Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 152
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Sie scheiterten, weil sie Amateurfunktechniken verwendeten)
Die Methodik der Fachleute besteht darin, etwas zu nehmen und nach Unterschieden zur SB zu suchen. Digitale Filme haben "Quadrate" und der Ton hat "Knistern" und Stottern. Diese "Abweichungen von SB" auf der Marktkarte = "Quadrate" und Knacken beim Senden/Empfangen von Filmen vom Satelliten.
Das nennt man - menschlich ausgedrückt - Marktineffizienzen, also jene Stellen, an denen das Gleichgewicht gestört ist, aber nicht unbedingt der Preis, manchmal auch nicht (vor allem bei Kryptowährungen). Das Verhalten des Marktes in Bezug auf diese Orte gibt Aufschluss darüber, was zu tun und was zu lassen ist.
Der Holzfäller nennt solche Orte "Stöcke", für mich sind sie nur Minima in der Verteilung der Wahrscheinlichkeiten der aktuellen Bewegung, für jemanden ist es eine Ansammlung von unidirektionalen Extremen, für jemanden sind es Muster, usw.
Alles ist relativ.
Nur eines ist immer wahr - je größer der Prozess, desto mehr Dimensionen erfasst er, so als ob man einen kleinen Magneten an eine Handvoll Münzen hält, der nur einen kleinen Teil erfasst, im Gegensatz zu einem viel stärkeren Magneten, der den größten Teil der Münzen (Dimensionen) dahinter einfängt.
Aber auch bei der Übertragung desselben Signals, wie in Ihrem Beispiel, muss Energie irgendwo gespeichert werden, damit sie für die Übertragung genutzt werden kann, Strom in einer Batterie, Informationen im Speicher.
Das ist es, worüber ich vorhin gesprochen habe, bei der Anhäufung von Energie herrscht völliges Chaos, bei der Verteilung herrscht völlige Ordnung, nur wenn die Ordnung zu spät eintritt, und bei der Anhäufung ist unklar, wann (schätze ich). Aber es geht nicht anders, sonst ist der Misserfolg vorprogrammiert. Es stellt sich heraus, dass der Händler im Wesentlichen dazu verdammt, dumm unter den Füßen zu sehen, zu verstehen, was auf mikroskopischer Ebene geschieht, und nicht einmal versuchen, den Markt vorherzusagen, sondern nur handeln streng von der aktuellen Situation, und für diejenigen, die versuchen, die Zukunft vorherzusagen (natürlich werden sie nie Erfolg haben) scheint es, als ob er es vorhersagt ... hmmm ... wieder, was für ein Paradoxon ...
Ein weiterer interessanter Moment, wenn man einen Algorithmus zur Markterkennung erstellt, herrscht aus irgendeinem Grund immer die Zahl drei vor, drei Zeitintervalle, um die Situation auf dem Markt zu bestimmen, auch braucht es nur drei Extrema, auch laut Statistik nur drei statistisch signifikante Niveaus, ... Vielleicht kommt mir das alles wie Nägel vor... Aber ich habe versucht, den Hammer von mir fernzuhalten, um so objektiv wie möglich zu sein)
Plötzlich kann die Funktechnik auch "statistisch" sein.)
Moderne Funktechnik ist das sehr oft, aber das Gegenteil ist nicht der Fall) Nicht alles, was "statistisch" ist, hat mit Funktechnik zu tun)
Davon habe ich vorhin gesprochen, bei der Energieakkumulation herrscht völliges Chaos, bei der Verteilung herrscht völlige Ordnung, nur wenn die Ordnung zu spät eintritt, und bei der Akkumulation ist unklar, wann (nehme ich an). Aber es geht nicht anders, sonst ist der Misserfolg vorprogrammiert. Es stellt sich heraus, dass der Händler im Wesentlichen dazu verdammt, dumm unter den Füßen zu sehen, zu verstehen, was auf mikroskopischer Ebene geschieht, und nicht einmal versuchen, den Markt zu antizipieren, sondern nur handeln streng von der aktuellen Situation, und dann diejenigen, die versuchen, die Zukunft vorherzusagen (natürlich werden sie nie gelingen) scheinen es vorherzusagen ... hmm ... wieder, es ist ein Paradoxon ...
Es scheint, dass der Begriff "Vorhersage" in unserem Zusammenhang angemessener ist, während "Vorhersage" eher auf Wahrsager und Schamanen zutrifft. Dies ist kein Paradoxon, denn die Eröffnung eines Geschäfts, dessen Ergebnis in der Zukunft erwartet wird, impliziert in jedem Fall eine Prognose. Wir gehen in einen Handel ein, weil sich eine bestimmte Bedingung herausgebildet hat, nach der wir eine Kursbewegung in eine bestimmte Richtung erwarten, diese Erwartung ist also eine Prognose: nach dem Zustand A wird es einen Zustand B geben. Es spielt keine Rolle, ob sie explizit in Form von Zeilen oder Zahlen vorliegt, wie formalisiert sie ist, sie ist immer noch da. Es ist also nur ein Wortspiel, das die einen vorhersagen und die anderen nicht.
Dass es nie klappen wird, stimmt nicht, oft verhält sich der Markt genau so, wie man es von ihm erwartet, manchmal auch nur mit pixelgenauer Genauigkeit. Zu den Erkenntnissen gehört auch, wenn eine Prognose zwar im Allgemeinen eintrifft, aber auf eine schlampige Art und Weise, die für das bloße Auge wie ein Prognosefiasko aussehen kann. Zum Beispiel, wenn sich das erwartete kurzfristige Wachstum innerhalb eines älteren Abwärtstrends nicht als Wachstum, sondern nur als Verlangsamung des Rückgangs herausstellt. Und einige von ihnen sind natürlich einfach misslungen. Es ist unmöglich, zuverlässig zu erraten, warum der Markt so ist - Soros hat es in seiner Alchemie gut erklärt. Die Reinheit des Experiments wirkt sich auf den materiell interessierten Beobachter aus, er mischt sich in den Prozess ein und es ist unmöglich zu unterscheiden, wo es sich um eine Verwirklichung des Ausgangszustandes handelt und wo der Beitrag des Forschers, der auch ein Teilnehmer des Prozesses ist. Multipliziert man diese Ungewissheit mit der großen Anzahl von Zeitrahmen, in denen jeder seine eigenen Experten hat, die versuchen, auf dem Buckel ihrer Nachbarn zu reiten, und sich dabei regelmäßig gegenseitig in die Karten spielen, so erhält man ein schwer zu erratendes Sammelsurium, das sich Markt nennt.
Ich habe mir Folgendes überlegt...
Gut, okay - niemand braucht Theorie oder Praxis. Gut. Aber dennoch - wenn jemand ungelöste Probleme in der statistischen Physik hat, die auf den Markt angewandt werden, Fragen über Arten und Formen von Verteilungen, Marktgedächtnis, etc. - hier schreiben. Zu den brennendsten Fragen werde ich versuchen, Beiträge zu veröffentlichen - nicht hier, sondern an anderer Stelle.
Ansonsten ist es ziemlich langweilig geworden...
Ich habe mir Folgendes überlegt...
Gut, okay - niemand braucht Theorie oder Praxis. Gut. Aber dennoch - wenn jemand ungelöste Probleme in der statistischen Physik hat, die auf den Markt angewandt werden, Fragen über Arten und Formen von Verteilungen, Marktgedächtnis, etc. - hier schreiben. Zu den brennendsten Fragen werde ich versuchen, Beiträge zu veröffentlichen - nicht hier, sondern an anderer Stelle.
Es wird ziemlich langweilig...
Sie können sich die Langeweile vertreiben, indem Sie den ACF SB berechnen.
Sie können sich die Langeweile vertreiben, indem Sie die ACF SB zählen.
:))) Und warum? Können Sie es selbst tun?
Ich habe mir Folgendes überlegt...
Gut, okay - niemand braucht Theorie oder Praxis. Gut. Aber dennoch - wenn jemand ungelöste Probleme in der statistischen Physik hat, die auf den Markt angewandt werden, Fragen über Arten und Formen von Verteilungen, Marktgedächtnis, etc. - hier schreiben. Zu den brennendsten Fragen werde ich versuchen, Beiträge zu veröffentlichen - nicht hier, sondern an anderer Stelle.
Ansonsten ist es ziemlich langweilig geworden...
Haben Sie Ihrem Gral schon einen Trendfilter hinzugefügt?)
Noch nicht. Diejenigen, die an die Sorcerer-Methode glauben, verwenden allerdings andere Filter und haben Gewinne...
Mein System unterscheidet sich ein wenig von dem herkömmlichen - es hat ein etwas anderes Timing, und der Kanal wird etwas komplizierter berechnet, und es wird eine Art Durchschnitt verwendet.
Ich weiß nicht - im Moment funktioniert es, aber ich beobachte den TS jede Sekunde, und ich mache keine Werbung für das Signal. Am Anfang...
Um es ganz offen zu sagen: Ich brauche Ideen für Artikel - unabhängig davon, wann und wo sie veröffentlicht werden.
Fühlen Sie sich frei, hier über Ihre ungelösten Probleme zu schreiben.