Von der Theorie zur Praxis - Seite 101
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Übrigens, was ich oben gesagt habe, gilt nicht für kluge Leute, die verstehen, dass es ohne ein klares Verständnis des Prozesses unmöglich ist, Geld auf dem Forex zu verdienen und sich keine Illusionen darüber machen, sondern fleißig arbeiten. Ich werde meinen Weg mit ihnen fortsetzen. Und Leute wie der unvergessliche Reshetov lassen sie weiter in neuronalen Netzen herumspielen. Und wo hat er die Netzwerke im sonnigen Usbekistan gefunden? Ich verstehe das nicht... :)))))
Zunächst einmal würde ich den Prozess nicht so schnell als physisch bezeichnen... Aber selbst wenn du es so nennst, sehe ich, dass dein Verständnis des Prozesses völlig fehlt und du nicht einmal am Anfang des Weges stehst. Erfahrene Forumsteilnehmer überhäuften Sie mit Definitionen, Begriffen und Gesetzmäßigkeiten, die zu verstehen Jahre oder sogar Jahrzehnte dauert. Im Allgemeinen würde ich es nicht eilig haben, zu behaupten, dass Sie den Prozess auch verstehen!!!
Was die Themen angeht, die hier im Moment diskutiert werden, gehe ich selbst in dieses Forum, um zu lachen... weil ich mir so einen Unsinn nicht ausdenken könnte!!! Vielleicht tun Sie also etwas ganz Gutes. Dieses Thema hat wirklich die Aufmerksamkeit selbst derjenigen geweckt, die das Forum seit Jahren einfach nur lesen, aber jetzt beschlossen haben, sich an der Kontroverse zu beteiligen. Und das ist schon eine Menge wert - weiter so!!!!
Innerhalb einer Minute... Innerhalb von Sekunden und Bruchteilen von Sekunden kommt es zu Blitzabstürzen. Exchange-Server verarbeiten Tausende von Anfragen pro Sekunde. Aber das ist alles Lyrik.
Der Text besagt, dass die Zeit ein entscheidender Faktor ist, wenn es darum geht, aus Börsengeschäften Gewinn zu erzielen.
Ich sehe, Sie sind ein großer Fan davon, Ihren eigenen Standpunkt zu vertreten.
Ich verabschiede mich.
Wenn ich Kritik übe, habe ich sie hinter mir, und es gibt keinen Grund, nach Gründen zu suchen, um sich aufzuregen. Sie sind von den Geschädigten ausgenutzt worden.) Deshalb bin ich hier - um Sie aufzumuntern. Und um Sie vielleicht auf den richtigen Weg zu bringen... Die Hauptsache ist, nicht zu verwechseln, wo Geplänkel und wo wertvolle Gedanken))) und nicht zu verwechseln Ermahnungen mit den Gedanken der "kleinen Kind", obwohl manchmal kleine Kinder denken Gedanken höheren Ranges als jeder Erwachsene. Erwachsene sind zu sehr in Formeln und Konventionen verstrickt ... Es ist schwer für sie, aus ihnen herauszukommen. Gehen Sie also nicht zu sehr in die Tiefe, sonst sind Sie genauso verwirrt wie Rechet.
die gedanken großer menschen werden nicht sofort klar und manchmal nicht einmal zu ihren lebenszeiten. und nicht jeder wird von anderen "klugen menschen" als groß erkannt. schließlich können sie hinter ihrem "geist", hinter dem strahl in ihrem auge nichts sehen
Ja, nun, während der erfahrenstePodotr, derdie Zustimmung von Trump erhalten hat und seine amerikanischen Gedanken kaum ins Russische übersetzen kann, hier seine schönen Worte übt, lassen Sie uns fortfahren.
Ich füge die Links zu den Berechnungsdateien für die Währungspaare AUDCAD und AUDCHF bei.
Dort können Sie die Berechnungen des Stichprobenvolumens, Histogramme der Inkremente und Divergenzen, Quantilberechnungen usw. sehen.
Die Vorbereitungen für den Start von TC sind fast abgeschlossen. Ich freue mich auf das neue Jahr.
https://yadi.sk/d/9Bje2_KB3R25SA
https://yadi.sk/d/n2Oh5JNs3R25Zw
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K
Einige Gedanken zu der im allerersten Beitrag dieses Themas dargelegten Theorie. Ich sehe in der Art und Weise, wie die Wahrscheinlichkeitstheorie dargestellt wird, einige Ungereimtheiten.
1) Wenn wir eine empirische Verteilung aus einer Stichprobe konstruieren und davon ausgehen, dass sie eine Annäherung an eine bestimmte Verteilung ist, müssen wir immer einige Annahmen treffen. Die einfachste Version ist die Annahme, dass unsere Stichprobe eine bestimmte Realisierung einer Folge unabhängiger gleichverteilter Größen ist. In unserem Fall handelt es sich um Preiserhöhungen, und wenn diese Annahme für sie gilt, dann gehört unser Prozess zur Klasse der Prozesse mit unabhängigen stationären Erhöhungen (lassen Sie uns dies mit SNAP abkürzen).
2) Die Verteilung der Inkremente eines PSP-Prozesses gehört zu der Klasse der unendlich teilbaren Verteilungen. Die Student-Verteilung gehört nur dann zu dieser Klasse, wenn ihr Freiheitsgrad gleich eins ist; in diesem Fall fällt sie mit der Cauchy-Verteilung zusammen.
3) Die Klasse der PNSP ist in der Klasse der Markov-Prozesse enthalten.
4) Diffusionsprozesse sind per Definition markovianisch
5) Der betrachtete Prozess wird nicht durch die übliche Fokker-Planck-Gleichung beschrieben, da Drift und Diffusion hier keine einwertigen Funktionen von Preis und Zeit sind, sondern einige Funktionale darstellen, die für die gesamte Vorgeschichte der Preise definiert sind. Aus diesem Grund ist der Prozess (wenn es ihn denn gibt) wahrscheinlich, ja, nicht markovianisch.
Im Großen und Ganzen wurde mir im Laufe der Diskussion klar, dass das Ablesen von Tickdaten in exponentiellen Abständen die einzig richtige Art der Datenerfassung ist. Die Histogramme, die ich hier einstelle, sind der Beweis dafür. Jede andere Methode führt zu einer Art Durcheinander, und das ist bei Steward der Fall.
exponentiell ist das.
Dieses Thema ist ein gutes Thema. Niemand hat die Forex-Verteilung bisher gründlich untersucht.
Nun, es wurde ein Diagramm erstellt.
aber niemand hat sie analysiert.
niemand hat die entsprechende Ausbildung.
Einige Gedanken zu der im allerersten Beitrag dieses Themas aufgestellten Theorie. So wie es formuliert ist, sehe ich einige Unstimmigkeiten mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
1) Wenn wir eine empirische Verteilung aus einer Stichprobe konstruieren und davon ausgehen, dass sie eine Annäherung an eine bestimmte Verteilung ist, müssen wir immer einige Annahmen treffen. Die einfachste Version ist die Annahme, dass unsere Stichprobe eine bestimmte Realisierung einer Folge unabhängiger gleichverteilter Größen ist. In unserem Fall handelt es sich um Preiserhöhungen, und wenn diese Annahme für sie gilt, dann gehört unser Prozess zur Klasse der Prozesse mit unabhängigen stationären Erhöhungen (abgekürzt SNIP).
2) Die Verteilung der Inkremente eines PSP-Prozesses gehört zu der Klasse der unendlich teilbaren Verteilungen. Die Student-Verteilung gehört nur dann zu dieser Klasse, wenn ihr Freiheitsgrad gleich eins ist; in diesem Fall fällt sie mit der Cauchy-Verteilung zusammen.
3) Die Klasse der PNSP ist in der Klasse der Markov-Prozesse enthalten.
4) Diffusionsprozesse sind per Definition markovianisch
5) Der betrachtete Prozess wird nicht durch die übliche Fokker-Planck-Gleichung beschrieben, da Drift und Diffusion hier keine einwertigen Funktionen des Preises und der Zeit sind, sondern einige Funktionale, die auf der gesamten Vorgeschichte der Preise definiert sind. Aus diesem Grund ist der Prozess (wenn es ihn denn gibt) wahrscheinlich, ja, nicht markovianisch.
Grüße!
Hier kommen die echten Profis, endlich!
1. und gleich zu Beginn sind Sie im Unrecht. Unsere Abstufungen hängen voneinander ab, und wie! Ich weiß nicht warum, aber schon am ersten Tag meiner Analyse habe ich verstanden, dass es eine Abhängigkeit zwischen zwei aufeinander folgenden Kursen gibt - wir erhalten einen Vektor aus dem aktuellen und dem vorherigen Kurs. 2 Freiheitsgrade. In den Inkrementen gibt es und kann es nichts anderes geben als eine t2-Studentenverteilung! Aber, meine Güte, das ist irgendwie "unrein". Tatsächlich haben wir für die Inkremente eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion = Produkt aus der t2-Verteilung und einer Art Exponentialverteilung mit einem ziemlich großen Lambda. Was diese exponentielle Komponente bedeutet, kann ich noch nicht herausfinden. Arbeiten.
2. Es gibt keine Cauchy-Verteilung und hat sie nie gegeben.
3. 4. 5. Es handelt sich also um einen nicht markovianischen Prozess. Und davon müssen wir ausgehen. Und die Fokker-Planck-Gleichung beschreibt das Verhalten der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion natürlich nicht vollständig. Sie sollte einen ganzzahligen Term enthalten. Das Ergebnis ist eine Integro-Differentialgleichung.
Sie müssen einen Expert Advisor schreiben und ihn über einen längeren Zeitraum testen.
Warum müssen Sie alle Paare studieren?
Sie können es auch mit anderen Symbolen versuchen.