Von der Theorie zur Praxis - Seite 430

Neuer Kommentar
 
Evgeniy Chumakov:

Entweder ist meine Berechnung falsch, obwohl Alexander sie anscheinend überprüft hat.

2. oder falscher Algorithmus für den Auftragsabschluss (Alexander war zu faul, das zu erklären, also habe ich es so gemacht, wie ich es gemacht habe).

3. Vielleicht funktioniert diese Strategie nur bei Ticks und einem bestimmten Leseintervall.


In einem Monat wird Alexander mir sagen, wie es mit den Zecken war.


p.s. Vielleicht sollte in der Formel 3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240)) dieser Zeitraum 240 dynamisch berechnet werden, was ich nicht vorschlagen kann.

Der Zeitraum sollte nicht angetastet werden, da er nicht wirklich nur Zeit umfasst. Wie ich bereits Alexander gezeigt habe, ist für einen DC mit 4-stelliger Notierung ABS(return) = 10, und diese Formel ergibt (N - Anzahl der Ticks pro Periode):

3*(SUM(ABS(Rückgabe))/sqrt(240)) = 3*(10*N)/sqrt(240)) = 30*N/sqrt(240) und ist eng an die Anzahl der Ticks in 4 Minuten gebunden. Wenn wir 40 Minuten statt 4 Minuten nehmen, wächst N um das 10-fache und sqrt(2400) wächst nicht um das 10-fache, sondern um das 3,16-fache, wir erhalten also ganz andere Werte.

 
Renat Akhtyamov:
Sehen Sie sich den letzten Handel an, was ist damit?


Entweder wurde der Handel mit dem aktuellen Drawdown geschlossen oder der Preis überschritt die Schwelle und der Handel wurde mit einer Close-Bedingung geschlossen. Ich habe im Tester einen Stop gesetzt, einen Screenshot gemacht und den Handel beendet.


Wo kann ich etwas über das Gesetz der Wurzel aus t lesen, von dem Alexander immer wieder spricht?

 
Evgeniy Chumakov:


Entweder wurde der Handel mit dem aktuellen Drawdown geschlossen oder der Preis überschritt die Schwelle und der Handel wurde mit einer Close-Bedingung geschlossen. Ich habe im Tester einen Stop gesetzt, einen Screenshot gemacht und den Handel beendet.


Wo kann ich etwas über das Gesetz der Wurzel aus t lesen, von dem Alexander immer wieder sprach?

Das ist genau das, worüber ich geschrieben habe.

Das Programm ist blind.

Lesen Sie oben, was K2 danach unternommen hat.

 
Evgeniy Chumakov:

Wo kann ich etwas über das Gesetz der Wurzel aus t lesen, von dem Alexander immer wieder spricht?

Zum Beispiel hier:https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс

D[Wt]=t, denn RMS wird die Wurzel aus t sein

 
bas:

Zum Beispiel hier:https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс

D[Wt]=t, denn RMS wird die Wurzel aus t sein


Ich danke Ihnen!

 
Evgeniy Chumakov:

Wo kann ich etwas über das Gesetz der Wurzel aus t lesen, von dem Alexander immer wieder spricht?

Zu Forex und Alexanders Begegnung siehe https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. Anders als beim Wiener Prozessmodell ist Ergodizität nicht erforderlich. Genau auf dieser Unterscheidung zwischen lokalen und integralen Eigenschaften eines Zufallsprozesses https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173 beruht , soweit ich weiß, der Ansatz von Alexander. Ein Prozess, der in einem großen Zeitintervall kein Gedächtnis hat (keine Nachwirkungen, Markovianer), kann in kleinen Intervallen durchaus ein lokales Gedächtnis haben.

Das Quadratwurzelgesetz (SQL) wird bei sehr vielen realen Phänomenen beobachtet https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, nicht nur bei der Brownschen Bewegung. Unter https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351 finden sich Erklärungen zu den Unterschieden zwischen Forex- und Wiener-Modellen sowie eine Hypothese zu den Gründen für diese Unterschiede, die perfekt zu Alexanders Methode der Suche nach den größten Abweichungen passt. Die Wirksamkeit der EQC bei der Bewertung der Marktaktivität ist unter https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 dargestellt .

 
Vladimir:

Angewandt auf die Begegnung von Forex und Alexander, siehe https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. Anders als beim Wiener Prozessmodell ist Ergodizität nicht erforderlich. Genau auf dieser Unterscheidung zwischen lokalen und integralen Eigenschaften eines Zufallsprozesses https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173 liegt, soweit ich das verstanden habe, der Ansatz von Alexander. Ein Prozess, der in einem großen Intervall kein Gedächtnis hat (keine Nachwirkungen, Markovianer), kann in kleinen Intervallen durchaus ein lokales Gedächtnis haben.

Das Quadratwurzelgesetz (SQL) wird bei sehr vielen realen Phänomenen beobachtet https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, nicht nur bei der Brownschen Bewegung. Unter https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351 wird der Unterschied zwischen Forex- und Wiener-Modellen erklärt, und es wird eine Hypothese über die Gründe für diesen Unterschied aufgestellt, die gut zu Alexanders Methodik der Suche nach den größten Abweichungen passt. Die Wirksamkeit der EQC bei der Bewertung der Marktaktivität ist unter https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 dargestellt .

ZOK kann auch für einen nicht-stationären Prozess gelten (auch nicht-örtlich, im Durchschnitt). Sicherlich gilt sie, wenn die Verteilung der Inkremente in einem asymptotischen Sinn existiert.

Auch ein nicht-stationärer Prozess mit Gauß'schen unabhängigen Inkrementen kann durchaus eine nicht-gauß'sche Stichprobenverteilung ergeben.

Wenn es Nicht-Stationarität und Gedächtnis gibt, ist nicht klar, was damit zu tun ist - wir wissen, dass sich der Prozess an etwas erinnert, aber wir wissen nicht, an was genau. Wenn zum Beispiel das Wort "wenn" in einem Satz vorkommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch das Wort "dass" in dem Satz vorkommt. Eine solche Ordnung lässt sich nicht durch Markov-Prozesse erklären, wohl aber durch stochastische Grammatiken.

 
Ich lasse den Tester mit verschiedenen Einstellungen laufen, ich kann keine positiven Ergebnisse erhalten, und das ganze Problem ist, dass die Mitte hinter den Preis rutscht. Ja, wir sind zurück zur Mitte, aber die Mitte ist bereits vom Einstiegspunkt aus nach unten.
 
Evgeniy Chumakov:
Ich bin in den Tester mit verschiedenen Einstellungen laufen, kann ich nicht bekommen positive Ergebnisse, und das ganze Problem ist, dass die Mitte hinter dem Preis gleitet. Ja, wir sind zurück zur Mitte, aber die Mitte ist bereits minus vom Einstiegspunkt.

Lassen Sie es uns gemeinsam versuchen

Schicken Sie mir ein Indyuq auf meinen Beitrag

 
Renat Akhtyamov:

Lassen Sie es uns gemeinsam versuchen.

Werfen Sie mir ein Indium in meinen Beitrag


Die Formel ist hier schon oft geschrieben worden.


double SummaReturn = 0;   // Сумма приращений в окне 240 минут
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = 0; i < 240; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval_Upper = (3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240))); // верхний доверительный интервал
double Interval_Lower = -(3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240)));  // нижний доверительный интервал


Hier ist der Code, der auf dem zweiten Schaubild von Alexander zu sehen ist. Das dritte Schaubild werde ich nicht ohne Alexanders Erlaubnis veröffentlichen, da er hier nichts darüber geschrieben hat.

1...423424425426427428429430431432433434435436437...1981
Neuer Kommentar