Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 29
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Optimieren Sie viele benutzerdefinierte Zeichen - MultiTester.
Danke, ich werde versuchen, das zu untersuchen. Funktioniert es auch unter Linux (ich bin dabei, auf Windows umzusteigen, aber ich werde diesen Prozess nicht so bald abschließen)?
Danke, ich werde es ausprobieren. Funktioniert es auch unter Linux (ich bin dabei, auf Windows umzusteigen, aber ich werde diesen Prozess nicht so bald abschließen)?
Dort wird die WinAPI verwendet. Vielleicht hilft Ihnen das bei der Beantwortung Ihrer Frage.
Ich mag mich irren, aber wenn wir eine ausreichend große Anzahl von benutzerdefinierten Zeichen testen müssen, dann besteht die einzige Möglichkeit darin, ein einziges sehr langes benutzerdefiniertes Zeichen daraus zu machen. Wenn wir eine Optimierung für eine ausreichend große Anzahl von benutzerdefinierten Zeichen benötigen, scheint diese Methode nicht mehr geeignet zu sein.
Ich kann mir vage vorstellen, dass es möglich ist, die "verallgemeinerte Korrektheit" beim Aufbau eines Portfolios aus einem EA mit verschiedenen Parametern anzuwenden. Zu diesem Zweck führen wir eine Optimierung für die Menge der transformierten Angebote durch. Die Umwandlung von Zitaten besteht zum Beispiel darin, sie in eine bestimmte Anzahl von Teilen zu zerschneiden und sie dann in allen möglichen Reihenfolgen neu anzuordnen und zu kleben.
Die Identität der Transformationen in TS ist eine logische Voraussetzung für dieselbe Operation an einem inversen und mehrfachen Instrument. Ich verstehe die Idee nicht. Warum sollte man ein langes Symbol mit verschiedenen Merkmalen in verschiedenen Abschnitten erstellen und die optimiertenParameter in diesen Abschnitten nach Zeit aufteilen, und warum ist die Optimierung für eine große Anzahl von Symbolen nicht geeignet? Die Preisanalyse sollte einige Charakteristika des analysierten Brockens aufzeigen und auf der Basis der Charakteristika Optimierungsparameter wählen, ohne vorherige Analyse wird die gleiche Optimierung bei unterschiedlichem Verhalten der Zahlenreihe zu unterschiedlich guten Optimierungsergebnissen führen.
Ich würde die Hauptsache hinzufügen:
Utopische Hirngespinste
Allerdings nutze ich genau ein solches System schon seit mehreren Jahren. Hier ist es, es ist auf Demo für 2,5 Tage gehandelt. Während der ersten 2 Tage hat es 104k von 10k gemacht, während des letzten halben Tages fing es bereits an, nahe an 2 Mio. zu kommen. Insgesamt ist es 175 Mal in 2,5 Tagen.
Utopische Fantasie
Aber ich verwende genau dieses System schon seit mehreren Jahren. Ich habe bereits 2,5 Tage lang mit der Demo gehandelt. Während der ersten 2 Tage hat es 104 Tausend von 10 Tausend gemacht, während des letzten halben Tages hat es bereits begonnen, sich 2 Millionen zu nähern. Insgesamt ist es 175 Mal für 2,5 Tage.
Ja, natürlich liegt alles in der Vergangenheit oder wird in der Zukunft liegen. Und in den vorliegenden Angeboten sind die längsten 10 Sek.
Wir hatten bereits etwas Ähnliches hier, es gab eine Show von fxsaber mit dem Pumpen von Geld von einem Konto zum anderen in einem Brokerhaus. Wir haben in der Vergangenheit schon einmal etwas Ähnliches erlebt: Bei fxsaber gab es eine Sendung mit Geldüberweisungen von einem Konto auf ein anderes bei einer Brokerfirma.
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Und ich habe noch eine unbescheidene Frage: Haben Sie nichts Besseres zu tun? Welchen Sinn und welche Freude macht es, Systeme mit verdeckten Trades auf einem Demokonto zu testen?
Das weicht ein wenig vom Thema ab. Wir können eine weitere Frage stellen, was in TC verwendet werden kann und was nicht, damit es auch auf der Rückseite und bei mehreren Symbolen funktioniert. Und wie und wann sie nützlich sein kann. In den Bedingungen werden drei Parameter pro Tick eingegeben, nämlich die Preise Bid, Ask und Time. Wir handeln mit einer relativen Kursveränderung, vorbehaltlich des obligatorischen Verlusts des Geschäfts, d.h. wir eröffnen und schließen zu Kursen, die der Richtung des Geschäfts entgegengesetzt sind. Und das ist die Analyse, d.h. es gibt keine Signale von außen. In der reinen Mathematik ist die Identitätsbedingung eine notwendige Bedingung, aber die Logik von zwei Preisen oder Spreads pro Handel macht es schwierig. Generell gilt die Logik von weniger, mehr ist gleich, sowie tickgenaues Timing mit der Analyse der Auftragsrichtung und gleichzeitig alle Parameter in relativen Einheiten. Was sich verbessert. Einheitlichkeit der Arbeit bei unterschiedlichem Preisverhalten. Was es noch schlimmer macht. Profitieren Sie von einem mathematisch falschen TS.
Und warum?
Warum?
Das gleiche Ergebnis der Analyse und Optimierung, weg von der zufälligen Anpassung. Die Analyse und Optimierung in einer mathematisch korrekten TS wird zu stabileren Ergebnissen führen.
Es ist die Logik von zwei Preisen oder Spreads pro Handel, die es schwierig macht.
Geld/Brief muss algorithmisch symmetrisch sein.
Geld/Brief muss algorithmisch symmetrisch sein.
Ja, diese Bedingung muss erfüllt sein, sie macht es schwierig, aber nicht unlösbar. Es führt auch zu einem geteilten Berechnungsalgorithmus und ermöglicht keine Berechnung über mathematische Formeln. Zumindest bin ich nicht darauf gestoßen, dass es in der Formel möglich ist, ein Vorzeichen in Abhängigkeit von irgendwelchen Parametern einer Serie und der Richtung der Transaktion zu berücksichtigen.