Von der Theorie zur Praxis - Seite 489
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Ich entschuldige mich für die Frechheit, aber wenn das gleiche wie hier https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 nur mit anderen Daten (beigefügt)
Wird dieses Geschäft zum Verkauf stehen und im Allgemeinen schlechter oder besser sein als die letzte Option.
Ich entschuldige mich für die Anmaßung, aber wenn es dasselbe ist wie hier https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342, aber mit anderen Daten (beigefügt)
Wird dieses Geschäft dort zum Verkauf stehen und im Allgemeinen schlechter oder besser sein als bei der letzten Variante.
Hier in der 3. Spalte sind die Summen der Inkremente offensichtlich:
Ehrlich gesagt ist nicht ganz klar, wie Sie die 3. Spalte sowohl im 1. als auch im 2. Fall bilden...
Aber das ist nicht die Hauptsache - lassen Sie das Ihr Know-how sein.
Das Wichtigste ist die Veröffentlichung:
1. Grafik des Preises
2. Diagramm der Summe der Inkremente (oder was auch immer - Geschwindigkeiten, Winkel, usw.)
3. ein Diagramm des "Gedächtnisses" des Prozesses - Hurst, ACF, Nicht-Entropie, usw.
Es ist wichtig, dass die Leser und auch der Forscher selbst die Möglichkeiten des einen oder anderen Parameters erkennen können.
Ich interessiere mich sehr für den 3. Punkt und bin an nichts anderem interessiert.
Welcher Fall ist also vielversprechender, der erste oder der zweite? Übrigens, gab es im zweiten Fall irgendwelche Geschäfte?
Wir müssen entscheiden, wo wir anfangen.
Welcher Fall ist also vielversprechender, der erste oder der zweite? Übrigens, gab es im zweiten Fall irgendwelche Geschäfte?
Es ist notwendig zu bestimmen, worauf man tanzen soll.
:))))
1. Wie kann ich die Abweichung berechnen, wenn Sie den Betrag der Inkremente, aber keine Inkremente angeben?
2. es macht keinen Sinn, einen Handel einzugehen, ohne die "Erinnerung" zu berücksichtigen. Meine gesamte Handelserfahrung schreit förmlich danach.
Meiner Meinung nach ist der zweite Fall vielversprechender.
D=s^2=c*lambda*t,
wo:
c=SUMME(|Renditen|)/t - Geschwindigkeit
lambda=SUMME(|Renditen|)/N - durchschnittliches Inkrement
N - Zahl real Zecken im Zeitfenster
t - Zeit in Sekunden.
Ich frage mich, wie ich die Varianz berechnen kann, wenn c und lambda in meinem Fall gleich sind. t ist 1440 Minuten und N ist gleich.
Ich frage mich, wie ich die Varianz berechnen kann, wenn c und lambda in meinem Fall tatsächlich gleich sind. t ist 1440 Minuten und N gleich.
Das ist es im Wesentlichen. Und das tue ich nicht, da ich mit Ticks und auch mit exponentieller Zeit arbeite.
Deshalb warte ich darauf, dass Sie sagen: "Nein, ich kann OPEN/CLOSE nicht für Minuten verwenden. Das ist Blödsinn! Der ACF (Hearst) wird falsch berechnet und es gibt keine einheitliche Zeitskala auf dem Markt und kann es auch nicht geben. Ich werde auf (HIGH-LOW) oder etwas anderes umschalten..." :)))
Nichts.
Hier stellt sich die grundsätzliche Frage: Warum sollte es eigentlich zurückkommen?
Die Zeitreihen, ganz gleich, ob es sich um die Inkremente oder ihre Summe oder nur um die Preise zum Zeitpunkt des Handelseintritts handelt, müssen einzigartige Merkmale aufweisen, wie z. B. beim Ornstein-Uhlenbeck-Prozess https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein-Uhlenbeck_process, bei dem die Verteilung der Inkremente gaußförmig und die ACF exponentiell abnehmend ist. Es ist genau die Extraktion solcher Prozesse aus Forex, mit der ich mich beschäftige.
Vielleicht gibt es noch andere Garantien von Hurst oder etwas anderes, aber ich habe einfach nicht die Energie und die Zeit, alles zu tun...
Aber das Überschreiten eines bestimmten Niveaus ist keine Garantie für irgendetwas, das sind 100%.
Ebenso garantieren weder ACF, noch Hurst, noch irgendeine andere Funktion oder ein Faktor irgendetwas - und zwar zu 100 %.
Der Markt ist nicht statisch. Er ist dynamisch. Es ist ein Prozess mit mehreren Frequenzen. Aber das ist Ihnen noch nicht klar.
Ebenso garantiert weder der ACF, noch Hearst, noch irgendeine andere Funktion oder ein anderer Faktor irgendetwas - und das zu 100 %.
Der Markt ist nicht statisch. Er ist dynamisch. Es ist ein Prozess mit mehreren Frequenzen. Aber das ist Ihnen noch nicht klar.
Das Mädchen hat ihre hübschen Hände ausgestreckt:
- Und wie soll ich ihn behandeln, Bürger?
- "Rizinusöl", sagte Kröte aus der Unterwelt.
- Rizinusöl! - Die Eule auf dem Dachboden lachte höhnisch.
- Entweder mit Rizinusöl oder nicht mit Rizinusöl", murmelte die Gottesanbeterin vom Fenster aus. (c) Tolstoi.
Treiben Sie es nicht auf die Spitze. Der Markt ist sowohl eine Statistik als auch eine Dynamik.
Ebenso garantiert weder der ACF, noch Hurst, noch irgendeine andere Funktion oder ein Koeffizient irgendetwas - und zwar zu 100 %.
Der Markt ist nicht statisch. Er ist dynamisch. Es ist ein Prozess mit mehreren Frequenzen. Aber das ist Ihnen noch nicht klar.
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Treiben Sie es nicht auf die Spitze. Der Markt ist sowohl Statistik als auch Dynamik.
Statik ist KEINEStatistik.
Das sind unterschiedliche Dinge. Das eine ist warm und das andere weich. Nun, ich hoffe, Sie wissen, was ich meine.Statisch ist nicht statisch.
Ah, Entschuldigung. Ich habe es falsch gelesen.