Von der Theorie zur Praxis - Seite 1047

 
Uladzimir Izerski:

Wenn Sie sich die Logik ansehen, können Sie Ihre Haltung gegenüber Ihren Gesprächspartnern erkennen.

Du versteckst es nicht einmal))

Alle sind solche Schafe und ich bin so schlau!!!


Sie projizieren. Sprechen Sie mit einem Psychologen.

Es handelt sich um Figuren aus dem berühmten Zeichentrickfilm "Sean das Lamm", in dem das Lamm das klügste ist.

 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, sie natürlich validieren. Wenn sich ein Muster häufig wiederholt, warum nicht auch ein Internet. Sagen wir wöchentliche, monatliche, tägliche Rückkehrer. Ich würde sie in verschiedenen Kombinationen rotieren lassen, um einige vorhersehbare periodische Muster zu erhalten. Berechnen Sie gelegentlich neu.

Oder wird es wie ein Fourier sein?

Fourier-Großkalender/periodische Zyklen sind unweigerlich zu beobachten. Einmal im Jahr werden die Gesamtbeträge angepasst (einige ändern sie), die Unternehmen erstellen regelmäßig Überraschungsquartalsberichte und ähnliches. Sie werden passieren, und sie sind da...

Es soll erkannt und subtrahiert werden ... und mit dem Rest arbeiten ... so ähnlich, denke ich.

 
Aleksey Nikolayev:

Sie projizieren. Sprechen Sie mit einem Psychologen.

Es handelt sich um Figuren aus dem berühmten Zeichentrickfilm "Sean das Lamm", in dem das Lamm das klügste ist.

Haben Sie den Bildschirmschoner bewusst oder unbewusst ausgewählt?

Solche scheinbar einfachen Dinge zeichnen einen Menschen aus.

 
Uladzimir Izerski:

Haben Sie Ihren Bildschirmschoner bewusst oder unbewusst ausgewählt?

Solche scheinbar einfachen Dinge zeichnen einen Menschen aus.

Mit diesen Schafböcken hat er sein Wesen zum Ausdruck gebracht - er ist stur und will nicht verstehen.
 
Maxim Kuznetsov:

Fourier-Großkalender/periodische Zyklen werden sicher auffallen. Einmal im Jahr werden die Gesamtzahlen angepasst (einige ändern sie), Unternehmen legen regelmäßig überraschende Quartalsberichte vor und so weiter. Sie werden, und sie sind...

Es sollte erkannt und subtrahiert werden... und mit dem Rest arbeiten... das ist es wahrscheinlich.

Nun, hier können Sie mehr lokale Zyklen finden, indem Sie eine kumulative Rendite vom Preis abziehen... es ist nicht offensichtlich, aber was wir tun, ist, den linearen Trend herauszunehmen und dann nach etwas in den Residuen zu suchen

durch einfache rohe Gewalt.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich würde gerne eine Art Enumerator schreiben, wie Sie es im letzten Artikel über Lücken getan haben... aber so etwas in der Art. Oder ich könnte einfach nach zufälligen Preismustern suchen und einige Statistiken erstellen.

Lücken sind gut, weil sie zeitlich präzise sind. Und die Gewinnmitnahmen sind so genau wie in einer Drogerie. Alle anderen Muster sind viel vager, was uns zwingt, zur Zufallsstatistik überzugehen, die ein schwieriges und schlecht entwickeltes Gebiet ist.

 
Maxim Dmitrievsky:

Nun, sie natürlich validieren. Wenn sich ein Muster häufig wiederholt, warum nicht auch ein Internet. Sagen wir wöchentliche, monatliche, tägliche Rückkehrer. Ich würde sie in verschiedenen Kombinationen rotieren lassen, um einige vorhersehbare periodische Muster zu erhalten. Berechnen Sie manchmal neu.

Oder wäre es immer noch Fourier? oder nicht. Und wenn man das Verhältnis zwischen Preis und kumulierter Rendite mit einer gewählten Bandbreite von Verzögerungen einführt, findet dieses Verhältnis Stationarität, Frieden und Ruhe

Irgendwie glaube ich nicht an Fourier (und die dazugehörigen Wavelets und Fraktale). Technisch gesehen können sie auf Nicht-Stationarität angewendet werden, aber das ist nicht die Stationarität, die wir brauchen. Grob gesagt, wenn man eine stationäre Reihe mit einem Kosinus multipliziert, erhält man eine nichtstationäre Reihe, die zwar nach Fourier zerlegt werden kann, aber nichts mit den Preisen zu tun hat, sondern mit der Spannung in der Steckdose)

 
Aleksey Nikolayev:

Aus irgendeinem Grund glaube ich nicht an Fourier (und die damit verbundenen Wavelets und Fraktale). Technisch gesehen können sie auf Nicht-Stationarität angewendet werden, aber das ist nicht die Stationarität, die wir brauchen. Grob gesagt, erhält man durch Multiplikation einer stationären Reihe mit einem Kosinus eine nichtstationäre Reihe, die zwar nach Fourier zerlegt werden kann, aber nichts mit den Preisen zu tun hat, sondern mit der Spannung in der Steckdose)

Es ist also an der Zeit, Feierabend zu machen ))

 
Aleksey Nikolayev:

Aus irgendeinem Grund glaube ich nicht an Fourier (und die damit verbundenen Wavelets und Fraktale). Technisch gesehen können sie auf Nicht-Stationarität angewendet werden, aber das ist nicht die Stationarität, die wir brauchen. Grob gesagt, erhält man durch Multiplikation einer stationären Reihe mit einem Kosinus eine nichtstationäre Reihe, die zwar nach Fourier zerlegt werden kann, aber nichts mit den Preisen zu tun hat, sondern mit der Spannung in der Steckdose)

Das Schreckgespenst der Nicht-Stationarität verfolgte ihn.

Eigentlich stationäre Serien - einmal, und das war's.) Oder ein bisschen mehr als das. Und nichts, alle sind am Leben und kommen gut damit zurecht. Übrigens dieselben Funkamateure.))

 

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