Von der Theorie zur Praxis - Seite 470
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es gibt leider keine Möglichkeit, Vorhersagen zu treffen. Im Wesentlichen ähnelt sie der Definition eines Trendwechsels in der klassischen Thechanalyse. Es wird lediglich eine Art statistisches Modell hinzugefügt, innerhalb dessen man Konfidenzintervalle, Wahrscheinlichkeiten usw. zählen kann.
Was ist die Theorie der Zufallsräume, was meinen Sie? In MO verwende ich Transformationen von Merkmalsräumen, um die beste Trennbarkeit von Punkten zu finden.
Wenn TS anfängt zu kollabieren, ist es klar, dass der Markt kaputt ist.)
Haben Sie mir den Link nicht gegeben?http://www.mathnet.ru/links/8df13a62a9bf8f035cadc19d1d7ad057/at1472.pdf
ich weiß nicht mehr, woher es stammt, und warte darauf, dass es bejammert wird)
Was ist die Theorie der Zufallsräume, was meinen Sie? In MO verwende ich Transformationen von Merkmalsräumen, um die beste Trennbarkeit von Punkten zu finden.
Und wenn der TS zusammenbricht, ist klar, dass es eine Diskontinuität auf dem Markt gibt).Ich bitte um Verzeihung, pr-in ist ein Prozess )
Wahrscheinlich Diskontinuität, aber vielleicht zu viel Risiko bei den Geschäften. Sie müssen die Wahrscheinlichkeit berücksichtigen.
3) Wechsel von nicht-stationären zu stationären Zeitreihen und Nutzung vorhandener Zeitreihenanalysen oder neuronaler Netze - konkrete Preiswerte sind für den Handel nicht wichtig, wichtig ist nur, den Trend der weiteren Bewegung zu kennen
Leider ist das nicht immer möglich. Ein typisches Beispiel ist eine scharfe Trendwende (Hoch/Tief)
Leider ist dies nicht immer möglich. Ein typisches Beispiel ist ein starker Trendwechsel (Hoch/Tief)
Das ist richtig, deshalb habe ich mich an die Übergänge zu stationären Reihen erinnert. Niemand verbietet es, einen Preis als eine Menge von Inkrementen zu betrachten - ein positives Inkrement ist zu einem negativen geworden
Ich möchte nun den ZigZag nach diesem Prinzip zerlegen, und zwar nach den Inkrementen des ZigZag-Winkels
Aber wenn Sie die Kursbewegung analysieren, gibt es nichts Besseres als die Standardindikatoren; ihre Formeln wurden von niemandem entwickelt, wann und von wem, aber sie funktionieren besser als der klassische mathematische Apparat.
3) von nicht-stationären zu stationären Zeitreihen übergehen und den vorhandenen mathematischen Apparat für die Zeitreihenanalyse oder neuronale Netze verwenden - die konkreten Preiswerte sind für den Handel nicht wichtig, es ist nur wichtig, den Trend der weiteren Bewegung zu kennen
Du denkst richtig, mein Freund!
Aber es ist ein sehr, sehr harter Weg... Ich arbeite nun schon seit einem Jahr in diese Richtung... Das bisherige Ergebnis lautet wie folgt:
Auf dem linken Diagramm sehen wir die Summe der Tick-Kurs-Inkremente im gleitenden Fenster = 24 Stunden für den Erlang-Fluss mit 30 Aufträgen (durchschnittlich 1 alle 30 Sekunden)
Das rechte Fenster zeigt ein Diagramm der ACF-Werte, gemittelt über die Menge in diesem Fenster.
Die Nicht-Stationarität des Prozesses ist:
1. das ungleichmäßige Volumen der Tick-Kurse während des Tages - es ist unterschiedlich, während der Nacht- und der Tagesstunden. Die einzig wahre Lösung besteht daher darin, in einem gleitenden Zeitfenster = 24 Stunden zu arbeiten. Nur in diesem Fall haben wir einen Pseudo-Poisson-Fluss von Tick-Kursen.
2. ich dachte, 1) sei der einzige Grund für Nicht-Stationarität... Falsch... Das kommt vor... Der zweite Grund für die Nicht-Stationarität - das Vorhandensein eines "Gedächtnisses" des Prozesses, d.h. wenn der ACF >0 ist (siehe rechtes Diagramm). Wie Sie sehen können, beginnt die Streuung des Prozesses zu diesen Zeitpunkten stark zuzunehmen (rot-blaue Linien im linken Diagramm). Das gilt insbesondere für den EURJPY, nicht wahr?
Ich erwarte SEHR, dass ich die Varianz "glätten" kann, indem ich zur Arbeit mit Erlang-Strömen höherer Ordnung übergehe.
Ich bin noch auf dem Weg.... Auf der Straße, die zum Gral führt...
Ich hoffe, Sie können es schneller...
Bis dahin, meine Herren. Ich werde in den nächsten Tagen nicht im Forum sein.
Viel Glück an alle!
Die Nicht-Stationarität des Prozesses ist:
1. das ungleichmäßige Volumen der Tick-Kurse während des Tages - es ist nachts und tagsüber unterschiedlich. Die einzig wahre Lösung besteht daher darin, in einem gleitenden Zeitfenster = 24 Stunden zu arbeiten. Nur in diesem Fall haben wir einen Pseudo-Poisson-Fluss von Tick-Kursen.
Entweder equitic Bars, habe ich viele Male zuvor geschrieben. Eigentlich reichen gleichmäßige Ticks nicht aus; nachts sollte es mehr Ticks pro Balken geben, tagsüber weniger und während der Nachrichten überhaupt nur einen.
Der zweite Grund für die Nicht-Stationarität ist das Vorhandensein eines "Gedächtnisses" des Prozesses, d.h. wenn ACF >0 im rechten Diagramm.
Der einzige "Grund" für die Nicht-Stationarität ist das Preisbildungsprinzip selbst: Der Preis ist eine integrierte Reihe, d. h. I(1) und nicht I(0).
Stationär (in grober Näherung) wäre die Ableitung der Preisreihe, d. h. die ersten Differenzen.
Entweder equal-tick bars, wie ich schon oft geschrieben habe. Gleiche Ticks reichen nicht aus, nachts sollte es mehr Ticks pro Balken geben, tagsüber weniger, und in den Nachrichten gar keine.
Ich analysiere jetzt keine Ticks, ich habe meine Geschichte nach der Dichte der Ticks erstellt, wenn es wenige Ticks gibt, würde ich sie in einen Balken schreiben, wenn es viele Ticks gibt, würden viele Balken gebildet werden, das Ergebnis wären wenige Balken in der Nacht, etwa ein Balken in 15-30 Minuten, während ich tagsüber bis zu 3 Balken in einer Minute auf Ticks in den Nachrichten aufzeichnen würde
Ich kann nicht sagen, dass eine solche Umrechnung von großem Wert ist, jedenfalls hat die Markteintrittsanalyse sogar auf М1 einen Gewinn um den Spread, ich analysiere derzeit Charts von М5
Du denkst richtig, mein Freund!
Ich hoffe, Sie machen es schneller ...
Ich glaube nicht, niemand tut, alles, was funktionieren kann, ist eine Handelsstrategie mit hoher Gewinnerwartung, und wenn ein kontinuierlicher Gewinn größer ist als ein kontinuierlicher Verlust um ein Vielfaches - definitiv nicht funktionieren, nur im Tester
Wie erklärt man das Problem, das jeder versteht, sich aber nicht traut, es laut auszusprechen... Ich mag einfache Beispiele: Hier ist ein Kartenspiel, hier spielen wir Poker, können Sie einen Weg finden, so zu spielen, dass Sie immer gewinnen? - Selbst wenn Sie einen Pokeranfänger als Gegner haben, werden Sie irgendwann keine guten Karten mehr haben und verlieren müssen. So ist es auch mit den Marktstrategien, und bitte beachten Sie, dass es keine Anfänger auf dem Markt gibt, sondern nur Profis - wir versuchen, auf der Grundlage ihrer vergangenen Handlungen zu handeln - die Preisbewegungen auf dem Chart. Das ist keine Illusion, dass man sich vor den PC setzen kann und einen kontinuierlichen Gewinn auf dem Chart findet, das kann und soll nicht passieren. Leider ist das Geldmanagement wichtiger als die Strategie selbst, verpasster Gewinn ist auch schlecht, große Verluste nach einer Reihe von kleinen Gewinnen sind auch schlecht .....
Leider muss alles berechnet werden, und es geht nicht um die Wahrscheinlichkeit der künftigen Kursrichtung, sondern um die Wahrscheinlichkeit, einen großen Gewinn oder einen großen Verlust zu erzielen.
Alexander_K2 trotzdem müssen Sie Ihre Berechnungen auf MT übertragen, Ihre Analyse in einem fremden Programm wird Ihnen nicht erlauben, die Gewinnwahrscheinlichkeit zu berechnen
Der einzige "Grund" für die Nicht-Stationarität ist das Preisbildungsprinzip selbst: Der Preis ist eine integrierte Reihe, d. h. I(1), nicht I(0).
Stationär (in grober Näherung) wäre die Ableitung der Preisreihe, d. h. die ersten Differenzen.
Es ist völlig richtig, von der Stationarität der Inkremente zu sprechen. Es ist nur so, dass in diesem Forum die Genauigkeit der Formulierung mit der Zeit irgendwie verloren geht)
Aber ich will damit sagen, dass die Preise im Wesentlichen nicht stationär sind. Das heißt, keine algorithmischen Transformationen (Differenzbildung beliebiger Ordnung, Ersetzen einer Variablen usw.) können sie über ein ausreichend langes Zeitintervall zu einer stationären Reihe machen. Die gleichen Höchst- und Tiefststände sind ein gutes Beispiel dafür. Es ist jedoch möglich, sie mit einiger Genauigkeit durch stückweise Prozesse mit stationären Inkrementen zu approximieren. Dazu kann man Methoden des Zersetzungsproblems verwenden.
Es ist durchaus richtig, von der Stationarität der Inkremente zu sprechen. Es ist nur so, dass in diesem Forum die Genauigkeit der Formulierungen mit der Zeit irgendwie verloren geht)
Aber ich will damit sagen, dass die Preise im Wesentlichen nicht stationär sind. Das heißt, keine algorithmischen Transformationen (Differenzbildung beliebiger Ordnung, Ersetzen einer Variablen usw.) können sie über ein ausreichend langes Zeitintervall zu einer stationären Reihe machen. Die gleichen Höchst- und Tiefststände sind ein gutes Beispiel dafür. Es ist jedoch möglich, sie mit einiger Genauigkeit durch stückweise Prozesse mit stationären Inkrementen zu approximieren. Hierfür können Sie Methoden des Zerfallsproblems verwenden.
Warum kann es nicht gemacht werden? :) anklickbar
Was ist daran falsch...? :) anklickbar
Sind das Unterschiede? Wenn ja, wie zählt man sie an den Rändern?