Von der Theorie zur Praxis - Seite 1550
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Ich habe vergessen, wie es genau heißt.
Ich sehe eine Menge Leute hier, bitte sagen Sie mir die Formel für die Rendite auf Null.
Ich habe vergessen, wie es genau heißt.
Es gibt keine derartigen allgemeinen Formeln. Vielleicht nur in bestimmten Beispielen. Die Geschwindigkeit der Rückkehr zum Ausgangspunkt der Bewegung bei Zufallsbewegungen ist die Wurzel aus der Zeit, die Winkelgeschwindigkeit eines Pendels ist eine andere Möglichkeit. Das hängt davon ab, welches Problem Sie lösen wollen.
Das Lustige ist, dass ich bei Tests wahnsinnige Gewinne und tolle Angebote habe. Ein oder zwei Mal im Monat gibt es also ein paar starke Trends, die meinen TS zerstören - wer tut das nicht? Aber alles in allem - gut.
Sobald ich in die Realität gehe, bekomme ich diesen Trend... Das ist ein Wahnsinnsding...
Mein Gott, bin ich blöd wie ein Türknauf oder was?! Helfen Sie mir! Amen.
Haben Sie es schon angewendet? Schreiben Sie zumindest etwas über die Ergebnisse in der PM.
Wurden die Umrechnungen schon vorgenommen? Schreiben Sie wenigstens etwas in der PM über die Forschungsergebnisse.
Dies liegt im Ermessen von Max. Ohne seine Initiative gäbe es keine Forschung. Aber das ist noch nichts Ungewöhnliches - es liegt noch ein langer Weg vor uns.
Es gibt keine derartigen allgemeinen Formeln. Vielleicht nur in bestimmten Beispielen. Die Geschwindigkeit der Rückkehr zum Ausgangspunkt der Bewegung bei Zufallsbewegungen ist die Wurzel aus der Zeit, die Winkelgeschwindigkeit eines Pendels ist eine andere Möglichkeit. Das hängt davon ab, welches Problem Sie lösen wollen.
Ja, so etwas gibt es, es hat sogar einen Namen, so lange ist es her, dass ich ihn traf, aber ich habe vergessen, wie er heißt.
Ich möchte wissen, wie lange es dauert, bis die stationäre Reihe auf Null zurückgeht.
Ja, so etwas gibt es, es hat sogar einen Namen, so lange ist es her, dass ich ihn traf, aber ich habe vergessen, wie er heißt.
Das heißt, ich möchte wissen, in welcher Zeit die stationäre Reihe auf Null zurückgeht.
Nun, das ist es, was ich sage - durchschnittliche Zeit bis zur Rückkehr zum Ausgangspunkt (zum bedingten Nullpunkt) = y^2/D, wobei y die Koordinate des Punktes ist, der die Zufallswanderung macht, D ist die Varianz.
Beachten Sie, dass es sich hier um eine Durchschnittszeit handelt, die niemand genau angeben kann.
Ja, so etwas gibt es, es hat sogar einen Namen, ich bin ihm vor langer Zeit begegnet, habe aber vergessen, wie es heißt.
Das heißt, ich möchte wissen, wie lange es dauert, bis die stationäre Reihe auf Null zurückgeht.
Wie wäre es mit dem Poincaréschen Rückkehrtheorem? Stationarität reicht hier nicht aus - es ist Ergodizität erforderlich.
Auch für ein- und zweidimensionale SB gibt es Aussagen über die Einheitswahrscheinlichkeit, einen beliebigen Punkt zu erreichen, aber es handelt sich nicht um stationäre Prozesse (die Varianz wächst mit der Zeit).
Nun, das ist es, was ich sage - durchschnittliche Zeit bis zur Rückkehr zum Ausgangspunkt (zum bedingten Nullpunkt) = y^2/D, wobei y die Koordinate des Punktes ist, der die Zufallswanderung macht, D ist die Varianz.
Beachten Sie, dass es sich hier um eine Durchschnittszeit handelt, die niemand genau angeben kann.
Danke, das ist es, was ich nicht formulieren konnte: "Rückkehrzeit zum Ausgangspunkt".
Die Formel könnte das sein, was gebraucht wird, leider nur der Durchschnitt, aber zumindest gibt es jetzt einen Ausgangspunkt, wo man suchen kann, vielleicht gibt es eine genaue Definition.
Ich nehme an, wir sprechen über Optionen, bei denen man den Zeitpunkt des Handels berechnen muss? Ja, das ist eine komische Sache. Ich habe keine Forschung zu diesem Thema, höchstwahrscheinlich - es gibt wirklich stationäre Gauß-Prozesse, aber...
Noch einmal: In allen Szenarien können wir nur über die durchschnittliche Zeit mit einem bestimmten Standardfehler sprechen.
Ich nehme an, wir sprechen über Optionen, bei denen man den Zeitpunkt des Handels berechnen muss? Ja, das ist eine komische Sache. Ich habe keine Forschung zu diesem Thema, höchstwahrscheinlich - es gibt wirklich stationäre Gauß-Prozesse, aber...
Noch einmal: In allen Szenarien können wir nur über die durchschnittliche Zeit mit einem bestimmten Standardfehler sprechen.
Die Verfallszeit der Option wird mit Hilfe der Griechen berechnet, obwohl es davon abhängt, welche Art von Analyse verwendet wird, vielleicht kann dort auch die Stationarität angewendet werden, ich weiß es nicht.
In der Tat kann man überall dort zählen, wo Stationarität beobachtet wird.