Von der Theorie zur Praxis - Seite 292
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nun, Sie haben gefragt: Woher kommt die Normalverteilung?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu überprüfen.
Eine davon ist die Verwendung einer Schülertabelle.
Der Rest steht oben, Sie haben ihn selbst geschrieben, und Ihr Diagramm mit der Verteilung ist auch da.
Und das ist es, was ich meine. Es ist mir egal, welche Art von Distribution es für mein System ist. Ich möchte nur die Standardabweichung davon erfahren.
Und mein Diagramm - da ist nichts normal.) Deshalb frage ich mich, wie Sie normal werden können.
Yuriy Asaulenko:
Ich frage mich, wie Sie eine normale bekommen können.
Ist das bei jedem Bericht aufgrund der Vorgeschichte normal oder nicht? Dann wird jeder Moment eine andere Verteilung haben...
Und das ist es, worum es geht. Es ist mir völlig gleichgültig, wie die Verteilung des Systems aussieht. Ich brauche nur die Standardabweichung davon.
Und meine Grafik - da ist nichts normal). Deshalb frage ich mich, wie man eine Normalverteilung erhalten kann.
Nun, wie sollte es auch anders sein, wenn sogar das Wiki das sagt:
" Nicht-Markovsche Prozesse sindgrundsätzlich Zufallsprozesse in komplexen Systemen. Dazu gehören Schwankungen des Aktienkurses....".
Da haben Sie es also, Sie suchen nach einem Fehler in den Berechnungen...Hier ist eine sehr kluge Zusammenfassung der Verteilungen, mit Bildern und einer Tabelle.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
Auch hier gibt es gute Studien über die Verteilung der Zuwächse, mit konkreten Bildern.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Siehe hier, es ist sehr klar über Verteilungen, mit Bildern und einer Tabelle.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
In mathematischen Handbüchern oder, wenn das nicht ausreicht, in Monographien wird sehr deutlich auf Verteilungen hingewiesen. Diese sind völlig ausreichend.
StockSharp ist an sich schon Unsinn, und alles, was er über Mathematik schreibt, ist Unsinn). Es stört mich überhaupt nicht, wenn die Meister mit StockSharp Geld verdienen.))
Wie sollte es sonst funktionieren, wenn es sogar im Wiki so steht:
"Grundsätzlich sind nicht-Markovsche Prozesse Zufallsprozesse in komplexen Systemen. Dazu gehören Schwankungen des Aktienkurses....".
Genau danach habe ich gesucht, nach einem Fehler in der Berechnung...Das Wiki sagt eine Menge aus. Manchmal richtig, manchmal völliger Blödsinn - anders. Das muss man filtern.))
Die Komplexität des Systems hat nichts mit Markovianismus/Nicht-Markovianismus zu tun.
Welcher Fehler ist in den Berechnungen enthalten? Die Verteilungen sind für alle gleich, denke ich.
Auch hier gibt es gute Studien über die Verteilung der Zuwächse, mit konkreten Bildern.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Ich habe die Tagebücher gezeigt, keine Umwandlungen.
In was für Schwierigkeiten sind sie geraten?
Lassen wir sie erst einmal ruhen...
Ich wollte nur mit den Bildern helfen, außerdem hat dir@Dr. Trader geschrieben, welche Verteilungen er bekommen hat, nein, also nein, manche Leute mögen Wassermelone, und manche mögen Schweineknorpel))))
Wir sind gut drin).