Einige Anzeichen für die richtigen TCs - Seite 30
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Die Aufgabe ist klar: Wenn der Markt plötzlich anfängt, rückwärts zu laufen und sich im Kreis zu drehen, oder wenn die Preis- und Zeitskalen ihre Plätze tauschen und die Tick-Historie von Hunderten von Symbolen spontan durcheinander gerät, sollte der TS immer noch bereit sein, den Forex bei den Hörnern zu packen und ihn 24 Stunden am Tag wie eine Kuh zu melken.
Nein, natürlich gibt es keine Regelmäßigkeiten in der reinen Zufälligkeit, es gibt Regelmäßigkeiten in Sinuskurven, in einfaktoriellen, fünffaktoriellen Funktionen ist es leicht genug, Regelmäßigkeiten zu finden oder die Funktion zu untersuchen und sie sogar in Sinuskurven zu zerlegen. Aber hier ist, wo die Grenze, von der Anzahl der Faktoren, die Fähigkeit, ein Muster zu finden. Und die Anzahl solcher Faktoren, die es unmöglich machen würden, ein Muster zu finden, ist endlich (in dem Sinne, dass sie nicht unendlich ist). Und wenn diese Faktoren nicht berücksichtigt werden, d. h. für die Analyse unbekannt sind, ist die Idee des Grals unangemessen. Das Wetter ist eine multifaktorielle Funktion, und wir wissen viel mehr über diese Faktoren als über die Marktfaktoren, die Funktion ist kontinuierlich und ohne Preislogik. Und wir können sie noch immer nicht genau genug vorhersagen, nicht einmal mittelfristig.
Nein, natürlich nicht, es gibt keine Regelmäßigkeiten in der reinen Zufälligkeit, es gibt sie in Sinuskurven, in einer einfaktoriellen, fünffaktoriellen Funktion ist es leicht genug, Regelmäßigkeiten zu finden oder die Funktion zu untersuchen und sie sogar in Sinuskurven zu zerlegen. Aber hier ist, wo die Grenze, von der Anzahl der Faktoren, die Fähigkeit, ein Muster zu finden. Und die Anzahl solcher Faktoren, dass es unmöglich wäre, ein Muster zu finden, natürlich. Und wenn diese Faktoren nicht berücksichtigt werden, d. h. für die Analyse unbekannt sind, ist die Idee eines Grals unangemessen. Das Wetter ist eine multifaktorielle Funktion, und wir wissen viel mehr über diese Faktoren als über die Marktfaktoren, die Funktion ist kontinuierlich und ohne Preisgebote\logik. Und wir können sie noch immer nicht genau genug vorhersagen, nicht einmal mittelfristig.
Ich habe meinen Roboter an synthetischen Instrumenten ausprobiert, und die Ergebnisse waren interessant. Die Einstellungen sind überall gleich
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Es stellt sich heraus, dass die Hinzufügung des Koeffizienten 2 keinerlei Auswirkungen auf die Inanspruchnahme und die Rendite hat. Die Multiplikation mit dem Koeffizienten 2 hat die Inanspruchnahme und die Rendite erhöht, die Potenzierung hat die Inanspruchnahme deutlich erhöht und hat fast keine Auswirkungen auf die Rendite. Bei dem umgekehrten Instrument fiel die Rendite und der Drawdown stieg um das Zweifache. Aber ich habe das Problem verstanden, mein Algorithmus stolperte über Rundungsfehler, das sollte in der nächsten Version korrigiert werden.
Warum sollte man die Mathematik dort einsetzen, wo sie machtlos ist? Wir wissen nicht, ob es sich um einen Zufall oder eine Regelmäßigkeit handelt, aber wir nehmen an, dass es eine Regelmäßigkeit ist. Diese Annahme wird durch eine neue Annahme ergänzt: Die Anzahl der uns bekannten Prozessfaktoren ist ausreichend für eine genaue Vorhersage. Aber wir wissen weder das eine noch das andere, und wir führen tiefgreifende Berechnungen durch, die insgeheim von einer Idee motiviert sind, die in völligem Widerspruch zu jeder seriösen Wissenschaftlichkeit steht.
Wir wissen mit Sicherheit, dass die Marktpreise nicht zufällig sind, sondern eine multifaktorielle Funktion darstellen. Und hier stellt sich die Frage, ob wir die mathematische Korrektheit der TS anstreben sollten und was sie ergeben könnte.
Wir wissen mit Sicherheit, dass die Marktpreise nicht zufällig sind, sondern eine multifaktorielle Funktion darstellen. Und hier stellt sich die Frage, ob wir die mathematische Korrektheit der TS anstreben sollten und was sie ergeben könnte.
Gut. Der Preis ist in der Tat NICHT zufällig innerhalb einer bestimmten Abfolge und Reihenfolge. Aber innerhalb der Geld-Brief-Spanne ist es eher zufällig, und dieser Punkt umfasst die gesamte Unvorhersehbarkeit des Marktes mit einer unendlichen Anzahl von Faktoren. Und von dort aus breitet er sich in Wellen auf alle Zeitrahmen aus und bricht in den Eingeweiden der sich dahinter auftürmenden "Muster".
Dem stimme ich zu, abgesehen von der unendlichen Anzahl von Faktoren))) Das ist die Schwierigkeit. Auch die Brownsche Bewegung kann nur bis zu einer bestimmten Anzahl von Molekülen auf molekularer Ebene berechnet werden. Aber wir haben neuronale Netze, Optimierung und andere intelligente Werkzeuge. Das ist die Frage nach der mathematischen Korrektheit, ob sie für die Optimierung notwendig ist.
Utopische Fantasie
Aber ich verwende genau dieses System schon seit mehreren Jahren. Ich habe bereits 2,5 Tage lang mit der Demo gehandelt. Während der ersten 2 Tage hat es 104 Tausend von 10 Tausend gemacht, und während des letzten halben Tages hat es bereits begonnen, sich 2 Millionen zu nähern. Insgesamt ist es 175 Mal in 2,5 Tagen.
Das sind also nachträgliche Anführungszeichen, die nicht zählen.
Über die "mathematische Korrektheit der TS". Wenn dies eine "erzwungene" Interpretation von Marktprozessen als bedingungslos vorhersagbare multifaktorielle Funktionen impliziert, dann bin ich nicht einverstanden.
Nein, es bedeutet, dass die Addition durch die Multiplikation mit dem Logarithmus und die Symmetrie des Buy\Sell-Algorithmus ersetzt wird. Nun, und die Logik des TS sollte in den Regeln der Mathematik enthalten sein.
Und die Vorhersagbarkeit von Multifaktorfunktionen hängt von der Anzahl der Faktoren und ihrer Vorhersagbarkeit ab. Im Allgemeinen kann die Funktion bei einer großen Anzahl von vorgegebenen Faktoren unvorhersehbar werden. Und wenn die Faktoren vorherbestimmt, aber nicht nachvollziehbar sind, ist das Problem noch schwieriger.