Experiment - Seite 20

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Алексей Тарабанов:

Klassischerweise, wenn die Eigenfrequenz einer Struktur plötzlich mit der Frequenz der äußeren Einflüsse auf diese Struktur zusammenfällt.

Schreckliche Kraft.

Allgemeine militärische Vorschriften der Streitkräfte auf der ganzen Welt verbieten bis heute ausdrücklich das "Treten im Gleichschritt" beim Überqueren von Brücken. Es gab einen erwiesenen Fall, bei dem eine Steinbrücke genau dadurch eingestürzt ist.

Dessen bin ich mir bewusst).

 
Das Verständnis von Sarkasmus scheint stark mit dem intellektuellen Niveau des Gesprächspartners zu korrelieren.)
 
Andrei Trukhanovich:
Das Verständnis von Sarkasmus scheint stark mit dem intellektuellen Niveau des Gesprächspartners zu korrelieren)

Andrei, kannst du uns etwas über das Geschäft erzählen?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ich weiß) Aber im Allgemeinen ist es schon sehr cool, da Sie zu diesem Punkt gekommen sind, und vielleicht sind Sie noch weiter gegangen... und mehrere Währungspaare, d.h. Dreiecke verbessern den Handel in irgendeiner Weise?
spürbar besser.
 
Nikolai Semko:
Worüber streiten Sie? Renat hat Recht, und es ist bewiesen, dass es elementar ist.
Analysieren Sie die Geschichte des erfolgreichen Handels mit mehreren Währungen, indem Sie sie in Aktienlinien für jede Währung aufschlüsseln. Es liegt auf der Hand, dass es in diesem Aktienwettbewerb einen Spitzenreiter geben wird.
Hätten wir also nur eine Leitwährung gehandelt, aber mit der gleichen Belastung der Bilanz wie beim Handel mit mehreren Währungen, wäre das Ergebnis besser ausgefallen, d.h. die anderen Paare hätten das Endergebnis lediglich verlangsamt.

Ich werde antworten, dass dies eine Illusion und sehr vorübergehend ist, und dass, wenn es wahr wäre, es richtiger wäre, nur eine Währung für einen bestimmten Zeitraum zu wählen.
In jedem Fall kann der Handel mit mehreren Währungen gleichzeitig nicht profitabler sein als der Handel mit nur einer Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Noch einmal: Die Hauptsache ist, dass Sie die richtige Wahl treffen. :))


"Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht so viel reden wie die Heiden; denn sie meinen, dass sie erhört werden, wenn sie viel reden."
Matthäus 6,7
;))

Sie vergessen nur eine Sache: Sie sprechen von einer perfekten Strategie, aber es gibt Zeiten, in denen, sagen wir, ein Paar verliert. Und wenn das Handelsvolumen über die Paare verteilt ist, sind die Schwankungen weniger stark. Wenn ein Währungspaar am profitabelsten ist, kann der Preis sogar Onkel Kolya erreichen.
Denn wenn Sie nicht viel auf das Hauptpaar setzen, wird es nicht so profitabel sein wie auf mehrere Paare mit einem Gesamtvolumen, das die Arbeit an einem Paar übersteigt.
 
Scarick:

Das Einzige, was Sie vergessen, ist, dass Sie von einer perfekten Strategie sprechen. Aber es gibt Zeiten, in denen, sagen wir, ein Paar verloren geht. Und wenn das Handelsvolumen über die Paare verteilt ist, sind die Schwankungen weniger stark. Wenn ein Währungspaar am profitabelsten ist, kann der Preis sogar Onkel Kolya erreichen.
Denn wenn Sie beim Hauptpaar nicht viel zulegen, ist es nicht so profitabel wie bei mehreren Paaren mit einem Gesamtvolumen, das das Volumen eines Paares übersteigt.

Ich spreche von einer gut durchdachten Strategie, die sich nicht auf Standardindikatoren stützt.
Lassen Sie mich ein einfaches, primitives Beispiel nennen.
Es ist sehr einfach, eine gewinnbringende Flat-Strategie und eine gewinnbringende Trendstrategie selbst auf einem einfachen MA zu erstellen. Dafür braucht man keinen hohen IQ.
Wenn diese Strategien jedoch gleichzeitig eingesetzt werden, ist der Spread fast garantiert der Grund für den Verlust, da diese Strategien antagonistisch sind.
Natürlich können wir mit den MA-Perioden dieser beiden Strategien spielen und sie an einen bestimmten historischen Zeitraum anpassen, so dass das Gesamtergebnis der Summierung positiv sein wird. Aber das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren.

Viel schwieriger ist es, eine dritte Strategie zu entwickeln, die mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 55 % einen Trend oder eine Flaute vorhersagt, und diese beiden Strategien umzuschalten, so dass diese beiden Strategien nicht gleichzeitig funktionieren.
Hier braucht der Programmierer einen hohen IQ (>130) und ein anständiges Maß an Wissen und Erfahrung im Umgang mit modernen Programmiertechnologien.
Ansonsten wird alles ein Hickhack im Sandkasten und ein periodischer Ausbruch von Emotionen - "ALLES! Ich habe ein Fahrrad erfunden!!!"


 
Nikolai Semko:

Ich spreche von einer soliden Strategie, die nicht auf Standardindikatoren beruht.
Lassen Sie mich ein einfaches, primitives Beispiel nennen.
Es ist sehr einfach, eine gewinnbringende Flat-Strategie und eine gewinnbringende Trendstrategie selbst mit einem einfachen MA zu erstellen. Dafür braucht man keinen hohen IQ.
Wenn diese Strategien jedoch gleichzeitig angewendet werden, ist der Spread fast garantiert der Grund für Verluste, da diese Strategien antagonistisch sind.
Natürlich können wir mit den MA-Perioden dieser beiden Strategien spielen und sie an einen bestimmten historischen Zeitraum anpassen, so dass das Gesamtergebnis der Summierung positiv sein wird. Aber das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren.

Viel schwieriger ist es, eine dritte Strategie zu entwickeln, die mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 55 % einen Trend oder eine Flaute vorhersagt, und diese beiden Strategien umzuschalten, so dass diese beiden Strategien nicht gleichzeitig funktionieren.
Hier braucht der Programmierer einen hohen IQ (>130) und ein anständiges Maß an Wissen und Erfahrung im Umgang mit modernen Programmiertechnologien.
Andernfalls wird alles ein Hickhack im Sandkasten und ein regelmäßiger Ausbruch von Emotionen - "ALLES! Ich habe das Fahrrad erfunden!!!"


Was ist da oben, elementare Dinge nykht fershtein, zumindest erklären, die gleiche Sache für 100 Jahre. Das Einzige, was wie ein Rätsel ist ;) bis zur Schwelle der Angeberei ist wie Erbsen gegen eine Wand. Darum geht es beim Devisenhandel.
Und dass es wahrscheinlich möglich ist, sowohl Trend als auch Flat zu kombinieren. Genauer gesagt: JA, Sie können. Aber der Gewinn ist immer noch nicht sehr groß. Man denkt sofort an sich selbst als Anfänger und die Höhe des Verdienstes an das eine oder andere. Man muss sich bemühen, den Teig so zu machen, dass er wirklich Spaß macht.
 
Nikolai Semko:

In jedem Fall kann der gleichzeitige Handel mit mehreren Währungen nicht profitabler sein als der Handel mit nur einer Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Noch einmal: Die Hauptsache ist, dass Sie die richtige Wahl treffen. :))

Sie können ein spekulatives Experiment machen - lassen Sie einen TS auf ein Währungspaar zu. TP ist gleich SL, die Wahrscheinlichkeit der Realisierung von SL ist 48%, TP - 52%. Die Ersteinzahlung beträgt $1000, der Hebel 1:100, wir beginnen den Handel mit $100. Wenn wir 1000 solcher Trades durchführen, erhalten wir die Trajektorie der Einlagenveränderung, d.h. den Wert der Punkte, die wir während der gesamten Serie gewonnen haben. Wenn wir 500 solcher Sätze durchführen, erhalten wir folgendes Bild:


Wenn man den gleichen TS für 10 verschiedene Paare verwendet und das Handelsvolumen bricht, d.h. $10 bei jedem Paar eingibt, wird die Gesamtlast auf der Einlage in einem Moment die gleiche sein, aber die Gleichgewichtsänderungen sehen viel schöner aus.


 
sibirqk:

Wir können ein Spekulationsexperiment durchführen: Es gibt einen TS auf ein Währungspaar. TP ist gleich SL, die Wahrscheinlichkeit der Realisierung von SL - 48%, TP - 52%. Die Ersteinlage beträgt $1000, die Hebelwirkung 1:100, wir schließen Geschäfte von $100 ab. Wenn wir 1000 solcher Trades durchführen, erhalten wir die Trajektorie der Einlagenveränderung, d.h. den Wert der Punkte, die wir während der gesamten Serie gewonnen haben. Wenn wir 500 solcher Sätze durchführen, erhalten wir folgendes Bild:


Wenn wir denselben TS auf 10 verschiedene Paare anwenden und das Handelsvolumen brechen, d.h. $10 auf jedes Paar setzen, wird die Gesamtbelastung der Einlage in einem Moment gleich sein, aber die Bilanzveränderungen sehen viel schöner aus.


Er weiß nicht, was Diversifizierung im Handel ist und wofür sie verwendet wird - welche anderen spekulativen Experimente....

 

Die gleichen Bilder zeigen übrigens, dass, wenn Yusufs Handelsalgorithmus zumindest einen leichten statistischen Vorteil, mindestens 51/49, bietet, der Saldo langsam, aber stetig wachsen würde, wenn das Handelsvolumen auf 34 Paare aufgeteilt wird. Aber so wie es aussieht, verliert er nur bei der Spanne, d.h. er eröffnet tatsächlich mit einem Cent.

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