Von der Theorie zur Praxis - Seite 1705
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Hier ist ein interessanter Artikel - Methodik zur Bestimmung des optimalen Stichprobenumfangs für die Vorhersage nicht-stationärer Zeitreihen".
Außerdem wird eine Art Vorhersage für die Serie gemacht
In der Tat führen solche Regionen zu einer Überlappung im Histogramm der Inkremente. Im Sinne des Glivenko-Kantelli-Theorems liegt ein Verstoß gegen die Bedingung der Stichprobenunabhängigkeit vor. Eine positive Abhängigkeit (positiver Korrelationskoeffizient) führt natürlich zu einem spitzen Histogramm, eine negative Korrelation zu einem flachen Histogramm. Darüber hinaus kann die Heterogenität der Stichproben (Verletzung einer anderen Bedingung dieses Theorems) durchaus zu einem Doppelspitzenhistogramm führen.
So ist es zum Beispiel möglich, tageszeitliche Korrelationen mehr oder weniger aus der Stichprobe zu entfernen. Es ist ganz einfach - alles, was in den Kanal um den um einen halben Tag verschobenen Tages-SMA fällt, wird verworfen :-) Auch für 2 und 3 Tage.
Der Rest des Kanals enthält keine Korrelationen mit einem Vielfachen von 24 Stunden. Die Frage ist nur, wie man einen solchen Kanal korrekt durchführt (natürlich sollte er die Abweichung in der Breite berücksichtigen, aber nicht die Bänder), um nicht zu viel herauszuwerfen.
Sie werden zwei Verteilungen haben - die, die Sie fallen gelassen haben und die, die Sie übrig gelassen haben :-)
Hier ist ein interessanter Artikel - Methodik zur Bestimmung des optimalen Stichprobenumfangs für die Vorhersage nicht-stationärer Zeitreihen".
Außerdem werden einige Vorhersagen zu den Reihen gemacht.
Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Rückkehr zur ursprünglichen Idee der Zweigstelle. Das ist der Fall, wenn wir eine Stichprobe von einhundertfünfhundert Billionen Inkrementen nehmen und damit ein Histogramm zeichnen, und dann sind wir überrascht, dass die Stichprobe von Inkrementen für einige Stunden (die Zeit der Transaktionshaltung) nicht diesem Histogramm entspricht.
Nichtsdestotrotz werden in dem Artikel Statistiken vorgestellt, die sich durchaus berechnen lassen, und wir können überlegen, ob dieses Nicht-Stationaritätsmodell (Epsilon-Stationarität) für unsere Zwecke geeignet ist. Dazu mussder Mindeststichprobenumfang T, wie dort vorgeschlagen, mit der Laufzeit der Geschäfte vergleichbar sein.
z.B. ist es möglich, mehr oder weniger tageszeitliche Korrelationen aus der Stichprobe zu entfernen. Ganz einfach: Alles, was im Kanal um den um einen halben Tag verschobenen Tages-SMA liegt, wird verworfen :-) Auch für 2 und 3 Tage.
Der Rest des Kanals enthält keine Korrelationen mit einem Vielfachen von 24 Stunden. Die Frage ist nur, wie man einen solchen Kanal richtig zeichnet (anscheinend sollte er die Abweichung in der Breite berücksichtigen, aber nicht die Bänder), um nicht zu viel wegzuwerfen.
Ich fürchte, dass der Algorithmus in der Regel gut funktioniert und nur Wölfe und Ziegen von der Geschichte trennt).
Ich fürchte, wir werden einen Algorithmus bekommen, der Wölfe und Ziegen nur anhand der Geschichte hervorragend voneinander unterscheiden kann.)
mein SB ist bereits für die Volatilität rationiert...meditiere über das Bild, danke ))
Ich werde es Ihnen privat mitteilen, um hier keine Trolle anzustacheln)
Ich werde den Gral kaufen.
Ich bin bereit, zwischen $9 und $10 zu geben, ohne Überweisungsgebühren.
Ich werde den Gral kaufen.
Ich bin bereit, zwischen $9 und $10 zu zahlen, ohne Überweisungsgebühren.
Es ist billiger, es wegzuwerfen.
;)
Ich werde den Gral kaufen.
Der Gral... Das große Symbol für die leidenden Völker der Welt, einschließlich der Pygmäen und Papuas.
Ich bin zu faul, um irgendetwas in dieses Forum zu schreiben, aber wenn jemand mit mir reden möchte, kann er mich mit einer Träne in der Stimme rufen: "Der Gral!" und ich bin da...
Der Gral... Das große Symbol für die leidenden Völker der Welt, einschließlich der Pygmäen und Papuas.
Ich bin schon zu faul, um in diesem Forum etwas zu schreiben, aber wenn jemand mit mir reden will, braucht er nur mit einer Träne in der Stimme zu schreien: "Der Gral!" und ich bin da...
Der Gral... Das große Symbol für die leidenden Völker der Welt, einschließlich der Pygmäen und Papuas.
Ich bin schon zu faul, um in diesem Forum etwas zu schreiben, aber wenn jemand mit mir reden will, braucht er nur mit einer Träne in der Stimme zu rufen: "Der Gral!" und ich bin da...
Dieser Thread erinnert sehr an diesen Film: