Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 34
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Ich war nur verwirrt durch die Tatsache, dass im nächsten Thread, in dem ein Beispiel für eine richtige Strategie gegeben wird, es sich um eine Halbsumme aus Geld- und Briefkurs handelt und nicht um einen Zickzackkurs, also dachte ich, ich stelle das klar.
Es wurde ein einfaches Beispiel benötigt.
Ich war nur verwirrt, weil im nächsten Thread, in dem ein Beispiel für eine korrekte Strategie gegeben wird, die Halbsumme von Geld- und Briefkurs und nicht der Zickzackkurs genommen wird, also dachte ich, ich kläre das mal.
Nur ein beschissener Feed auf der Demo bei dem Broker. Diese Tätigkeit hat keinen Sinn. Im Gegenteil, wenn man ein normales System erstellt, muss man die schlechten Stellen im Feed herausschneiden, weil sie das tatsächliche Ergebnis (sprich: das in der Realität Erreichbare) verfälschen.
Die Woche ist vorbei, hat das 2,5-fache der üblichen Anzahl von Ticks eingebracht, man kann auch die Vermutung über den beschissenen Feed beantworten. Ich denke, ja, das Futter war schlecht (für den Profit des Brokers). Nicht nur in der Demo bei diesem Broker. Bei dem anderen Broker, bei dem ich das Passwort für die Anlage gepostet habe, wuchs die Einlage innerhalb einer Woche von 218 Mio., die in den letzten 3 Jahren gesammelt wurden, auf 237 Mio. an. Das Gleiche wurde in den täglichen Bestätigungs-E-Mails eines anderen DC gesagt, in dem ich gehandelt habe. Ich denke auch, dass dies der Grund für das plötzliche MT5-Build-Update auf 2361 ist. Verständlicherweise nicht wegen der Demokonten.
Über die "normalen" Systeme. Wie viele davon werden hergestellt... Bisher glaubt man (insbesondere Alexander_K2), dass man nur einen Bereich finden muss, dessen Ansätze hierher übertragen werden können, und schon gibt es Ergebnisse. Jahrelange Erfahrung hat gezeigt, dass es so nicht funktioniert. Ich denke, es ist notwendig, nach einem abnormen, grundlegend neuen eigenen System zu suchen. Das schafft natürlich eine neue Theorie. Unsere eigenen Modellwahrnehmungen. Insbesondere, zum Beispiel, das Sammeln von Gewinnen bei schwarzen Schwänen, bei Panik, usw.
Alexej Tarabanow hatte Mitleid, obwohl nicht klar war, ob es sich um mich oder mein Konto handelte. Nur für den Fall, danke von mir, aber das Gefühl ist, dass das Konto nahm es "persönlich" und, überglücklich mit der Sympathie, überschritten 7 Millionen von 10 Tausend in 7 Handelstagen:
Trendbewegung 100 Pips nach unten, etwa 30 Flips, 80 Pips Gewinn.
Trendbewegung 100 Pips nach unten, etwa 30 Flips, 80 Pips Gewinn.
Basiert die Logik der Ein- und Ausstiege auf Ticks oder auf etwas anderem?
Basiert die Ein- und Ausgabelogik auf Ticks oder auf etwas anderem?
Zecken. Das obige Beispiel ist reines Glück. Es ist ein Bild mit einer Fortsetzung.
Das hervorgehobene Beispiel ist eine Teilfusion. Ich kann das nicht mehr ertragen. Das Experiment wurde abgebrochen.
Tiki.
Ein klares Beispiel dafür, warum nicht Bars.
Wenn man sich die Balken anschaut, keine schlechten Voraussetzungen für einen flachen TS. Wenn man die Ticks betrachtet, gibt es keinen Gewinn.
Die Marktmuster ändern sich nicht in den Fällen, in denen
Als Schlussfolgerung sollte der korrekte TS identische Handelssignale liefern, wenn er auf einem beliebigen benutzerdefinierten Symbol ausgeführt wird, das von der oben beschriebenen ursprünglichen Aktion abgeleitet ist.
Wir haben zum Beispiel den EURUSD genommen. Wir ließen den TS laufen und erhielten eine Reihe von Einträgen.
Dann haben wir das Symbol 100/EURUSD erstellt. Dann haben wir den TS laufen lassen. Die Einträge sollten mit den ursprünglichen Einträgen übereinstimmen.
Wenn dies nicht der Fall ist (99 %), ist der TS nicht korrekt geschrieben.
Wie TS auf Symbole reagieren soll, die bis zu einem gewissen Grad genommen werden, verstehe ich nicht.
Trägt diese Darstellung der Daten dazu bei, die "Hypothese des richtigen Handelssystems" zu bestätigen oder zu widerlegen?
Der Indikator berechnet die Phase in Grad von 0 bis 360 die grüne Linie 5 auf Feld 4, und die Gegenphase von -360 bis 0 die rote Linie 6 auf Feld 5: fürMT4, fürMT5.
Die Phasenverschiebung erfolgt durch Änderung der Hebelwirkung(Le verage) des Rücknahmewertes von 1 auf 145, wobei 145 die Periode der Sinuswelle ist.Hilft diese Datenpräsentation, die "Hypothese des richtigen Handelssystems" zu bestätigen oder zu widerlegen?
Schreiben Sie einen TS auf der Grundlage Ihres Indikators. Sie haben die Methode der Prüfung angegeben.
Schreiben Sie einen TS auf der Grundlage Ihres Indikators. Sie haben die Methode der Überprüfung angegeben.
Wird es in dieser Form ausreichen?
Die Logik des Expertenberaters:
Ein Raster von vier Positionen, die um 30 Grad geöffnet und durch die gegenüberliegende Position um 180 Grad geschlossen werden.
Mindestanzahl der zu optimierenden externen Parameter"Hebelwirkung" und "Intervall".
Der Wert der grünen Linie variiert von 0 bis 360 Grad. Ein Verkaufssignal kann zum Beispiel auf 180 Grad eingestellt werden. Wenn der vorherige Wert kleiner als 180 ist und der aktuelle Wert gleich oder größer als 180 ist, liegt das Signal vor.
In einem solchen Beispiel würde das Signal zum Schließen 180 für den Wert der roten Linie plus 360 betragen.
Es ist günstiger, die Signalwerte etwa in der Mitte der grünen Linie zu wählen, z. B. 150, 180, 210, 240.
Dementsprechend sind die Positionsumkehrsignale, wenn die Werte der roten Linie 6 zu 360 addiert werden, 150, 180, 210, 240.
Die Linien selbst lassen sich leicht um 360 Grad verschieben, indem man eine Hebelwirkung ("Leverage") von 1 bis 145 wählt, wobei 145 die Periode einer Sinuswelle ist.
Entsprechende Illustrationen finden Sie in der vorherigen Nachricht.
Wenn es möglich ist, die Anzahl der Positionen und den Bereich zwischen ihnen variabel zu gestalten, kann das Signal 150+0*30, 150+1*30, 150+2*30 usw. lauten. Wobei 30 ein Schritt zwischen den Aufträgen ist.