Von der Theorie zur Praxis - Seite 1033
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Ich werde warten, bis irgendein Narr eine Formel für Glück und leichte Gewinne veröffentlicht.
Warten ist auch ein Geschäft, ganz gleich, wie man es betrachtet.
Natürlich. Sie eröffnen Long-Positionen im Aufwärtstrend der Wirtschaft, den sie selbst mit der von ihnen kontrollierten Technologie vollständig drehen, und verursachen dann (indem sie einfach ein Geldmengendefizit schaffen) eine Rezession und Depression, indem sie vorher Short-Positionen eröffnen. Und Wirtschaftsprofessoren werden dafür bezahlt, lange Abhandlungen über die natürliche Natur (und ihre "objektiven" Antriebsmechanismen) der zyklischen Wirtschaftsentwicklung mit abwechselnden Höhen und Tiefen zu schreiben.
Ihr Ansatz ist durchaus verständlich. Es ist psychologisch bequem, aber praktisch nutzlos - jede Veränderung auf einem Markt ist für die Banker von Vorteil. Wie kann dieses Wissen genutzt werden?
Grob gesagt, nutzen diejenigen, die "wissen", was und wie die Rothschilds mit Gold umgehen, dieses "Wissen" meist nur, um einschlägige Texte zu schreiben, nicht um mit Gold zu handeln.
Es ist klar, dass jede Theorie, die für Spekulationen nützlich ist, irgendwann vom Markt überholt und nutzlos wird. Aber was ist, wenn Mathematiker eine Theorie aufstellen, die Spekulanten völlig überflüssig macht? Sie werden jetzt auf jede erdenkliche Weise von der Wirtschaft angezogen - und verleihen zum Beispiel einen Nobelpreis für diese Wissenschaft.
Hier ist ein interessanter Artikel über "Stationarität" und "Gedächtnis"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Hier ist ein interessanter Artikel über "Stationarität" und "Gedächtnis"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Danke, Max! Sehr interessant - ich setze mich jetzt hin, um es zu lesen.
Hier ist ein interessanter Artikel über "Stationarität" und "Gedächtnis"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Bayan.
Vielen Dank, Max! Es ist sehr interessant - ich sitze hier und lese es.
Und Sie sollten es gar nicht lesen - Sie, "Physiker", interessieren sich nicht für Nicht-Stationarität
Hier ist ein interessanter Artikel über "Stationarität" und "Gedächtnis"
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Bislang habe ich nur verstanden, dass es sich um Reihen handelt, die durch Regressionsmodelle beschrieben werden. Dies ist eine ziemlich enge Klasse von Prozessen. Wie SanSanych zu Recht schreibt, reicht es nicht aus, die Koeffizienten zu berechnen, um sie zu verwenden, sondern man muss auch ihre Konfidenzintervalle berechnen.
Sein Beispiel mit der falsch definierten Nicht-Stationarität ist ziemlich künstlich - es ist klar, dass zum Beispiel niemand die jährliche Bewegung nach einem einzigen Tag beurteilen wird.
Ich habe noch nichts über das Gedächtnis gelesen.
Vielen Dank, Max! Sehr interessant - ich setze mich zum Lesen hin.
Bitte, es geht genau darum, was Sie getan haben, wenn ich mich nicht irre.
Gedächtnis hat nichts mit Schiefe/Wölbung zu tun
und dann geht es weiter und weiter.
Wie bereits erörtert, ist es möglich, Zeitreihen zu erzeugen, die gaußförmig (also weder schief noch leptokurtisch) und stationär sind und beliebig lange Speicher haben
Bitte, es geht darum, was Sie getan haben, wenn ich mich nicht irre.
Gedächtnis hat nichts mit Schiefe/Wölbung zu tun
Genau das... Ich war also auf der falschen Fährte, was sich als richtig herausstellte.
Ich denke, das erklärt, warum es auf dem Markt schwer ist, Geld zu verdienen.