Experiment - Seite 21
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Wir können ein Spekulationsexperiment durchführen: Es gibt einen TS auf ein Währungspaar. TP ist gleich SL, die Wahrscheinlichkeit der Realisierung von SL ist 48%, TP - 52%. Die Ersteinzahlung beträgt $1000, der Hebel 1:100, wir beginnen den Handel mit $100. Wenn wir 1000 solcher Trades durchführen, erhalten wir die Trajektorie der Einlagenveränderung, d.h. den Wert der Punkte, die wir während der gesamten Serie gewonnen haben. Wenn wir 500 solcher Sätze durchführen, erhalten wir folgendes Bild:
Wenn Sie den gleichen TS für 10 verschiedene Paare verwenden und das Handelsvolumen brechen, d.h. $10 bei jedem Paar eingeben, wird die gesamte Einzahlungslast in einem Moment die gleiche sein, aber die Bilanzänderungen sehen viel schöner aus.
Ja, natürlich. Die Zweckmäßigkeit, die Anzahl der Ergebnisse zu maximieren (Diversifizierung), ergibt sich aus dem Paradoxon, den Einsatz für den Spieler mit einer negativen Erwartung zu erhöhen. Ein Spieler mit einer positiven Auszahlungserwartung sollte das Gegenteil tun: die Anzahl der Ergebnisse erhöhen und den Einsatz verringern, denn die Gewinnwahrscheinlichkeit steigt mit der Größe der Serie.
Das Problem, einen Spieler zu ruinieren
Ja, natürlich. Die Zweckmäßigkeit, die Anzahl der Ergebnisse zu maximieren (Diversifizierung), ergibt sich aus dem Paradoxon, den Einsatz für einen Spieler mit einer negativen erwarteten Auszahlung zu erhöhen. Für einen Spieler mit einer positiven Auszahlungserwartung ist es sinnvoll, das Gegenteil zu tun: die Anzahl der Ergebnisse zu erhöhen und den Einsatz zu verringern, da die Gewinnwahrscheinlichkeit mit der Größe der Serie steigt.
Das Brokeback-Problem des Glücksspielers
Viele Geschäfte mit geringem Volumen und einer positiven Gewinnerwartung?
Sie wissen nicht, ob die Aktie unmittelbar nach Ihrem Einstieg steigen wird. Es kann zu einem Rückschlag kommen, der Sie aus dem Markt wirft, dann wird die Aktie ihren erwarteten Anstieg fortsetzen, nur Sie werden nicht mehr daran teilhaben.
Schauen Sie sich das Diagramm auf der vorigen Seite an, es gibt viele Realisierungen, die trotz der positiven MO in der Bilanz auf 0 gegangen sind. Das ist die Antwort auf die Frage, warum man nicht auf die ganze Cutscene setzen sollte, selbst wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit >0,5 ist. Es ist einfach Pech, und die Einzahlung ist schon vorbei. Wäre der Einsatz kleiner gewesen, wären einige der verlorenen Gewinne wieder in den positiven Bereich zurückgekommen, und zwar umso mehr, je kleiner der Einsatz gewesen wäre.
Wir können ein Spekulationsexperiment durchführen: Es gibt einen TS auf ein Währungspaar. TP ist gleich SL, die Wahrscheinlichkeit der Realisierung von SL - 48%, TP - 52%. Die Ersteinzahlung beträgt $1000, der Hebel 1:100, wir beginnen den Handel mit $100. Wenn wir 1000 solcher Trades durchführen, erhalten wir die Trajektorie der Einlagenveränderung, d.h. den Wert der Punkte, die wir während der gesamten Serie gewonnen haben. Wenn wir 500 solcher Sätze durchführen, erhalten wir folgendes Bild:
Wenn die gleiche TS für 10 verschiedene Paare und brechen Volumen der Transaktion zu verwenden, dh $ 10 an jedem Paar eingeben, insgesamt Last auf Kaution in einem Moment wird die gleiche sein, aber Balance Änderungen sehen viel schöner.
Kommen Sie zur Vernunft, fangen Sie an, mit Ihrem Kopf zu denken.
Die obigen Charts haben nichts mit Diversifizierung und dem Handel mit 10 Paaren zu tun. Keine anderen als persönliche Kakerlaken.
Wir haben keine 10 unabhängigen Paare. Und das Wichtigste - der Chart selbst ist Nummer 2 in der Art der Berechnung, es geht um die Wahl der Losgröße beim Handel eines Paares (Sie haben gerade ein Beispiel in 10 Schritten).
Daraus ergibt sich: Wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit höher als 0,5 ist, dann ist es beim Handel mit einem kleineren Lot schwieriger, zu verlieren. Das ist nicht fantastisch.
Sie wissen nicht, ob die Aktie unmittelbar nach Ihrem Einstieg steigen wird. Es kann zu einem Rückschlag kommen, der Sie aus dem Markt wirft, dann wird die Aktie ihren erwarteten Anstieg fortsetzen, nur Sie werden nicht mehr daran teilhaben.
Schauen Sie sich das Schaubild auf der vorigen Seite an, es gibt viele Realisierungen, die in der Bilanz auf 0 zurückgegangen sind, trotz der positiven MO. Das ist die Antwort auf die Frage, warum man nicht die ganze Cutscene spielen muss, auch wenn man eine Gewinnwahrscheinlichkeit von >0,5 hat. Es ist einfach Pech und die Einlage ist bereits aufgebraucht. Wäre der Einsatz kleiner gewesen, wären einige der verlorenen Gewinne wieder in den positiven Bereich zurückgekommen, und zwar umso mehr, je kleiner der Einsatz gewesen wäre.
Das ist seltsam. Ich meine, ich möchte zum Beispiel eine Aktie kaufen, und zwar ohne Hebelwirkung. Ich kaufe vtb-Aktien für 50.000 Pence auf dem Markt. Und der Aktienkurs ist alles auf einmal?)
"Auf das ganze Kotelett" ist nicht ohne Hebelwirkung, es impliziert ein hohes Risiko und große mögliche Gewinne. Und es passieren alle möglichen Dinge, zum Beispiel gehen Unternehmen manchmal in Konkurs und statt Geld bekommt der Aktionär einen Klumpen Öl und 3 Cent auf den Dollar.
Jedenfalls handelt es sich um einen allgemeinen Grundsatz und um Wahrscheinlichkeiten für eine Reihe von Ergebnissen, nicht für einen bestimmten Fall.
Wir können ein Spekulationsexperiment durchführen: Es gibt einen TS auf ein Währungspaar. TP ist gleich SL, die Wahrscheinlichkeit der Realisierung von SL beträgt 48%, TP - 52%. Die Ersteinlage beträgt $1000, die Hebelwirkung 1:100, wir schließen Geschäfte von $100 ab. Wenn wir 1000 solcher Trades durchführen, erhalten wir die Trajektorie der Depotveränderung, d.h. den Wert der Punkte, die wir während der gesamten Serie gewonnen haben. Wenn wir 500 solcher Sätze durchführen, erhalten wir folgendes Bild:
Wenn Sie den gleichen TS für 10 verschiedene Paare verwenden und das Handelsvolumen brechen, d.h. $10 bei jedem Paar eingeben, wird die gesamte Einzahlungslast in einem Moment die gleiche sein, aber die Bilanzänderungen sehen viel schöner aus.
Das ist überhaupt nicht der Fall.
Ja, und ein sehr schmutziges "Experiment", denn die "Theorie" wird sehr weit von der Praxis entfernt sein. Das Verhalten von Handelsinstrumenten ist nicht das Verhalten von weißem Rauschen. Auch das Verhalten der gegenseitigen Korrelationsfunktion (Kreuzkorrelation) von zwei beliebigen Instrumenten wird nicht berücksichtigt.
Er weiß nicht, was Diversifizierung im Handel ist und wofür sie verwendet wird - was für spekulative Experimente....
:)) kein Kommentar...
wir haben keine 10 unabhängigen Paare. Und das Wichtigste - der Chart selbst ist #2 in der Art und Weise der Berechnung, ist es über die Wahl der Losgröße beim Handel ein Paar (Sie haben gerade ein Beispiel in 10 Schritten).
Es ist klar, dass im zweiten Fall das Gleichgewichtsdiagramm auf unabhängigen Zeilen aufgebaut ist, es ist banal-obvious. Das erste und das zweite Bild sind zwei Grenzfälle - alle anderen Fälle, die auf Reihen mit unterschiedlichem Korrelationsgrad aufgebaut werden können, liegen dazwischen. Wenn man für das zweite Diagramm Serien mit 100%iger Korrelation nimmt, dann wird das Bild zum ersten degenerieren - öffnen Sie 10 Geschäfte mit kleinem Lot und ein großes Lot gleichzeitig auf ein Paar, es wird keinen Unterschied zwischen ihnen geben.
Nimmt man den Durchschnitt aller Sätze für das erste und zweite Bild, so stimmen sie ungefähr überein, da sie durch die anfänglichen SL/TP-Wahrscheinlichkeiten bestimmt werden. Wenn die Anzahl der Zeilen zunimmt und die Lose entsprechend aufgeteilt werden, wird sich das Bild auf diesen Durchschnitt reduzieren.
Yusuf hat 34 Paare, die natürlich in unterschiedlichem Maße korreliert sind, vor allem über den Dollar-Index. Aber aufgrund der großen Anzahl von Paaren, wenn das Vorhersagesystem eine gewisse Rationalität gehabt hätte, wäre der Handel positiv geworden.
Nikolai Semko:
Darum geht es überhaupt nicht.
Ja, und auch ein sehr chaotisches "Experiment", mit dem Ergebnis, dass die "Theorie" sehr weit von der Praxis entfernt sein wird. Das Verhalten von Handelsinstrumenten ist nicht das Verhalten von weißem Rauschen. Ebenso wenig wie das Verhalten einer gegenseitigen Korrelationsfunktion (Kreuzkorrelation) zweier beliebiger Instrumente.
Auf welche Weise wird die Schmutzigkeit ausgedrückt?
Meiner Meinung nach, im Gegenteil, sehr nützlich Modellierung von einem praktischen Standpunkt aus gesehen. Nehmen wir an, Sie haben ein Supersystem erfunden, das die Richtung der Schließung eines 4-Stunden-Balkens mit einer anständigen Wahrscheinlichkeit von 54/46 vorhersagen kann. Dann verbessert man es, und es ist in der Lage, Vorhersagen für 9 weitere Paare mit ungefähr der gleichen Wahrscheinlichkeit zu treffen. Sie müssen wissen, wie viel Volumen Sie für jedes Paar eingeben müssen, um nicht zu verlieren. Sie berechnen die Korrelation von Paaren, Volumengewichte und erstellen eine ähnliche Simulation.
Es ist klar, dass im zweiten Fall das Gleichgewichtsdiagramm auf unabhängigen Reihen aufgetragen wird, es ist banal-offensichtlich. Das erste und das zweite Bild sind zwei Grenzfälle - alle anderen Fälle, die auf Reihen mit unterschiedlichem Korrelationsgrad aufgebaut werden können, liegen dazwischen. Wenn man für das zweite Diagramm Serien mit 100%iger Korrelation nimmt, dann wird das Bild zum ersten degenerieren - öffnen Sie 10 Geschäfte mit kleinem Lot und ein großes Lot gleichzeitig auf ein Paar, es wird keinen Unterschied zwischen ihnen geben.
Nimmt man den Durchschnitt aller Sätze für das erste und zweite Bild, so stimmen sie ungefähr überein, da sie durch die anfänglichen SL/TP-Wahrscheinlichkeiten bestimmt werden. Wenn die Anzahl der Reihen zunimmt und die Lose entsprechend aufgeteilt werden, wird sich das Bild auf diesen Durchschnitt reduzieren.
Yusuf hat 34 Paare, die natürlich in unterschiedlichem Maße korreliert sind, vor allem über den Dollar-Index. Aber aufgrund der großen Anzahl von Paaren, wenn das Vorhersagesystem irgendeine Rationalität hätte, würde der Handel im Plus liegen.
Noch einmal die Hauptsache: Sie haben keine Bilder von Diversifizierung. Sie haben Bilder vom Handel mit verschiedenen Losen bei P!=0,5
Nur in der oberen Abbildung (#1) ist das Lot groß und hat X aufeinanderfolgende Trades, während in der zweiten (#2) das Lot kleiner ist und X Zehner von Trades hat.
Korrelation ist eine zweite Sache...
Solche "Experimente" haben eine Reihe von Nachteilen. Sie berücksichtigen nicht die Gleichzeitigkeit/Ungleichzeitigkeit/unterschiedliche Dichte/Länge der Abschlüsse. Sie berücksichtigen nicht, dass der Wert 0 nicht bei Abschluss, sondern während des Prozesses (Stop-Out) fatal ist.
Beim Handel mit 10 Instrumenten ist es notwendig, den Margin-Call zu berücksichtigen. Wir können nicht darauf verzichten - das Eigenkapital ist gefallen, aber wir sind immer noch im Plus, und die Marge ist weg, und wir können keinen neuen Auftrag eröffnen.