Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 116

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Roman:

Ah, na ja, das ist dann etwas anderes ))

Hier ist der MNC, den ich gerade gemacht habe.

Warum vergleichen?

können Sie sehen, wo Sie handeln sollen? :


wenn Sie ein MNC-Zitat machen - so ist es überhaupt nicht ;)))))))

man kauft eine eva und sie geht unter! ;)

die Formel für die 9. Klasse, ahahahaha

 
Renat Akhtyamov:

Hier, ich habe gerade einen MNC gebaut
Warum vergleichen?
Jetzt können Sie sehen, wo Sie handeln sollten, richtig?

Wenn Sie diesen Ansatz verfolgen, brauchen Sie keinen Indikator, sondern markieren ihn einfach in der Ausgangsreihe.
Ich dachte, Sie wollten ein Modell erstellen, das der Ausgangsreihe so gut wie möglich entspricht.
Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass Sie einen Vergleich mit der Originalserie brauchen.
Macht nichts))

 
Roman:

Nun, wenn das der Ansatz ist, brauchen Sie keinen Indikator, Sie können ihn einfach zur Ausgangsreihe hinzufügen .
Ich dachte, Sie wollten ein Modell erstellen, das der Ausgangsreihe so gut wie möglich entspricht.
Deshalb habe ich vorgeschlagen, dass Sie einen Vergleich mit der Originalserie brauchen.
Macht nichts ))

Freimaurer, das ist Täuschung nach Täuschung.

aufdecken und ausnutzen

Andernfalls werden Sie blindlings glauben, dass eine Täuschung vorliegt.

;)

 
Renat Akhtyamov:

wenn Sie das MNC-Angebot machen, ist das überhaupt nicht so ;)))))))
Sie kaufen eine eva und sie ist unten, Sie radikal ! ;)

ahahahaha

Das ist es, was man braucht, um gleichzeitig etwas zu verkaufen

ahahahaha

 
Aleksey Nikolayev:

Dies ist nicht ganz richtig. Es gibt symmetrische Abhängigkeiten, die sich nicht ändern, wenn die Argumente umgeordnet werden. Außerdem kann es alle Arten von Abhängigkeiten geben, wie z. B. "eine Einheit kommt genau einmal in einer Stichprobe vor" - dies ist nicht typisch für unabhängige Stichproben.

Ich spreche nur vom Mischen der Probe. Die abhängige und die gemischte Stichprobe haben den gleichen Mittelwert.
OK, vergessen Sie es, sagen Sie mir bitte eine andere Frage. Angenommen, wir haben eine bimodale Stichprobe, wie eine Sinuswelle oder ein Gehalt in einer Fabrik. In diesem Fall charakterisiert das arithmetische Mittel überhaupt nichts; es entspricht nicht dem "konventionellen" Mittelwert. Gibt es ein solches Kriterium für die Anwendung eines Mittelwerts, etwa "die Stichprobe muss normal sein"? Und wie heißt es?
 
secret:
Ich spreche nur über das Mischen von Samples. Die abhängige und die gemischte Stichprobe haben denselben Mittelwert.
OK, wie auch immer, sagen Sie mir bitte eine andere Frage. Nehmen wir an, wir haben eine bimodale Stichprobe, wie eine Sinuswelle oder den Lohn in einer Fabrik. In diesem Fall charakterisiert das arithmetische Mittel überhaupt nichts, es entspricht nicht dem Mittelwert "per definitionem". Gibt es ein solches Kriterium für die Anwendung eines Mittelwerts, etwa "die Stichprobe muss normal sein"? Wie heißt es?

Könnte diese Notiz hilfreich sein?

 
secret:
Ja, ich spreche nur über das Mischen von Samples. Dependent und Shuffled haben den gleichen Mittelwert.

Grob gesagt, schwächt das Mischen die Abhängigkeit ab, beseitigt sie aber nicht vollständig. In der Tat ist die Wahrscheinlichkeitsabhängigkeit der wichtigste Teil des Theorems im Hinblick auf praktische Anwendungen. Als ich mir auf Youtube einen Theoretiker-Kurs am MIT für Ingenieure ansah, ging es nur darum.

geheim:
Angenommen, wir haben eine bimodale Stichprobe, wie eine Sinuswelle oder die Löhne in einer Fabrik. In diesem Fall charakterisiert das arithmetische Mittel überhaupt nichts, es entspricht nicht dem Mittelwert "per Definition". Gibt es ein solches Kriterium für die Anwendung eines Mittelwerts, etwa "die Stichprobe muss normal sein"? Und wie heißt es?

Das arithmetische Mittel (wenn es definiert ist) wird unabhängig von der Nichtnormalität verwendet, weil a) das arithmetische Mittel fast aller nichtnormalen Verteilungen gegen die Normalverteilung konvergiert und b) es häufig als "Lage"-Parameter für parametrische Verteilungsfamilien (auch asymmetrische) verwendet wird, zusammen mit den "Form"- und "Skalen"-Parametern. Wenn MO nicht definiert ist, wird es in Median geändert.

Vielleicht habe ich aber auch nur keine Erfahrung mit Zweiergruppen)

 
Roman:

Wäre dieser Hinweis hilfreich?

Warum brauchen Sie Durchschnittswerte und MAs zusammen?

Das Signal liegt bestenfalls immer in der Mitte des Trends.

Mittelwertbildung beenden

Zumindest mit den AK's kann man den ganzen Schwachsinn vergessen

werden Sie ein besseres Angebot erhalten.

;)))

 
Renat Akhtyamov:

Was brauchen Sie diese Durchschnitte und MAs zusammen?
das Signal ist immer in der Mitte des Trends
stop averaging
dünn aus all dem Mist zusammen mit AK mindestens

;)))

In der Mitte des Trends ist das Signal schon nicht mehr an der richtigen Stelle )))
Ich will den Schwachsinn nicht ausdünnen ))
Ja, und ich verwende keine Scheibenwischer im Modell.

Die Antwort auf die Frage war, ob es ein Kriterium für die Anwendung des Durchschnitts gibt.
In der Notiz wird lediglich das Shapiro-Wilk-Kriterium erwähnt.

 
Aleksey Nikolayev:

Grob gesagt, schwächt das Mischen die Abhängigkeit, beseitigt sie aber nicht vollständig.

Wenn es hier einen Mathe-Thread gäbe, wäre es interessant, sich dort auszutauschen).
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