Von der Theorie zur Praxis - Seite 447
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Ich denke, das richtige Zeitfenster ist 24 Stunden. Dies muss nur noch experimentell bestätigt werden.
Es ist wie die Arbeit an der M5 mit einer Swing-Periode von 288, die anscheinend einige bas tut, zerhacken Teig auf die Bollinger Bands. Das ist alles, was ich aus seinen Laken, in denen er sich hier wälzt, herauslesen konnte.
Nun, die Logik ist da, aber ich kann sagen, dass es ein Muster auf dem Markt gibt, das sich von Tag zu Tag ändert - es ist ein intersessionelles Flat-out.... Sind Sie sicher, dass Sie dieses Muster analysieren sollten?
Ich bin kein großer Theoretiker und kein großer Praktiker, aber ich schreibe EAs auf meine Anfrage und gegen eine Gebühr. Nun, die Kunden, die wirklich mit EAs handeln wollen, bitten mich alle, ihnen den Handel zu bestimmten Zeiten zu erlauben. Das ist im Grunde alles, woran ich denke.
Verteilung der echten Tick-Kurse in einem gleitenden Zeitfenster = 4 Stunden:
Das Histogramm wird für 500.000 Werte dargestellt.
Kein Poisson-Fluss...
Deshalb werde ich ab nächster Woche auf Zeitfenster = 8 Stunden umstellen.
Ich werde versuchen, Sie zu einem Zeckensammler zu machen. Ich bin es leid zu lesen, wie sehr Sie sich damit herumquälen.
Ich bin dabei, etwas zu lernen....:
https://www.mql5.com/ru/forum/265056
Schlussfolgerung: Um zu einem nahezu stationären Prozess und Varianz = konstant zu gelangen, ist ein gleitendes Fenster mit höherer Dimensionalität erforderlich.
Alles.
Wenn ein größeres Fenster, ist es möglich, um Minuten zu bewegen.
Schlussfolgerung: Um zu einem nahezu stationären Prozess und Varianz = konstant zu gelangen, ist ein gleitendes Fenster mit höherer Dimensionalität erforderlich.
Das war's.
Wieder ein weiterer Obskurantismus - dieser stationäre Prozess mit Berichten "einmal im Jahr, wenn der Hund pfeift" hat nichts mit echtem Input BP zu tun.
Deshalb ist der Preis Null, denn wir müssen immer noch nach dem ursprünglichen Verfahren handeln.
Kurzum, wir haben "Woe from Wit" in seiner ganzen Pracht, wobei der Hauptdarsteller absurderweise den "Schwanensee"-Tanz tanzt. ))
Wieder ein weiterer Obskurantismus - dieser stationäre Prozess mit den "einmal im Jahr, wenn die Kühe nach Hause kommen"-Berichten hat nichts mit dem realen Input BP zu tun.
Deshalb ist der Preis gleich Null, denn Sie müssen immer noch nach dem ursprünglichen Verfahren handeln.
Kurzum, wir haben "Woe from Wit" in seiner ganzen Pracht mit dem Hauptdarsteller, der absurderweise den Schwanensee-Tanz tanzt. ))
Der Verstand ist eine Brille, von der der Affe nicht weiß, wohin er sie stecken soll). Aber durch Versuch und Irrtum lässt sich vielleicht doch etwas erreichen. Es gibt theoretische Physiker und Experimentalphysiker. Alexander ist eher ein Experimentator.
Kanal und Inkremente mit einem Zeitraum von 60 Minuten.
Und so sah der Preis aus
Wie Sie sehen können, kam der Kurs zurück, obwohl er zuvor um 117 fünfstellige Punkte gefallen war.
Und so sieht das Dichtechart zum Zeitpunkt des Ausbruchs aus
Hier ist etwas anderes, das Sie brauchen, wie Geschwindigkeit oder Trägheit, vielleicht so etwas wie dies
de Broglie-Wellen.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8F
Nur für mich ist es unfassbar.
Ich wollte die Winkel eines Dreiecks berechnen, fing an, die Hypotenuse zu berechnen (warum ich dachte, das Dreieck sei rechtwinklig, aber wer weiß) und kam auf folgendes Ergebnis.
Die Daten:
d - Wert der Varianz zu einem bestimmten Zeitpunkt
tn - Zeit des Zeitraums in Minuten, die auf irgendeine Weise umgerechnet werden
Hypotenuse^2 = d^2 + tn^2
Schlussfolgerung: Sqrt(Hypotenuse) = d
Wir erhalten ein Dreieck mit zwei gleichen Seiten gleich d und einer Seite tn , es ist klar, dass es keinen 90-Grad-Winkel gibt.
Aus diesen Daten kann man den Winkel zwischen den Seiten von d berechnen und erhält einen Streuungswinkel, und zwischen den Seiten von d und tn. Der Winkel zwischen den Seiten von d ist viel kleiner.Schauen Sie sich jetzt die Wunder an.
Schauen wir uns an, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Summe der Tick-Inkremente im gleitenden Fenster = 8 Stunden aussieht (mit denselben Daten, auf denen ich das Histogramm für das gleitende Fenster = 4 Stunden erstellt habe):
Die Statistik:
Wir sehen, dass diese Verteilung praktisch schon eine Gauß-Verteilung ist.
Es besteht die Meinung, dass bereits im gleitenden Fenster = 12 Stunden ein stationärer Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit einer "Rückkehr zum Mittelwert" zu beobachten ist.
Halleluja Brüder!!!
GRAALNASH!
Ich fühle mit meiner Wirbelsäule, dass die Verteilung bei jedem Schiebefenster gleich sein sollte. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht ist es so, wie wenn man ein Ölgemälde aus verschiedenen Entfernungen betrachtet: Aus der Ferne ist es klarer als aus der Nähe, aber die Essenz ändert sich nicht.