

Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte VII): Eventos de activación de órdenes StopLimit, preparación de la funcionalidad para los eventos de modificación de órdenes y posiciones
En anteriores artículos comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma cuyo objetivo es simplificar la creación de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la sexta parte, enseñamos a la biblioteca a trabajar con posiciones en las cuentas de compensación. En esta parte, implementaremos el seguimiento de los eventos de activación de órdenes StopLimit y prepararemos la funcionalidad necesaria para monitorear la modificación de órdenes y posiciones.

Cómo crear un panel informativo para mostrar datos en indicadores y asesores
En el presente artículo consideraremos la creación de una clase de panel informativo para utilizarla en indicadores y asesores. Este será el artículo introductorio de una pequeña serie de artículos con plantillas para la conexión y el uso de indicadores estándar en asesores. Empezaremos creando un panel, un análogo de la ventana de datos de MetaTrader 5.

Desarrollo de Sistemas Avanzados de Trading ICT: Implementación de Order Blocks en un Indicador
En este artículo, aprenderemos cómo crear un indicador que detecte, dibuje y emita alertas sobre la mitigación de Order Blocks. Exploraremos en detalle cómo identificar estos bloques en el gráfico, establecer alertas precisas y visualizar su posición con rectángulos para tener una mejor comprensión del comportamiento del precio. Este indicador será una herramienta clave para quienes siguen la metodología Smart Money Concepts e Inner Circle Trader.


Gráficos en la biblioteca DoEasy (Parte 77): Clase de objeto Sombra
En el presente artículo, vamos a crear la clase para el objeto de sombra, que es heredero del objeto de elemento gráfico. Asimismo, añadiremos la posibilidad de rellenar el fondo del objeto con relleno en gradiente.


Cómo ser un mejor programador (parte 06): 9 hábitos que conducen a una codificación eficaz
La escritura de código no siempre redunda en el dominio de una codificación efectiva. Hay ciertos hábitos que he desarrollado gracias a la experiencia, y que nos ayudan a codificar con mayor eficacia. En el presente artículo, analizaremos con detalle algunos de ellos. Este es un artículo de lectura obligada para aquellos programadores que quieran lograr escribir algoritmos complejos con menos molestias.


Consejos de un programador profesional (parte II): Organizando el almacenamiento y el intercambio de parámetros entre el experto, los scripts y los programas externos
Consejos de un programador profesional sobre métodos, técnicas y herramientas auxiliares para facilitar la programación. En esta ocasión, hablaremos de los parámetros que podemos restaurar tras reiniciar (cerrar) el terminal. Todos los ejemplos son en realidad trozos del código operativo del proyecto Cayman del propio autor.

Trabajamos con matrices y vectores en MQL5
Para resolver problemas matemáticos, se han añadido a MQL5 matrices y vectores. Los nuevos tipos tienen métodos incorporados para escribir un código conciso y fácilmente comprensible que se acerque a una notación matemática. Los arrays son algo bueno, pero las matrices, en muchos casos, resultan mejores.

Creamos un asesor multidivisa sencillo utilizando MQL5 (Parte 7): Señales de los indicadores ZigZag y Awesome Oscillator
En este artículo, entenderemos por EA multidivisa un EA o robot comercial que utiliza indicadores ZigZag y Awesome Oscillator que filtran mutuamente sus señales.

Múltiples indicadores en un gráfico (Parte 02): primeros experimentos
En el artículo anterior, múltiples indicadores en un gráfico, presenté los conceptos y fundamentos para que podamos utilizar múltiples indicadores en un gráfico. Aquí presentaré y desglosaré el código fuente.

Estrategia de trading del SP500 en MQL5 para principiantes
Descubra cómo aprovechar MQL5 para pronosticar el S&P 500 con precisión, combinando análisis técnico clásico para lograr mayor estabilidad y algoritmos con principios probados en el tiempo para obtener información sólida del mercado.

Gestión de Riesgo (Parte 2): Implementando el Cálculo de Lotes en una Interfaz Gráfica
En este artículo exploraremos cómo mejorar y aplicar de manera más efectiva los conceptos abordados en el artículo anterior, utilizando las poderosas librerías de controles gráficos de MQL5. Te guiaré paso a paso en la creación de una interfaz gráfica completamente funcional, explicando el plan de diseño detrás de ella, así como el propósito y funcionamiento de cada método empleado. Además, al final del artículo, pondremos a prueba el panel que desarrollaremos, asegurándonos de que funcione correctamente y cumpla con los objetivos planteados.


Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte V): Clases y colección de eventos comerciales, envío de eventos al programa
En anteriores artículos comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma cuyo objetivo es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la cuarta parte, hemos puesto a prueba el seguimiento de eventos comerciales en la cuenta. En esta parte, vamos a crear las clases de los eventos comerciales y a colocarlas en la colección de eventos desde la que serán enviadas al objeto básico de la biblioteca Engine y al gráfico del programa de control.

Estrategia de Bill Williams con y sin otros indicadores y predicciones
En este artículo, analizaremos una de las famosas estrategias de Bill Williams, la analizaremos e intentaremos mejorarla con otros indicadores y predicciones.


Aserciones en los programas MQL5
Este artículo explica cómo utilizar aserciones en el lenguaje MQL5. Proporciona dos mecanismos de aserción a modo de ejemplo, así como una guía para implementarlas correctamente.

Algoritmos de optimización de la población: Optimización de colonias de hormigas (ACO)
En esta ocasión, analizaremos el algoritmo de optimización de colonias de hormigas (ACO). El algoritmo es bastante interesante y ambiguo al mismo tiempo. Intentaremos crear un nuevo tipo de ACO.

Algoritmos de optimización de la población: Optimización de malas hierbas invasoras (IWO)
La asombrosa capacidad de las malas hierbas para sobrevivir en una gran variedad de condiciones inspiró la idea de un potente algoritmo de optimización. El IWO es uno de los mejores entre los analizados anteriormente.

Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de luciérnagas (Firefly Algorithm - FA)
Hoy analizaremos el método de optimización «Búsqueda con ayuda del algoritmo de luciérnagas» 'Firefly Algorithm Search' (FA). Tras modificar el algoritmo, este ha pasado de ocupar un lugar marginal a convertirse en un verdadero líder en la tabla de calificación.

Indicadores adaptativos
En este artículo, analizaremos varios enfoques posibles en la creación de indicadores adaptativos. Los indicadores adaptativos se distinguen por la presencia de retroalimentación entre los valores de las señales de entrada y salida. Esta relación permite que el indicador se ajuste de forma independiente al procesamiento óptimo de los valores de las series temporales financieras.

Creación simple de indicadores complejos usando objetos
El artículo presenta un método para crear indicadores complejos que nos evitará problemas al trabajar con múltiples gráficos y búferes, así como al combinar datos de varias fuentes.

Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 51): Indicadores estándar compuestos de período y símbolo múltiples
En este artículo, vamos a finalizar el desarrollo de indicadores estándar de período y símbolo múltiples. A base del indicador Ichimoku Kinko Hyo, vamos a analizar la creación de los indicadores personalizados de composición compleja que disponen de los búferes dibujados auxiliares para la visualización de los datos en el gráfico.


Indicador técnico de preparación propia
En este artículo, analizaremos algunos algoritmos que nos permitirán crear nuestro propio indicador técnico. Asimismo, veremos cómo, con unos supuestos iniciales muy sencillos, podremos obtener resultados bastante complejos e interesantes.


Gráficos en la biblioteca DoEasy (Parte 83): Clase de objeto gráfico abstracto estándar
En el presente artículo, crearemos la clase de objeto gráfico abstracto. Este objeto constituirá la base para crear las clases de objetos gráficos estándar. Los objetos gráficos tienen muchas propiedades y hoy, antes de crear una clase de objeto gráfico abstracto, necesitaremos hacer mucho trabajo preparatorio: registrar estas propiedades en las enumeraciones de la biblioteca.


Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 46): Búferes de indicador de periodo y símbolo múltiples
En el presente artículo, mejoraremos las clases de los objetos de los búferes de indicador para trabajar en el modo multisímbolo. De esta forma, tendremos todo listo para crear en nuestros programas indicadores de periodo y símbolo múltiples. También añadiremos la funcionalidad que falta en los búferes de cálculo, lo cual nos permitirá crear indicadores estándar de periodo y símbolo múltiples.


Trabajando con los precios y Señales en la biblioteca DoEasy (Parte 65): Colección de la profundidad de mercado y clase para trabajar con las Señales MQL5.com
En el presente artículo, crearemos una clase de colección de profundidad de mercado para todos los símbolos y comenzaremos a desarrollar la funcionalidad necesaria para trabajar con el servicio de señales de MQL5.com. Para ello, crearemos una clase de objeto de señal.

DoEasy. Elementos de control (Parte 1): Primeros pasos
Con este artículo, iniciamos un extenso tutorial sobre la creación de controles al estilo de Windows Forms en MQL5. Vamos a empezar el tema creando una clase de panel. Ya se está haciendo difícil manejar las cosas sin controles. Por consiguiente, crearemos todos los controles posibles al estilo de Windows Forms.

Trabajando con las series temporales en la biblioteca DoEasy (Parte 50): Indicadores estándar de período y símbolo múltiples con desplazamiento
En el artículo de hoy, vamos a mejorar los métodos de la biblioteca para una representación correcta de los indicadores de período y símbolo múltiples cuyas líneas se muestran en el gráfico del símbolo actual con desplazamiento que se establece en los ajustes. Además, acondicionaremos el contenido dentro de los métodos de trabajo con los indicadores estándar y guardaremos el código sobrante del indicador final en la parte de la biblioteca.

Cómo construir un EA que opere automáticamente (Parte 15): Automatización (VII)
Para coronar esta secuencia sobre automatización vamos a complementar lo visto en el artículo anterior. Este muestra definitivamente cómo todo encajará, haciendo que el Asesor Experto funcione como un reloj.

Redes neuronales de propagación inversa del error en matrices MQL5
El artículo describe la teoría y la práctica de la aplicación del algoritmo de propagación inversa del error en MQL5 con la ayuda de matrices. Asimismo, incluye clases y ejemplos preparados del script, el indicador y el asesor.

Creación de predicciones de series temporales mediante redes neuronales LSTM: Normalización del precio y tokenización del tiempo
Este artículo describe una estrategia simple para normalizar los datos del mercado utilizando el rango diario y entrenar una red neuronal para mejorar las predicciones del mercado. Los modelos desarrollados pueden utilizarse junto con un marco de análisis técnico existente o de forma independiente para ayudar a predecir la dirección general del mercado. Cualquier analista técnico puede perfeccionar aún más el marco descrito en este artículo para desarrollar modelos adecuados tanto para estrategias comerciales manuales como automatizadas.

Paradigmas de programación (Parte 2): Enfoque orientado a objetos para el desarrollo de EA basados en la dinámica de precios
En este artículo hablaremos sobre el paradigma de la POO y su aplicación en el código MQL5. Este será el segundo artículo de la serie. En él aprenderemos las características de la programación orientada a objetos y analizaremos ejemplos prácticos. La última vez escribimos un Asesor Experto basado en la Acción del Precio (Price Action) utilizando el indicador EMA y datos de velas. Ahora convertiremos su código procedimental en un código orientado a objetos.

Algoritmos de optimización de la población: Método de Nelder-Mead
En el artículo de hoy, le presentamos un estudio completo del método de Nelder-Mead, en el que se explica cómo el símplex (el espacio de parámetros de la función) se modifica y reordena en cada iteración para alcanzar la solución óptima; asimismo, describiremos una forma de mejorar este método.

Algoritmos de optimización de la población: Búsqueda armónica (HS)
Hoy estudiaremos y pondremos a prueba un algoritmo de optimización muy potente, la búsqueda armónica (HS), que se inspira en el proceso de búsqueda de la armonía sonora perfecta. ¿Qué algoritmo lidera ahora mismo nuestra clasificación?

Recetas MQL5 - Servicios
Este artículo describe las capacidades versátiles de los servicios, como los programas MQL5 que no requieren un gráfico vinculante. Asimismo, se detallan las diferencias de los servicios respecto a otros programas MQL5, enfatizando los matices del trabajo del desarrollador con los servicios. Como ejemplos, el lector podrá estudiar varias tareas que abarcan una amplia gama de funcionalidades que pueden implementarse como un servicio.


Gráficos en la biblioteca DoEasy (Parte 73): Objeto de formulario del elemento gráfico
En el presente artículo, iniciaremos un nuevo apartado del trabajo con gráficos. En esta ocasión, vamos a crear el objeto de estado del ratón, el objeto básico de todos los elementos gráficos y la clase de objeto de formulario de los elementos gráficos de la biblioteca.


Biblioteca para el desarrollo rápido y sencillo de programas para MetaTrader (Parte IX): Compatibilidad con MQL4 - Preparando los datos
En artículos anteriores, comenzamos a crear una gran biblioteca multiplataforma, cuyo cometido es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la novena parte, hemos creado una clase que monitoreará los eventos de modificación de las órdenes y posiciones de mercado. En el presente artículo, comenzaremos a desarrollar la biblioteca para hacerla totalmente compatible con MQL4.

Evaluación de modelos ONNX usando métricas de regresión
La regresión es una tarea que consiste en predecir un valor real a partir de un ejemplo sin etiquetar. Para evaluar la precisión de las predicciones de los modelos de regresión, se usan las llamadas métricas de regresión.

DoEasy. Funciones de servicio (Parte 2): Patrón "Barra interior"
En este artículo, continuaremos el análisis de los patrones de precios en la biblioteca DoEasy. Así, crearemos la clase de patrón "Barra interior" de las formaciones Price Action.

Redes neuronales: así de sencillo (Parte 14): Clusterización de datos
Lo confieso: ha pasado más de un año desde que publiqué el último artículo. En tanto tiempo, me ha sido posible repensar mucho, desarrollar nuevos enfoques. Y en este nuevo artículo, me gustaría alejarme un poco del método anteriormente usado de aprendizaje supervisado, y sugerir una pequeña inmersión en los algoritmos de aprendizaje no supervisado. En particular, vamos a analizar uno de los algoritmos de clusterización, las k-medias.

Paradigmas de programación (Parte 1): Enfoque procedimental para el desarrollo de un asesor basado en la dinámica de precios
Conozca los paradigmas de programación y su aplicación en el código MQL5. En este artículo, analizaremos las características de la programación procedimental y ofreceremos ejemplos prácticos. Asimismo, aprenderemos a desarrollar un asesor basado en la acción del precio (Action Price) utilizando el indicador EMA y datos de velas. Además, el artículo introduce el paradigma de la programación funcional.

Cómo añadir Trailing Stop según el indicador Parabolic SAR
Al crear una estrategia comercial, debemos probar una amplia variedad de stops de protección. Y aquí surge la idea del ajuste dinámico del nivel de Stop Loss siguiendo el precio. El mejor candidato en este punto es el indicador Parabolic SAR, resulta difícil pensar en algo más simple y claro.