Ejemplos de análisis de gráficos utilizando el TD Sequential de DeMark y los niveles de Murray-Gann

Introducción

Thomas DeMark es uno de los autores mas célebres que escriben sobre trading. Su libro "El análisis técnico: una nueva ciencia" supone una descripción de varias técnicas para trabajar con gráficos. Una de dichas técnicas es el "TD sequential", un trabajo que describe una tendencia en desarrollo desde su inicio hasta el viraje esperado. En su día, escribimos y colocamos en el mercado un indicador para MQL4 y para MQL5.

Considerando la misión cumplida, nos dedicamos a otras cosas. Pero luego comenzaron a llegar comentarios y mensajes privados de distintos autores... Su significado se reducía a lo siguiente: "¡Eh, amigo! Veo que lo intentaste, pero ¿cómo se comercia con esta tontería? Hay demasiados iconos en el indicador, las flechas están en lugares incomprensibles y no he comprendido nada sobre los niveles en la novena imagen... ¡Escribe algunas instrucciones, aunque sea!"

Bien ahora, ya estoy preparado ;-)

¿Recuerda cómo se llamaban los libros en el siglo XVII? Bueno, nos complace presentar ahora "El manual completo sobre el comercio con el sistema secuencial de Thomas DeMark, escrito por el mismísimo Oleg Fiódorov y basado en sus propios materiales de investigación, para hacer la vida más fácil a otros tráders". (Está claro que la palabra "completo" no es más que un giro retórico... Solo indicamos planteamientos y deducciones que, en su momento, nos resultaron útiles. ¿Quién sabe si le servirán de ayuda a alguien más?

El artículo ofrece varios ejemplos de transacciones hipotéticas que podrían suceder si la situación en el monitor coincidiera con la situación de la imagen y, al mismo tiempo, estuviéramos cerca del terminal para manejarlo. 😉 La zona horaria en el terminal es GMT + 3, con cotizaciones de MetaTrader 5, MetaQuotes-Demo.

¿Dónde podemos obtener los indicadores para todas las estrategias usadas en el artículo?

El artículo usará dos indicadores: el mencionado Td sequential (en el mercado para MQL4 y para MQL5, y el indicador gratuito de Murray-Gann Managed Levels. El indicador de niveles es compatible con MQL5, solo tenemos que colocarlo en la carpeta de indicadores y cambiar la extensión a *.mq5.

En principio, podemos arreglárnoslas sin niveles, configurando el instrumento estándar de los niveles de Fibonacci. El intervalo entre los extremos se divide en 8 partes (1/8 = 0,125) y se añaden 2 líneas en la parte superior e inferior del intervalo: ±1/8 y ±2/8.

O podemos usar cualquier otro indicador de nivel: los principios descritos en el artículo también funcionarán allí. Lo principal es que estos niveles nos ayudan a identificar la posición del precio con mayor precisión que simplemente "hacia arriba" o "hacia abajo", es decir, responderían las preguntas "¿dónde exactamente hacia arriba?" o "¿dónde exactamente hacia abajo?"

También escribimos una biblioteca de uso propio que permite cambiar los marcos temporales presionando las teclas, así como dibujar diferentes conjuntos de líneas rectas. Siga el enlace para obtener una descripción y una solución lista para usar. Si el lector no está interesado en programar gráficos, puede no leer el artículo: solo tiene que desplazarse hacia abajo y descargar el archivo de almacenamiento y luego, como de costumbre, descomprimirlo en la carpeta necesaria. Si tiene un asesor experto en el gráfico cuyo código fuente está disponible, entonces podrá conectar la biblioteca a él como se describe en la primera parte del artículo; de lo contrario, podrá utilizar el archivo Shortcuts.mq5 (o Shortcuts.mql4, dependiendo de la versión del terminal).

No se usarán más indicadores.

Descripción del autor sobre el TD sequential

Este enfoque del análisis de mercado consta de varias etapas.

1. En la primera etapa, identificamos un desequilibrio: el precio comienza a moverse en alguna dirección más rápido que antes, y el precio de cierre de la última barra formada termina siendo más alto o más bajo que el precio de cierre de las cuatro barras anteriores (en el indicador, es la variable Setup_Distance). Así es como comienza la preparación del "conjunto de instalación" (Setup). Además de marcar estas velas con el pulgar hacia arriba o hacia abajo, las hemos pintado de verde y dorado, respectivamente. Más adelante, en la prueba, las llamaremos velas de "ruptura" o "iniciales".





Fig. 1. Reglas de formación de la vela de ruptura.


Podemos ver que hay bastantes barras de este tipo y, en principio, podríamos filtrar solo aquellas que determinan la siguiente etapa, pero no hemos hecho esto porque en algunas estrategias es mejor usarlas. De esta forma, cuando no las necesitamos, simplemente podemos desactivarlas usando el parámetro Show_Setup_Start.

2. La segunda etapa detecta la tendencia. Para completarlo por entero, es necesario que la misma regla del "setup" se cumpla nueve velas seguidas (parámetro Setup_Limit) o más: el precio de cierre de la última vela formada se encuentra más al extremo que el cierre 4 velas antes". Las velas de este tipo se marcan con una estrella de varios rayos en la parte superior.
   



Fig. 2. Regla de formación del "setup".


Muy a menudo, después de una vela de este tipo, se da una corrección local o incluso un viraje global.

3. En la tercera etapa, debemos obtener la confirmación de que se ha completado la formación del área de movimiento rápido. En la práctica, debería haber una pequeña corrección. Demark recomienda esperar a que se dé la situación de "intersección" (Intersection), en la que el precio mínimo (en una tendencia alcista) de la barra actual o anterior será menor que el máximo de una de las barras anteriores, partiendo desde la tercera ( Intersection_Min_Distance). Hemos marcado esta situación con un rectángulo a color entre los precios correspondientes. En los mensajes de voz del indicador y en la figura explicativa, esta etapa se denomina "Crossover".



Fig. 3. Intersección (Intersection). En ocasiones, el indicador se denomina "Crossover" en las imágenes y los mensajes de voz.


4. La cuarta etapa inicia la cuenta atrás (Countdown). Durante este periodo, el precio de cierre de la última barra formada se compara con el precio del mínimo (con la tendencia bajista actual) o del máximo (con la tendencia alcista actual) para una barra con dos barras de retraso respecto a la actual (Countdown_Distance). Cuando se forme la decimotercera barra (Countdown_Limit) que cumpla estas condiciones (el cierre se haya más al extremo que la segunda vela de la izquierda), se mostrará una flecha de señalización.




Fig. 4. Cuenta atrás (Countdown) y flecha de señalización como final de la fase de cuenta atrás


Tenga en cuenta aquí que, además de 13, también funcionan bien los valores de Countdown_Limit 9, 17, 20... No hemos verificado más; menos de 1, no le vemos el sentido.

Como podemos ver, el autor del método comercial es Thomas DeMark

Para comerciar con este método, Demark ofrece las siguientes reglas:

1. Orden de stop loss — a un nivel más alto para la transacción de venta principal, o más bajo para la compra, en el nivel del extremo de la vela más extrema durante todo el periodo de formación del patrón. El tamaño del stop es igual al rango real de la vela o a la diferencia entre el precio de cierre y el extremo de la misma vela.
2. La entrada se realiza de una de estas tres formas:
   • al precio de apertura de la barra que sigue a de señal;
   • o al precio de apertura de la barra después del "rebote" (el precio de cierre de la barra es más extremo que el precio de cierre hace 4 barras, como en la primera etapa;
   • el precio de cierre de la última barra es más extremo que el extremo de la barra ubicada a una distancia de 2.
3. La salida también tiene dos variantes:
   • si se completa un nuevo "setup" (de 9 barras) en la dirección opuesta, pero el final del "setup" de la señal no se interrumpe (Exit 1 en la imagen);
   • si el final del "setup" de señales se rompe y se forma una nueva flecha (signo de viraje de tendencia). En la figura se indica como Exit 2.
     

Fig. 5. Ejemplo de una transacción basada en la señal de TD sequential.
Salida: según la regla 1 (finalización de la formación del "setup" sin cruzar el extremo)

Fig. 6. Ejemplo de una transacción basada en la señal de TD sequential.
Salida: según la regla 2 (aparición de una nueva señal en la dirección opuesta después de cruzar el extremo del "setup")

La relación de pérdidas y beneficio para dicha transacción es aproximadamente 2/1; en la mayoría de los casos, la señal llega a una ubicación extrema, las entradas y salidas son claras... ¡Se diría que solo tenemos que comerciar y alegrarnos! Pero hay algunos detalles que resultan confusos.

Por qué la forma original de utilizar el TD sequential es mala

Sigamos mirando la misma zona de la última pantalla. Vamos a suponer que seleccionamos el método de entrada №2, según la ruptura de dos velas. Por consiguiente, la transacción de compra finalizó el 10.12.2019 a las 12:00. Según las reglas de venta, la siguiente transacción después de la gran vela envolvente, tendría lugar el 11.12.2019 a las 0:00, al precio de apertura. Pero a las 20:00 del mismo día o a las 00:00 del siguiente, se activó el stop. Bueno, es una cuestión de la vida cotidiana, por eso el stop está listo para activarse...

El precio subió 355 puntos desde el punto de entrada,

pero sin nosotros,

y esto es bueno, ya que redujimos las pérdidas.

Después, el precio viró y descendió en la dirección en la que se mostraba inicialmente la señal...

Y el precio recorrió este camino también sin nosotros.

Y eso es bueno, porque no hubo señal. La disciplina es lo primero. El movimiento, claro está, es de aproximadamente 570 puntos, pero no debemos ser codiciosos: siempre resulta negativo para el depósito...

Fig. 7. Ejemplo de una transacción basada en la señal TD sequential.
Se ha activado la orden stop loss

Bien, ahora esperamos tranquilamente una señal, pero, ¿por cuánto tiempo? Pues bueno, hasta que se presente...

Fig. 8. La siguiente señal se encuentra muy lejos.
Y aunque la señal anterior mostró la dirección correcta, debido a la activación del stop,
el movimiento en esta escala sucedió sin nosotros.

En esta escala, 15 semanas, aproximadamente 415 barras. 2000 puntos.

Bueno, vamos a seguir comerciando con otras parejas por ahora... O podemos mirar en los marcos temporales inferiores, debería haber más señales...

Está bien. Hemos llegado al preciado punto 18:03:2020 16:00. Ha aparecido una flecha azul, y hemos recuperado el movimiento alcista sin ningún problema, hasta el 25.03.2020 a las 20:00, saliendo después de la finalización del "setup", ya que el extremo del set estaba lejos de romperse.

Fig. 9. Ejemplo de una transacción basada en la señal TD sequential.
La transacción ha tendio éxito, pero los beneficios son pequeños.

Esperamos la próxima señal.

Fig. 10. La señal ha sido correcta, pero no hemos obtenido el beneficio en su totalidad.
Las siguientes tres señales han traído tres transacciones desfavorables (los puntos de entrada se muestran al final de las líneas de tendencia rojas).

A continuación, vienen tres stops seguidos, ya que ha comenzado una tendencia alcista, pero no hay señales ascendentes a la vista. La tendencia alcista prosigue, pero las señales muestran insistentemente un movimiento a la baja (el lector puede comprobarlo por sí mismo en el terminal)

En este momento, los tráders impacientes y más acostumbrados a depender solo de los indicadores, podrían aullar de la angustia y mandar a tomar viento tanto el TD sequential como a aquellos que lo promueven o incluso lo mencionan.

Los más atentos notarán que el TD sequential básicamente funciona bien con mercado plano, así que se puede usar, pero no siempre y en todo momento.

Y solo los más experimentados podrían pensar: "este comportamiento también se puede usar durante una tendencia, si lo medimos correctamente...

Nuestra visión de los mercados y los gráficos

El autor ha acabado llegando a algunas creencias bastante sólidas (mucha gente todavía cree en esto).

Primera creencia: el precio siempre tiende a recorrer la misma distancia (tanto en tiempo como en precio) que ya ha superado en esta dirección. Es cierto que no siempre alcanza este objetivo. Por el mismo motivo, los niveles que dividen cualquier intervalo por la mitad también son significativos y pueden ser puntos de viraje de la tendencia.

Segunda creencia: quienes comercian con grandes cantidades de dinero deben tener referentes claros, horizontes de inversión. En el caso más simple, puede tratarse de las partes superiores e inferiores de extremos más o menos globales. Y, como regla general, para las grandes sumas de dinero, la fiabilidad de la señal resulta más importante que la escasez de beneficios; por eso hay que comerciar durante un intervalo más largo. En consecuencia, a menudo sucede que, en intervalos de tiempo prolongados, los capitales se retiran poco antes de que se suceda el momento crítico de viraje de tendencia, aunque esta inversión suela calcularse con mucha precisión.

Tercera creencia: el comercio más rentable se inicia en un punto de cambio en el equilibrio y termina en el siguiente punto similar para continuar en la dirección opuesta. Y todos los indicadores, sin excepción (incluido el TD sequential), están diseñados para buscar dichos puntos.

Cuarta creencia: cada flat forma parte de una tendencia mayor y cada tendencia es parte de un flat mayor. Podemos comerciar con ambos, lo importante es elegir la escala correcta.

Usando estas creencias como base, intentaremos analizar los movimientos marcados por el TD sequential, este maravilloso (en nuestra opinión) indicador. Porque el método "clásico" ofrece solo una parte del beneficio y el indicador tiene muchas más oportunidades...

El TD sequential basado en el "equilibrio"

Para iniciar esta conversación, querríamos recordar al lector que Thomas DeMark nunca recomendó usar un solo indicador. Además, él mismo desarrolló varias docenas, entre ellas KING, DeMarker, etc. En nuestra opinión, esto significa que cualquiera de sus indicadores generalmente requiere de apoyo suplementario.

Entonces... El TD sequential es un patrón bastante prolongado. El tiempo mínimo para formar un patrón completo es de 22 barras (9 del "setup" y 13 del set de cuenta atrás). Así, el movimiento que intenta describir se calcula también como mínimo para el mismo número de barras o como un movimiento muy rápido según el precio. Esto significa que necesitamos algunos puntos de referencia que ayuden a medir tanto la duración como el precio.

Como puntos de referencia, hemos elegido los niveles Murray-Gunn. El indicador escrito (recuerde que está en el CodeBase) se puede configurar de manera muy flexible: establecer los puntos de partida necesarios, medir el tiempo en el futuro... Y estos niveles nos permiten ver inmediatamente en qué intervalo se encuentra el precio. Las reglas para trabajar con los niveles, por otro lado, resultan bastante simples y no requieren una gran potencia computacional. Todo se ve claramente y de inmediato. ;-)

Y ahora, hablemos del equilibrio...

Para el autor, el equilibrio es un concepto que depende fuertemente del contexto. El equilibrio se da cuando algo sucede, digamos, de la misma forma.

Por ejemplo, casi cualquier vela carece de equilibrio, ya que, por lo general, tiene diferentes puntos altos/bajos, así como los límites de los precios abiertos y cerrados.

Por otra parte, si tres velas consecutivas son de color blanco, esto significa que el mercado estaba en equilibrio en ese momento (una simple tendencia alcista). Y si la próxima vela es negra, se alterará el equilibrio.

Si el mercado se mueve en un cierto intervalo, entonces también se encontrará en equilibrio y el cierre de una vela fuera de este rango romperá el equilibrio.

O la alternancia de máximos y mínimos... Por ejemplo, en una tendencia alcista, cada máximo posterior es más alto que el anterior, y cada mínimo posterior es más alto que el mínimo anterior. Si se cumplen ambas condiciones, el mercado estará en equilibrio, si no se cumple al menos una, también se romperá el equilibrio.

En algunas situaciones, podemos calcular una vela con un cuerpo largo, sombras cortas y un tamaño comparable al ATR durante un cierto periodo de equilibrio. Y si el tamaño de la vela cambia significativamente (más o menos que ATR) o una de las sombras resulta mucho más larga que el cuerpo de la vela u otra sombra, la vela estará desequilibrada.

Fig. 11. Ejemplos de estructuras equilibradas y no equilibradas en gráficos

Bueno, y así sucesivamente. Esperamos que la idea esté clara.

Por lo general, los puntos (o áreas) de desequilibrio:

(a) señalan que es posible un cambio de tendencia y

(b) son áreas de fuerte apoyo/resistencia para movimientos posteriores.

El TD sequential ofrece al tráder-usuario hasta cuatro áreas de este tipo. Estas áreas se corresponden con las cuatro fases de formación de patrones

1. Velas de ruptura. Son un detonante, el primer signo de futuros cambios.
   
2. La finalización del "setup" suele ser un punto de pivote o, al menos, un punto de corrección.
3. Rectángulo obtenido al encontrar la intersección final. A menudo, se comporta como un importante nivel a partir del cual vira el precio, incluso si ese "setup" ya no está activo.
4. Vela de señal. Como mostramos arriba, no supone una garantía de viraje, pero actúa como un nivel y un buen punto de referencia para calcular el posterior movimiento de los precios.

Cada una de estas áreas se puede usar para mejorar la suma del depósito.

Velas de ruptura

En primer lugar, las velas en sí son poderosas zonas de apoyo-resistencia. Bueno, y en segundo lugar, midiendo la distancia desde el extremo más cercano al extremo de una vela, resulta posible predecir los niveles de los virajes locales con una fiabilidad bastante alta. Además, y finalmente, podemos medir la vela en sí, que también puede ofrecer niveles importantes. O bien la distancia entre las velas... En general, se trata del elemento más creativo para describir el futuro movimiento de los precios muchas barras por anticipado...

La imagen muestra las tres posibilidades.

Fig. 12. Diferentes modos de medir las velas "de ruptura".
1,2 - puntos base para los niveles de Murray,
3 - puntos base para las verticales con niveles 7/8 y 14/8,
4 - la parte superior de la vela de ruptura es el nivel de apoyo

La línea punteada roja aquí establece los niveles de Murray. Hemos trazado estos niveles desde el extremo global en esta ventana (1) hasta la vela de ruptura amarilla más próxima (2). El intervalo aumenta 4 veces (tomamos como base el nivel 2/8). Las líneas punteadas verticales indican la mitad y el final de la línea de tendencia, así como el punto final de los niveles.

Las líneas verticales continuas (3) son un ejemplo de medición de la longitud de una vela. La longitud de estas verticales es igual a la longitud de la vela, pero aumentada 4 veces. Las líneas horizontales indican 7/8 (las continuas, del 100%, las discontinuas, de toda la longitud) de este intervalo. Los puntos de partida están indicados por flechas. Puede observar cómo el precio interactúa con los niveles indicados por estas líneas rectas (elipses rojas).

Finalmente, la horizontal naranja en negrita a la derecha (4) muestra cómo el máximo de la vela de ruptura se convierte en apoyo para el próximo movimiento.

Todos estos patrones resultan totalmente típicos. No hemos seleccionado el gráfico a propósito, solo hemos tomado el gráfico actual para la libra esterlina.

Bueno, y un par de fotos más, sin explicaciones...

Fig. 13. Otra forma de dibujar niveles utilizando velas de ruptura.

Fig. 14. Intento de medición de la velocidad del movimiento.

Obviamente, en todos estos casos es posible comerciar desactivando todas las demás señales de desequilibrio basadas ​​en los niveles de recuperación o ruptura, o en general solo con el tiempo (aunque, en la mayoría de los casos, esto sigue siendo menos adecuado).

Rectángulo de intersección

Exactamente de la misma manera, podemos utilizar las velas extremas de los rectángulos (Intersection). Aunque, como regla general, utilizamos para los rectángulos solo una cuadrícula de nivel partiendo del extremo más cercano (no desde el comienzo de la secuencia).

  

Fig. 15. Medición del movimiento hasta el extremo de la intersección (línea de tendencia azul).

El segundo punto base de la línea de tendencia azul es el máximo más alto de todas las velas abarcadas por el rectángulo de la izquierda. Podemos ver cómo se combinan las construcciones del segmento anterior y del nuevo, lo cual nos ayuda a entender dónde cambiará el precio (con una probabilidad muy alta, desde los niveles dobles). El intervalo de la línea azul de los niveles se ha duplicado, ya que el nivel +2/8 se ha roto en el intervalo original (vela del 08.12.2019). El nivel roto se ha vuelto amarillo después de expandirse el intervalo.

Debemos tener en cuenta que ambos rectángulos se han roto de arriba hacia abajo, cada uno con una vela larga, pero los precios aún retornan a sus bordes y se recuperan, marcando zonas de resistencia.

Vela de señal. Intentando encontrar un patrón

En la fig. 10 se muestra el área de la tendencia donde las señales siguen la tendencia de forma consistente, pero después de la entrada, el stop se activa constantemente. ¿Con qué frecuencia ocurre esto?

Podemos comprobarlo incluso sin Excel, con solo ver el gráfico comprimido a la escala mínima para cualquier periodo.

Por ejemplo, en lugar de tomar la libra y 4 horas, tomaremos lo que sea, lo primero que aparecezca a mano.

Fig. 16. Índice SP500, intervalo de 1 hora

Seguimos viendo que a veces las flechas marcan la parte superior de los grandes movimientos para una escala dada con una precisión asombrosa, pero no merece la pena seguir "ciegamente" sus señales, ya que el indicador se adelanta mucho. :-) En ocasiones, dan ganas incluso de entrar en un viraje... Que las flechas que están hacia abajo indiquen hacia arriba, ¡y viceversa! Técnicamente fácil... Pero quizá sea mejor abstenerse... Solo tendremos en cuenta que es más barato asumir que inmediatamente después de una señal de flecha, es probable que la tendencia prosiga en lugar de virar. Al menos una vela más.

Por cierto, todo va mucho mejor con las señales de asterisco, pero tampoco son una garantía.

¿Quizás no deberíamos darles importancia?

Quizá, pero, en nuestra opinión, es mejor medir... Si la flecha se considera una señal para continuar la tendencia, ¿hasta dónde estará dispuesta a llegar?

Vela de señal. Ejemplo de análisis secuencial

Vamos a intentar entender la misma área del gráfico que se muestra en la Fig. 7 (que tanto criticamos) con la ayuda de los niveles.

Supongamos que se forma un movimiento que va desde el 02.12.2019 12:00 hasta el 10.12.2019 8:00. Hemos salido de la posición según las reglas de TD sequential y debemos averiguar qué hacer a continuación.

Vamos a dividir el intervalo completo de todo el modelo según los niveles de Murray-Gann.

Fig. 17. Ejemplo de análisis del movimiento usando los niveles de TD sequential y los niveles de Murray. Versión inicial de los niveles.

Se ha añadido mucha información.

Salta inmediantamente a la vista que el nivel 7/8 ha ofrecido un fuerte apoyo al precio, mientras que el nivel 6/8 ha resultado ser un "hueso duro de roer". El precio incluso lo rompió hacia arriba con fuerza, regresando luego al mismo el 12/06/2019 a las 16:00 y formando una "barra pin"... Y sí, permítanos recordarle que 6/8 se considera un nivel más fuerte que 5/8 o 7/8, ya que es solo la segunda división (un cuarto, no un octavo). No lo olvidemos.

No obstante, por ahora no existen motivos para desconfiar de la señal.

Entramos según las reglas del TD sequential, digamos, según la regla "la vela cierra por debajo de los dos mínimos anteriores" (línea naranja). Y se activa un stop (marcado en la figura de abajo).

Podemos ver que el nivel de apoyo ha sido nuevamente el nivel 6/8. Además, el nivel +1/8 se ha probado dos veces; en este caso, la segunda vez (cuando se eliminó el stop), este nivel se ha roto con una vela.

En nuestra opinión, todos estos signos en su conjunto indican que el intervalo tiende a expandirse. Podemos estirar la línea de tendencia o moverla hacia arriba. Normalmente, preferimos estirarla.

Fig. 18. Ejemplo de análisis del movimiento usando los niveles de TD sequential y los niveles de Murray. Intervalo extendido.

En este caso, parece que el precio oscila alrededor de la mitad, y cuando sale del stop se encuentra entre 5/8 y 3/8, por encima de la línea media (línea roja fina, 4/8). Al mismo tiempo, se dirigió hacia 4/8 con decisión, sin detenerse en los niveles 1/8 y 2/8, y atravesándolos con una vela. Solo surgieron dificultades en el nivel 3/8, e incluso entonces no hubo viraje... De la esta descripción, sacamos la conclusión de que podemos esperar un aumento de al menos 7/8 del nuevo intervalo. Si el precio alcanza el nivel 3/8 (amarillo inferior), entonces, por regla general, alcanzará el 100% (8/8, línea roja en negrita en la parte superior).

Fig. 19. Ejemplo de análisis del movimiento (continuación). Posibles variantes de trading.

Análisis del movimiento ascendente

La vela 04.12.2019 8:00 está desequilibrada. En primer lugar, su tamaño es superior al promedio de otras velas; en segundo lugar, ha roto el final del "setup" y, en tercer lugar, es en sí mismo un punto significativo del TD sequential (vela de la primera etapa). Además, precisamente ella ha roto el potente nivel 2/8. Al mismo tiempo, aún no hemos probado su nivel máximo.

Como el precio con frecuencia retorna a los niveles de ruptura para recuperarse respecto a ellos, podemos intentar colocar una orden límite en el máximo de esta vela (de ruptura) + un par de spreads. El objetivo es 7/8 del intervalo extendido. Por ejemplo, un stop un par de spreads por debajo del mínimo de la misma vela...

Recordemos que este razonamiento tiene lugar en un punto muy cercano al punto de activación del stop, digamos, alrededor de las 8 am del 12.12.2019.

Entonces, a las 8 am del 12 de diciembre (línea vertical verde después de la activación del stop), colocamos una orden límite en 1.307, un stop en 1.297 y un take-profit en 1.338 (por lo general, somos conservadores), y luego escribimos algo útil 😉 Después de activarse las órdenes, el beneficio es de unos 310 puntos.

Segundo escenario: colocamos una alerta en el nivel 3/8 (y la redirigimos al teléfono). Si se dispara la alerta, al final de la vela analizaremos la situación respecto a los niveles en la pantalla, veremos que el amarillo ha resistido nuevamente y la mitad roja ha sido atacada de nuevo, y luego entraremos en el mercado con una parada justo debajo del amarillo. El take-profit era de 1.338, (o no coloque, y cuando llegue a 7/8, deberá iniciar el trailing stop, ya que está claro que la vela es muy rápida). Sin trailing stop, el beneficio será de unos 220 puntos, con él, unos 300.

Análisis del próximo movimiento - hacia abajo

Además, el 16 de diciembre a las 8 en punto, veremos que el precio viró desde el nivel +1/8, un poco por debajo de él, rebotó en 6/8 y se negoció en el área de 7/8. La situación no es comercial, no hay ninguna señal, así que decidiremos esperar hasta la próxima vela.

A las 12 en punto, ya nos queda claro que se han formado las bases para el descenso.

Es totalmente posible poner un sell stop por debajo del mínimo y esperar una subida hacia el rojo (4/8). El stop debe colocarse por encima del máximo de la vela de ocho horas.

La segunda opción de entrada es esperar la formación de la "vela de ruptura" del TD sequential (vela dirigida hacia abajo de la primera etapa). El indicador informará sobre este evento, por ejemplo, con un mensaje de voz o enviando una notificación al teléfono.

En este caso, el precio habría sido mejor que el de la orden establecida, y la notificación habría llegado a las 20 horas del lunes, por lo que resultaría bastante posible entrar en el mercado cancelando la orden pendiente.

Colocamos la alerta en la línea roja, porque después de movimientos tan bruscos el precio tiende a ser mucho más bajo que en la mitad (como regla, puede concentrarse en 1/8). Después de que se active la alerta, podremos mover el stop al punto de equilibrio, si la estrategia y la situación del nivel lo permiten...

Además, con la expansión del intervalo, hemos obtenido un punto de tiempo adicional: el segundo extremo de la línea de tendencia roja. Este es el punto del 18.12.2019 4:00. En casos especialmente críticos, podemos configurar una alarma para esta hora, pero, por lo general, un simple análisis matutino resulta suficiente para comprender lo que tiene que decirnos.

A las 8 en punto, veremos que el precio está ligeramente por encima del nivel 3/8, mientras que ha finalizado el "setup" del TD sequential. En este nivel, una cima de este tipo suele dar una ligera corrección, siendo más una señal de continuación. Lo más probable es que se esperase un mayor movimiento descendente hacia 1/8 y hacia la parte superior de las velas verdes en el conjunto más a la izquierda, especialmente porque el rectángulo de intersección azul es muy estrecho y se encuentra cerca de la parte superior de la finalización del "setup". Desde que se completó el "setup", este nunca se ha roto de manera decisiva, al igual que el nivel 3/8, que ahora supone un nivel de resistencia.

Sin embargo, insistimos una vez más: en general, debemos prestar mucha atención al área marcada con un asterisco, porque en los niveles fuertes puede indicar un viraje global o, al menos, una corrección significativa. Por ejemplo, en la situación mostrada en la Fig. 10, resultaría posible realizar al menos 4 transacciones rentables basadas precisamente en la vela con un asterisco, que indica el final de la formación del "setup".

Conclusión

El TD sequential resulta un atributo opcional al analizar gráficos usando los niveles de Murray. No obstante, nos permite seleccionar un intervalo de niveles con mayor precisión, añade posibles variantes de análisis y hace el intervalo más inequívoco, permitiéndonos buscar los puntos de entrada y salida con mayor exactitud, tanto por tiempo como por objetivos.

El artículo muestra el análisis de un solo marco temporal. Aun así, el análisis es posible y ofrece buenos resultados. Si realizamos un análisis similar comenzando con intervalos más grandes y ajustándolo a partir de los más pequeños, podremos "captar" con confianza la parte superior de los movimientos repentinos, como ya discutimos en el último ejemplo, e incluso, en algunos casos, podremos utilizar la estrategia "siempre en el mercado".

Utilícelo y que el Beneficio le acompañe...