Von der Theorie zur Praxis - Seite 676
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Tics machen auch Sinn...
Es ist nicht das erste Mal, dass ich das Bild, das Sie posten, sehe.
Die Frage ist - WAS IST DAS?!
es wird nicht funktionieren, was in 2-3 Monaten gefunden wird, das wird nur auf diesem Teil der Geschichte funktionieren, da wir trotzdem nach statistischen Regelmäßigkeiten suchen werden, wir haben uns bereits mit dieser Frage beschäftigt:https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Ich möchte nicht wiederholen, was ich in verschiedenen Themen geschrieben habe, aber kurz gesagt: Technische Analyse und Wirtschaft sind näher an Pseudowissenschaft als an wissenschaftlichen Untersuchungen, aber das ist meine persönliche Meinung, die ich mir selbst gebildet habe und.)
ich weiß nicht)) ich habe immer eine Sache auf meiner Agenda, die ich noch nicht lösen kann... alles andere ist schon lange erledigt) und es funktioniert, egal welche Jahreszeit es ist... natürlich gibt es Krisen, aber ich sehe sie trotzdem... und rechtzeitig...
Hier ist die Frage... sie ist grundlegend..:
Zum Beispiel, der Drawdown ist klein, Sie haben verloren, sagen wir 20 Dollar, wie die durchschnittlichen Gewinne zu erhöhen, ohne Erhöhung der Lose, so dass die Risiken nicht erhöhen oder zumindest auf einem akzeptablen Niveau zu halten ...?
Aus diesem Grund wirkt sich der Drawdown (z. B. durch einen Stop-Loss) langfristig immer auf die Rentabilität aus, und manchmal wird er zu einer Wachstumsrate, wenn man die Lots und damit die Risiken erhöht. Es wäre cool, hier darüber zu diskutieren oder mir einen Link zu einer Seite zu schicken, in der jemand Ideen dazu vorgeschlagen hat...
Die Vergrößerung der Parzellen ist im Wesentlichen eine Verringerung des Abstands zur 0-Linie...
Ich werde nur sagen, dass die Lösung dieses Problems ist 30% der Arbeit auf den Gewinn in Forex und im Allgemeinen in jedem Markt ohne Unterschied.
es wird nicht funktionieren, was in 2-3 Monaten gefunden wird, das wird nur auf diesem Teil der Geschichte funktionieren, da wir trotzdem nach statistischen Regelmäßigkeiten suchen werden, wir haben uns bereits mit dieser Frage beschäftigt:https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Ich möchte nicht wiederholen, was ich in verschiedenen Themen geschrieben habe, aber kurz gesagt: Technische Analyse und Wirtschaft sind näher an Pseudowissenschaft als an wissenschaftlicher Forschung, aber das ist meine persönliche Meinung, die ich mir persönlich gebildet habe und )))
Wirtschaftswissenschaften sind nicht nur Prognosen, sie haben viel zu bieten
Ich kann nicht verraten, was ich weiß ... und ich muss es auch nicht. ich kann nicht verraten, was ich weiß ... und ich muss es auch nicht ... da Ihre Schienen, denen Sie folgen, vielleicht mehr öffnen als ich ... aber aus Respekt vor Leuten wie Novaja, Aleksandr_K werde ich einen Hinweis geben ... hier sehen Sie das Wachstum der Tick-Volumina ... ich sehe kein Muster ... Ich spreche nicht von Signalen, ich sage, dass der Zufall zu 98% zufällig ist ... aber der Charakter der Zufallsbewegung kann etwas Wichtiges aussagen, wenn man bedenkt, dass sich nach der roten Linie dicke Schwänze bilden. Novaja weiß ungefähr, was ich meine) Ich bin nicht aufgrund der Volumina selbst darauf gekommen, es ist nur so, dass diese Signale, die überhaupt nicht mit irgendwelchen Volumina zusammenhängen, besonders profitabel waren und ungefähr mit den Stellen übereinstimmen, wo die rote Linie ist... nicht an allen Stellen, wo diese Linie ist... das ist verständlich... sondern genau dort, wo eine der roten Linien verläuft.
Stellen Sie eine Korrelation zwischen der Analyse der vorangegangenen Ereignisse und dem, was bereits geschehen ist, her, und Sie werden sehen, was Sie sehen müssen und wo Sie es sehen müssen.
Antwort: Auf keinen Fall!
Ach, das Verhältnis: Stoploss/Takeprofit * Lot - das ist das Risiko, ich würde auch die Häufigkeit der Markteintritte zu dieser Formel "hinzufügen"... aber wir belassen es erst einmal dabei,
und wir müssen in Zukunft sowieso handeln, um den Verlust auszugleichen. Wenn wir das Lot ändern, erhalten wir Martingale und Mittelwertbildung, wenn wir den Stoploss ändern, erhalten wir eine Überlappung der Verluste, wenn wir den Takeprofit ändern, reduzieren wir die mathematische Erwartung ...)
Ich stimme mit Ihnen völlig überein.
was, wenn TP/SL = 0,98 ?)
Lot = const ?
Teilweise Schließung des Geländes ? weiß nicht, was dort funktionieren könnte ?Ich denke, um den TS zu überprüfen, sollte er zunächst mit einem festen 1-Lot getestet werden. Wenn die mathematische Erwartung zufriedenstellend ist, kann das Kapitalmanagement die Rentabilität verbessern.
Ich habe oben ein Beispiel für einen Artikel aus derselben Serie gegeben, der erste warhttps://www.mql5.com/ru/articles/1526
SZS: ich habe mit 6ETrader auf Skype gechattet und er hat offen gesagt, dass er mit Futures nach folgendem Prinzip handelt: er eröffnet eine Order, der Preis geht 10-15 Pips, dann schließt er 2/3 der Order und die Situation ist besser, leider ist MM wichtiger ;)
Ja) Du hast Recht, es ist nur so, dass wenn ich dicke Schwänze im Voraus erwische... das Auftragssystem funktioniert gut für mich in jede Richtung ... aber manchmal der Verlust ist nur, weil die Preise "schütteln" oder es gibt einfach nicht genug Bewegung ... die statistischen Risiken, wo mit einem bestimmten Risiko auf die Kaution kann ich Marktsituationen nutzen und verdienen ... dann habe ich zu erhöhen Risiken ... oder einfach warten und hoffen, dass die nächsten Handels-Sitzungen werden profitabel genug insgesamt zu decken Verluste schnell genug ...
Mein Handelsroboter ist immer rund 100-150% pro Jahr, aber aufgrund der Tatsache, dass ich die oben geschrieben Verluste können bis 30%-50% des gesamten Gewinns für eine lange Zeit zu essen, und da mein Roboter versucht, diese gleichen Verluste zu decken das Risiko steigt und die Risikokontrolle Modul lässt ihn nicht tun dies natürlich ...
Ich habe darauf geachtet, "Verluste schnell genug zu blockieren", denn je länger man verliert, selbst wenn es nur kleine Verluste sind, desto größer wird die Chance, in etwas Unangenehmes für den Handel zu geraten... und wenn es eine lokale Krise gibt, wenn das Marktrauschen anfängt, sich bis zur Grenze des dicken Schwanzes aufzublähen, kann man nichts verdienen.....
und der grüne Gewinnkorridor ist sehr schmal...und tendiert mit der Zeit gegen 0...+ Verluste werden sich anhäufen, was die Chance auf immer höhere Risiken und Selbstsperrung im Handel erhöht...
Ja) Du hast Recht, es ist nur so, wenn ich fette Schwänze im Voraus fange... Das Auftragssystem funktioniert gut für mich in jede Richtung... aber manchmal der Verlust der Preise ist nur "schütteln" übersteigt die statistischen Risiken, wenn ich Marktsituationen mit einem gegebenen Risiko der Kaution und verdienen... dann habe ich zu erhöhen Risiken... oder einfach warten und hoffen, dass die nächsten trading-Sitzungen werden profitabel genug insgesamt, um die Verluste schnell genug...
Nun, man kann es entweder Martingal oder Risikomanagement nennen... Aber die Essenz ist die gleiche, jeder Eintritt in den Markt ist ein Risiko, so dass Sie den Markt mit einem höheren Risiko zu betreten, und dann reduzieren sie durch die teilweise Schließung der Partie, gab es ein Thema über "antimartingale herrscht", gab es Berechnungen, dass die TS wird mehr lebensfähig auf die Geschichte, wenn Sie antimartingale (Lot wird für die Verluste Trades reduziert)
Aber der Markt ist seit Jahren stagniert, jetzt arbeitet das System an der Risikoberechnung und dem Abwarten von Verlusten oder der Mittelwertbildung, wenn der Markt in Bewegung ist, wird es schwer zu arbeiten sein
ZS: der Beitrag oben über Intraday-Volatilität, nun, es ist das einzige Muster in der gesamten Geschichte, die ist und wahrscheinlich immer sein wird ;)
die Frage ist nicht, was im Laufe des Tages passiert, die Frage ist, was ihm vorausgeht - eine solche Volatilität rechtzeitig zu erfassen ist unwirklich - unweigerlich erhalten Sie einen Stoß oder Preisstabilisierung))
aber das ist sowieso nicht die Frage =)Es gab vor langer Zeit einen Thread über "Anti-Martingale-Triumphe", und es gab Berechnungen, dass der TS in der Geschichte überlebensfähiger wird, wenn Anti-Martingale verwendet wird (das Los wird bei Verlustgeschäften reduziert)
das wäre sehr interessant)
Ich benutze Halbverluste... d.h. ich... der Roboter... nimmt die Hälfte der Verluste und schließt dann die andere Hälfte und so weiter) funktioniert großartig) vielleicht würde das helfen...hmmm...
Ähm ...
Es ist natürlich schwer, Gunn zu lesen...
Aber der erste Eindruck ist dieser:
1. über Verteilungen und Quantile hat Gunn vom Wort her "nicht ein einziges Mal" nachgedacht.
2. Unbewusst benutzte er, ebenso wie Einstein, die Proportion "Verschiebungsquadrat ~ Zeit" nur nicht für Moleküle, sondern für Preise. Dies beweist einmal mehr, dass die Theorie der Brownschen Bewegung auf die Preise anwendbar ist.
3. Das Konfidenzintervall wurde auf der Grundlage der Spanne (HOCH-TIEF) des Preises im gleitenden Fenster berechnet.
4. Der Winkel zwischen dem Preisradiusvektor und der Zeitachse war der magische Schlüssel, nach dem ich gesucht habe. Wenn es mehr als 45 Grad sind - Tendenz, wenn es weniger sind - flach (oder - im Gegenteil, ich habe es noch nicht geschafft...).
Über das Verhältnis "Verschiebungsquadrat ~ Zeit" und die Anwendbarkeit der Theorie der Brownschen Bewegung auf Preise. https://www.mql5.com/ru/articles/1530:
Ein Händler, der einen Pipswitching-TS erstellt hat, macht sich in der Regel Illusionen über die Häufigkeit von Verlustgeschäften. Diese Illusion hat ihre Wurzeln in der Vorstellung, dass der Prozess der Schlusskurse vigneristisch ist und Einsteins Formel für die Brownsche Bewegung korrekt ist: "Wenn wir SL=20, TP=2 nehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit von (20/2) ^2=100 mal geringer als die Wahrscheinlichkeit der Gewinnmitnahme, um den Eröffnungskurs auszulösen, was bedeutet, dass der TS profitabel sein muss". Die Illusion dieser Vorstellung besteht darin, dass es sich nicht um einen Wiener Prozess handelt und die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten sich um weit weniger als einen Faktor 100 unterscheiden!