Von der Theorie zur Praxis - Seite 198
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Aber es ist die Möglichkeit der Vorhersage, die sich ergibt!
In der Tat ist es immer möglich, mit ausreichender Genauigkeit Vorhersagen zu treffen, selbst bei sehr zufälligen Prozessen). Ich brauche Ihnen das wohl nicht zu erklären.)
Meine Herren! Ihr kleinen Kinder mit den dummen Ohren!
Damit Sie nicht denken, ich hätte Sie Ihrem Schicksal überlassen, nachdem ich zuvor die Schlüssel zum Glück gestohlen habe, veröffentliche ich die Ergebnisse meiner Transaktionen für diesen Monat:
Knapp 200%. Nicht viel, natürlich... Aber wir sind hartnäckig und stehen erst am Anfang der Reise. Oder etwa nicht?
Zeigen Sie mir die Equity-Kurve?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
In Bride, ich weiß nicht mehr, in welchem Thread, wurde über BP als Signal-Rausch-Verhältnis, Rauschpegel über Signalpegel diskutiert, sorry, ich bin dazwischen gekommen
Und die Braut, wo ist die? Bitte einen Link, wenn möglich.
Zeigen Sie mir die Equity-Kurve?
https://www.mql5.com/ru/code/8454
Es ist ein Schrotthaufen... Ich weiß nicht, wie man es benutzt.
Noch wichtiger ist, was ich jetzt sage:
Ich habe die letzte Woche damit verbracht, vergeblich zu versuchen, mit der Intensität der Zitate zu kämpfen.
Die Schlussfolgerung lautet: Der nicht-stationäre Prozess der Handelsintensität (Menge der Transaktionen pro Zeiteinheit) kann nicht auf einen stationären Poisson-Prozess reduziert werden. Wenn jemand in dieser Richtung arbeitet, sollte er es aufgeben, es ist reine Zeitverschwendung.
Die Handelsintensität muss einfach berechnet werden und in die Berechnung der Streuung (Diffusionskoeffizient) des Prozesses einfließen.
ALSO.
Etwas unter 200 %. Nicht viel, natürlich... Aber wir sind hartnäckig und stehen erst am Anfang des Weges. Oder etwa nicht?
Warum hängen Sie alle an diesem %%? %% der Einlage als Indikator ist nichts - es hängt von der Größe der Partie und der Verwendung der Einlage ab.
Ich betrachte nur die Wirksamkeit des Systems und vergleiche sie mit dem Volumen der Transaktionen. Es hängt von nichts ab - selbst 0,01, selbst 100, selbst mit 10% der Einlage, selbst mit 100 - mit denselben Systemen ist der Gewinn in % gleich.
Ja, natürlich. Äquivolumenbalken nehmen es auf. Equitic, um genau zu sein. Ersetzen Sie die astronomische Zeit durch Ihre eigene Zeit. Das wurde in diesem Thread schon oft geschrieben. Stimmt, es ist ohnehin wenig sinnvoll.
Um zu beurteilen, ob ein Gral langen Trends standhält, müssen Sie Statistiken über mindestens ein paar Dutzend dieser Trends sammeln. Und Sie haben nur einen zitiert.
Es gibt einen weniger genauen, aber schnelleren Weg: Berechnen Sie den MAE-Parameter für Ihre Geschäfte, genauer gesagt, das Verhältnis zwischen dem maximalen Drawdown in einem Geschäft und dem erzielten Gewinn. Wenn sie bei 100 % oder mehr liegt, hätte ich es nicht eilig, meine Taschen vorzubereiten. Da sich dieser Gral wiederholt als überlappende Verluste erwiesen hat, endet das in einem Pokerface.
Ja, natürlich. Äquivolumenbalken nehmen es auf. Equitic, um genau zu sein. Ersetzen Sie die astronomische Zeit durch Ihre eigene Zeit. Das wurde in diesem Thread schon oft geschrieben. Stimmt, es ist ohnehin wenig sinnvoll.
Nein, ich ersetze bereits äquidistante Intervalle durch exponentielle Intervalle. Wir erhalten einen Pseudo-Markov-Prozess, bei dem die Intensität in der Tat vernachlässigt werden kann.
Das Ziel war das Gegenteil - nicht die Hinzufügung von Pseudo-Zuständen zum BP, sondern im Gegenteil - die Ausdünnung des realen BP, um ihn an den Poisson-Zustand heranzuführen.
Leider hat es nicht funktioniert...