Von der Theorie zur Praxis - Seite 852
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Der Durchschnitt der nicht-parametrischen Kurtosis über alle Paare bei meinen Tickdaten beträgt 20.
Nein, ich meine den Durchschnitt der nichtparametrischen Kurtosis der Summe der Währungspaare.
Addieren Sie einfach die Zahl aller Paare und teilen Sie sie durch die Anzahl.
Dann betrachten Sie den aktuellen Wert der Kurtosis (eines beliebigen Paares zum Zeitpunkt des Signals) und den Durchschnitt.
Addieren Sie diese Zahl einfach von allen Paaren und teilen Sie sie durch die Anzahl.
Dann betrachten Sie den aktuellen Kurtosis-Wert (eines beliebigen Paares zum Zeitpunkt des Signals) und den Durchschnitt.
Warum?
Ich kann diejenigen beruhigen, die darunter leiden, dass 95 % alles verkaufen werden, da es keine Erwartungen an den Markt gibt, und sie entweder in einer Müllhalde leben oder in einer Fabrik arbeiten werden, aber 5 % können unendlich viel mehr Geld vom Markt haben. Mit anderen Worten, etwas, das man sich nicht einmal vorstellen kann.
Fazit: Der Gral existiert und das war's.
Lassen Sie sich nicht in die Irre führen, tägliche und andere periodische Gewinne in Forex sind für Händler zumindest auf die Intraday-Volatilität beschränkt.
Lassen Sie sich nicht täuschen, die täglichen und anderen periodischen Forex-Gewinne sind für Händler zumindest durch die Intraday-Volatilität begrenzt.
Ist die Intraday-Volatilität in irgendeiner Weise begrenzt? Ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Theoretisch ist sie auch auf Unendlichkeit begrenzt.
Aber - schhhh.... Kein einziges Wort zu irgendjemandem! ALLES KLAR?
Gibt es eine Grenze für die Intraday-Volatilität? Ich will Ihnen ein Geheimnis verraten: Theoretisch ist sie auch unendlich.
Einfach - shhhh.... Kein einziges Wort zu irgendjemandem! ALLES KLAR?
Man kann sich alles ausdenken, vor allem mit wissenschaftlich anmutenden Schlussfolgerungen.
Man kann sich alles Mögliche ausdenken, vor allem mit wissenschaftlich anmutenden Schlussfolgerungen.
Aber solche Schlussfolgerungen wärmen die Seele und machen, bildlich gesprochen, Lust, weiterzuarbeiten.
Und wozu?
Nun, die Währungen sind anscheinend irgendwie miteinander verbunden. Sagen wir also, wenn Kurtosis < Durchschnitt, dann erwarten wir eine Bewegung in Richtung des Durchschnitts = Zunahme der Kurtosis.
Der Kurtosis-Indikator ist also im Wesentlichen die Volatilität? Oder ist es nicht so?
Aber solche Berechnungen wärmen die Seele und machen, bildlich gesprochen, Lust, weiter zu arbeiten.
Die Daten über die potenzielle und tatsächliche Rentabilität der wichtigsten Währungspaare (täglich und wöchentlich) sind viel wertvoller, denn sie können Ihnen immer noch sagen, wie und in welchem Modus Sie arbeiten sollten
Nun, die Währungen sind anscheinend irgendwie miteinander verbunden. Wenn die Wölbung < dem Durchschnitt ist, erwarten wir also eine Annäherung an den Durchschnitt = Zunahme der Wölbung.
Der Kurtosis-Indikator ist also im Grunde genommen die Volatilität? Oder doch nicht?
Nun, so tief greife ich nicht ein - offensichtlich besteht ein Zusammenhang. Zum Beispiel nach Zeit. Vielleicht sollte man alle Paare in einem Komplex betrachten - wie in "Bablokos...". Aber das ist eine andere Geschichte...
Die Kurtosis ist ein Maß für die Nicht-Zufälligkeit des Prozesses. Er ist mit dem Autokorrelationskoeffizienten vergleichbar, und zwar ein sehr starker.
Nun, so tief grabe ich nicht.
Rechnen Sie mal nach, es ist interessant. Es dauert fünf Minuten.
Die Kurtosis ist ein Maß für die Nicht-Zufälligkeit des Prozesses. Er ist analog zum Autokorrelationskoeffizienten, und zwar ein sehr starker.
Nun, wenn alle Inkremente in der Stichprobe gleich sind, dann wäre die Kurtosis = 1. Oder?