaje o pips.
Los algoritmos abundan, el más simple es "subir - comprar".
Pues bien, con esta interpretación de "algoritmo específico" aquí hay un algoritmo específico: a H < 0,5 "caer - comprar" )).
Me pregunto cómo debe ser por la ciencia.
Por ejemplo, una avería en un canal.
Desde algún punto de partida o desde una media o algo más, hay muchas opciones y probablemente todas sean iguales, en una palabra, registrar un movimiento de precios de tantos por ciento o puntos.