Das Phänomen St. Petersburg. Die Paradoxien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. - Seite 19
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Ein einfaches Modell für ein Buy-and-Hold-System auf SB in R:
Ergebnisse mit mehreren Durchläufen:
0.01911776
-0.003165045
0.04062785
-0.003669073
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie hier etwas anderes sehen können als das, was die Wahrscheinlichkeitstheorie vorhersagt (unabhängig vom Wissensstand und der Beobachtung)
Können Sie das näher erläutern?
Die von einem beliebigen System erzeugte Position ist eine stückweise konstante Funktion der Zeit. Bei jedem dieser Stücke entspricht der Kapitalzuwachs dem Produkt aus der Konstante (Volumen) und dem Preiszuwachs. Daher ist die Erwartung des Kapitalgewinns gleich dem Produkt aus dieser Konstante und der Erwartung des Preisgewinns, der für SB ohne Trend gleich Null ist.
Im allgemeinen Fall ist es natürlich viel komplizierter, da es sich um die bedingte Erwartung des Zuwachses handelt, aber für SB ist es (per Definition) dasselbe wie das herkömmliche Verfahren.
Ich gratuliere Ihnen, dass Sie versuchen, etwas Wissen in diese Sammlung aggressiver Dilettanten zu bringen.)
2) Bitte geben Sie mir einen Link zu dieser strengen mathematischen Tatsache
Eine starke Aussage. Stark genug, um aus der Aussage selbst eine Tatsache zu machen, die die Notwendigkeit von Beweisen hervorruft.
Es ist interessant zu sehen, wie der tapfere Theoretiker, der in der Lage war, das Mataparatum "jedes Handelssystems" allgemein zu beschreiben, auch private Fälle ohne Ausnahmen bestätigt.
Dafür brauchen Sie nicht einmal einen Beweis. SB enthält per Definition kein Muster. Daher wird jede Ableitung von SB (Aktien) auch kein Muster enthalten.
Dafür brauchen Sie nicht einmal einen Beweis. SB enthält per Definition kein Muster. Daher wird jede Ableitung von SB (Aktien) kein Muster enthalten.
Können Sie das genauer erläutern?
Klären Sie die Frage, denn ich verstehe nicht, was genau hier geklärt werden muss.
Das ist grundlegend falsch.
Dies ist ein Meisterwerk des Denkens! Für die Annalen des Forums.
Ein einfaches Modell für ein Buy-and-Hold-System auf SB in R:
Ergebnisse mit mehreren Durchläufen:
0.01911776
-0.003165045
0.04062785
-0.003669073
Ich bin mir nicht sicher, ob man hier etwas anderes sehen kann als das, was die Wahrscheinlichkeitstheorie vorhersagt (unabhängig vom Wissensstand und der Beobachtung)
Glauben Sie wirklich, dass "dies" ein Beweis ist?
Ist "dies" wirklich ein Handelssystem???
Aber jetzt verstehe ich, warum Sie so hartnäckig sind: Sie haben kein Handelssystem.
Dafür brauchen Sie nicht einmal einen Beweis. SB enthält per Definition kein Muster. Daher wird jede Ableitung von SB (Aktien) kein Muster enthalten.
Hier ist ein Paradebeispiel: die Aussage einesaggressiven Dilettanten.
Ich habe Ihnen schon vor langer Zeit vorgeschlagen, ein ähnliches Experiment durchzuführen, aber Sie haben es nicht getan, Sie ziehen es vor, in Ihrem eigenen Korridor zu bleiben. Und es gibt in jeder SB Muster, aber man kann sie nicht erkennen, ohne das Experiment zu machen. Ebenso können Sie keine Muster in einer Preisspanne erkennen, wenn Sie diese Preisspanne nicht haben.
Dies ist ein Meisterwerk des Denkens! Für die Annalen des Forums.
Ich sehe keinen Sinn darin, Ihnen irgendetwas genau zu erklären.
Hier ist ein Paradebeispiel: die Aussage einesaggressiven Laien.
Ich habe Ihnen vor langer Zeit vorgeschlagen, ein ähnliches Experiment durchzuführen, aber Sie haben es nicht getan, sondern bleiben lieber in Ihrem eigenen Korridor. Und es gibt in jeder SB Muster, aber man kann sie nicht erkennen, ohne das Experiment zu machen. In ähnlicher Weise können Sie die Muster einer Preisspanne nicht erkennen, wenn Sie diese Preisspanne nicht haben.
Und sagen Sie mir, wie würde das Muster einer Serie aussehen, die man durch Werfen einer Münze erhält? Kopf +1, Zahl -1... usw. Wie viele Gänse kannst du hüten?