Das Phänomen St. Petersburg. Die Paradoxien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. - Seite 17
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Ach ja, du testest alle deine Ideen mit einem Münzschema).
Das ist lächerlich.
Eine starke Aussage. Stark genug, um durch die Tatsache der Aussage selbst die Notwendigkeit zu schaffen, Beweise zu erbringen.
Es ist interessant zu sehen, wie der tapfere Theoretiker, der in der Lage war, den mathematischen Apparat "jedes Handelssystems" allgemein zu beschreiben, auch private Fälle ohne Ausnahmen bestätigt.
Die von einem beliebigen System erzeugte Position ist eine stückweise konstante Funktion der Zeit. Bei jedem solchen Stück ist der Kapitalzuwachs gleich dem Produkt aus einer Konstanten (Volumen) und dem Preiszuwachs. Daher ist die Erwartung des Kapitalgewinns gleich dem Produkt aus dieser Konstante und der Erwartung des Preisgewinns, der für SB ohne Trend gleich Null ist.
Im allgemeinen Fall ist es natürlich viel komplizierter, da es sich um die bedingte Erwartung des Zuwachses handelt, aber für SB ist es (per Definition) dasselbe wie das herkömmliche Verfahren.
Hearst wurde von oben bis unten untersucht.
Auf jeden Fall ist es ein Kinderspiel.
Das Geschriebene scheint recht vernünftig zu sein, was nicht bedeutet, dass es nicht sinnvoll ist, diese Behauptungen auf eigene Faust zu überprüfen.
Das Geschriebene scheint recht vernünftig zu sein, was aber nicht bedeutet, dass es nicht sinnvoll wäre, diese Behauptungen selbst zu überprüfen.
Keine Zeit zum Überprüfen, Alexej.
Ich brauche den begehrten Schlüssel zum Gral - auch bekannt als "Disassoziationsindikator".
Vielleicht ist es hier (siehe Datei auf Seite 233)? Ich lese es gerade.
Keine Zeit zum Überprüfen, Alexej.
Ich brauche den begehrten Schlüssel zum Gral - auch bekannt als "Pannenanzeiger".
Vielleicht ist es hier (siehe beigefügte Datei ab Seite 233)? Jetzt sitze ich und lese.
Jeder verfügbare Schlüssel muss am Schlüsselloch ausprobiert werden, um den richtigen nicht zu verfehlen. In unserem Fall entspricht dies einer Selbstberechnungskontrolle. Ich schlage also vor, dass Sie sowohl Hurst als auch Orlov überprüfen.
Jeder verfügbare Schlüssel muss am Schlüsselloch ausprobiert werden, um sicherzugehen, dass man den richtigen Schlüssel nicht übersieht. In unserem Fall entspricht dies einer Selbstberechnungskontrolle. Ich rate Ihnen daher, sowohl Hurst als auch Orlov zu überprüfen.
Sie haben es vielleicht nicht bemerkt, aber genau das schlage ich vor:
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Das St. Petersburger Phänomen. Die Paradoxien der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Oleg avtomat, 2018.10.26 08:35
1) Nein, nein, ich vermische diese beiden Begriffe nicht. Ich schlage Ihnen nur vor, ein Experiment zu machen. Aber wie ich sehe, haben Sie nicht die Absicht, das zu tun. Und zwar umsonst.
2) Bitte geben Sie mir einen Link zu dieser strengen mathematischen Tatsache, damit wir gemeinsam das Gesamtbild betrachten und sehen können, und nicht nur den trockenen Rückstand, sondern auch die Bedingungen für seine Ableitung und Anwendung sehen und verstehen können. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich bei diesem Beweis herausstellt, dass das Handelssystem als Wiener Prozess beschrieben wird. Denn sonst ist die Anwendung des stochastischen Integrals von Ito, gelinde gesagt, falsch. Ich hoffe, Sie werden nicht bestreiten, dass ein Handelssystem überhaupt kein Wiener Prozess sein muss. Ganz im Gegenteil ;))
3) Nun, hier ist im Allgemeinen alles sehr vertraut (Anbringen von Etiketten usw.)... Das heißt, wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, umso schlimmer für die Fakten(???)... nun, und die richtige "Basis" wird von jedem...
schiere Dummheit
Nun, Sie sagen, dass es dasselbe ist. ))
mehrmals lesen, um zu verstehen, wovon ich spreche
ein paar Mal lesen, um zu verstehen, was ich meine
5. Überzeugen Sie sich vom Irrtum des Postulats, dass es unmöglich ist, erfolgreich mit dem SB-Prozess zu handeln.
Das war genug:
5. Überzeugen Sie sich vom Irrtum des Postulats, dass es unmöglich ist, erfolgreich mit dem SB-Prozess zu handeln.
Geben Sie sich also mit einer Briefmarke zufrieden.