Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 114
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Leider alle. Jetzt wird alles leergefegt, das manuelle Skalpieren ist tot, wer am schnellsten ist, ernährt sich von allen anderen. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch so handeln und sich mit den Besten messen kann. Aber wir brauchen einen anderen Ansatz für die Forschung, nicht das, was viele tun, nämlich Eurobucks in 100500 verschiedene Klassifikatoren zu stecken in der Hoffnung auf ein Wunder, oder den Tester einzubauen, das ist ein Kinderspiel.
Daten, meine Herren, Daten...
Ich bin nicht bereit zu streiten, denn ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich Recht habe. Ich kann nur auf Prado verweisen, der sagt, dass es notwendig ist, die Skalierbarkeit von Systemen zu überprüfen.
Der Stichprobenmittelwert KANN nur eine AUSWERTUNG der MO sein, aber nur wenn a) die MO existiert, b) die Stichprobe unabhängig ist, c) die Stichprobe gleichverteilt ist. Bei einer Sinuskurve ist Punkt (b) genau verletzt, da eine starre Beziehung zwischen den Elementen der Probe besteht.
Nennen Sie im Allgemeinen nicht "Erwartung", sondern "den Mittelwert einer Funktion auf dem Segment".
Wie eine Bratpfanne...
Alpha
Danke, Kumpel, das ist interessant!
Soweit ich weiß, wird hauptsächlich die Fundamentalanalyse verwendet, ein Strom frischer Daten. Die technische Analyse der Chart-Historie wird nicht besonders berücksichtigt. Habe ich das richtig verstanden?
Ich habe die Broschüre heruntergeladen und lese sie gerade.
Völlig richtig. Olegs Matcad hat einen Stichprobendurchschnitt berechnet. Denn etwas anderes kann es für die Probe nicht berechnen. Er (matcad, nicht Oleg) ist dumm und weiß nicht, dass es ein Sinus mit MO=0 ist. Und die beste Schätzung von MO für eine Stichprobe ist 0.
Der mathematische Erwartungswert ist ein statistisches Merkmal einer Zufallsvariablen. Ein Sinus ist keine Zufallsvariable, sondern eine deterministische Beziehung.
Ich würde AK wahrscheinlich zustimmen, dass eine Ausdünnung doch sinnvoll ist.
Der folgende Screenshot soll als Beispiel dienen.
Sie können mit bloßem Auge sehen, wie EAs gezwungen sind, eine falsche Bewegung zu machen:
Ich werde nicht sagen, was er berechnet wird, die Hauptsache ist die Bedeutung. Obwohl sich der Preis im Prinzip aus diesen Daten ergibt ;)
Es ist ein langwieriges und mühsames Wackeln einiger Preisparameter in eine falsche Richtung und das Schielen auf das, was der Markt braucht ;)
Und nur bei М1 habe ich das Berechnungsergebnis erhalten, das praktisch gleichwertig mit dem der Demo ist.
Wenn die TF höher ist, gibt es ein Fiasko.
Bei einer Sinuskurve ist Punkt (b) definitiv verletzt, da eine starre Beziehung zwischen den Elementen der Probe besteht.
Leider alle. Jetzt wird alles leergefegt, das manuelle Skalpieren ist tot, wer am schnellsten ist, ernährt sich von allen anderen. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch so handeln und sich mit den Besten messen kann. Aber wir brauchen einen anderen Forschungsansatz, nicht das, was viele tun, nämlich Eurobucks in 100500 verschiedene Klassifikatoren zu stecken in der Hoffnung auf ein Wunder, oder den Tester einzubauen, das ist ein Kinderspiel.
Daten Herren, Daten...
Haben Sie die Kosten für solche Goodies berechnet? Kosten für Ausrüstung, direkte Einspeisungen, Kosten für Kollokationusw.
Ganz zu schweigen von den Kosten für einen FPGA-Spezialisten, wenn man selbst keine Ahnung von dieser Technologie hat.
Es ist sehr teuer, eine solche Struktur zu unterhalten.
Natürlich sind sie durch den Markt abgedeckt, aber die anfängliche Schwelle an Fähigkeiten und technischer Unterstützung ist sehr hoch.
Daher wissen gewöhnliche gewöhnliche gewöhnliche Menschen mehr oder weniger, wo der Fisch ist, und verwenden alte, bewährte Methoden.
Es mögen keine riesigen Gewinne sein, aber sie sind da und stabil. Es kommt nicht darauf an, wie Sie den Fisch gefangen haben, sondern dass Sie ihn gefangen haben.
Was die Satellitendaten betrifft, so habe ich mich einmal mit diesem Thema beschäftigt. Die Geschwindigkeit dieser Daten ist also geringer als bei Glasfaserleitungen.
Daher sind Satellitendaten für HFT nicht geeignet. Aus diesem Grund, schneller die auf einem kurzen Bein, oder in der dunklen Faser.
Auf der alternativen Daten, auch über dieses Thema gedacht, aber nicht für einen Ansatz Umsetzung suchen, ist es notwendig zu verstehen, was wir suchen und von dem, was.
Dies ist eine schwierige Aufgabe der Datenanalyse, die wiederum Fähigkeiten und nicht wenig erfordert. Wie viele Menschen haben sie? Das bezweifle ich.
Es gibt zwar einen Artikel auf hubra als Beispiel für alternative Daten, um den Prozess zu verstehen.
Wenn der Hurst-Wert von 0,5 abweicht, können Sie Geld verdienen.
Bei einem"Sinus/Cosinus mit einer springenden oder zunächst stabilen Periode" liegt Hearst nahe bei 0 .
Habe ich Ihre Frage beantwortet?
Ich brauche nicht wirklich eine Antwort. Fast alle Antworten wurden vor dreißig Jahren gefunden :))) Es ist nur eine kleine Begradigung. Wenn man sie natürlich beantworten muss, dann in dem Sinne, dass die Antwort auf dem Markt Anwendung finden kann. Das war eigentlich der Sinn der Frage. Ich bin nicht mehr interessiert :)))) (Hurst ist im falschen Bereich, lassen Sie ihn in Ruhe).
Ein Stichprobendurchschnitt KANN nur eine BEWERTUNG der MO sein.
Das ist richtig. Und diese Schätzung hat eine Varianz, die umgekehrt proportional zur Stichprobenlänge ist. Mit zunehmender Stichprobenlänge tendiert das ME gegen das ME der Grundgesamtheit, d. h. in unserem Fall gegen Null.
Niemand verbietet uns, die Sinuswerte zu mischen), wird die Verbindung verschwinden und der Durchschnitt wird sich nicht ändern)
Und die Verletzung von (c) wird fortgesetzt - das Histogramm wird in verschiedenen Endsegmenten unterschiedlich sein, wenn sie nicht mit der Periode übereinstimmen. Wenn Sie nur innerhalb der Perioden mischen, erhalten Sie nur ein allgemeines weißes Rauschen)
PS. Nein, so einen Lärm kann man nicht bekommen. Und um zu verstehen, was man bekommt, braucht man eine klare Formalisierung des Mischalgorithmus