Von der Theorie zur Praxis - Seite 5
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Ein paar Pips auf Ticks sind Millionen an einem Tag. Das ist es, was anzieht.
Die Realität sieht so aus, dass solche kurzfristigen Signale fast nirgendwo ohne Infrastruktur gehandelt werden können, und höchstwahrscheinlich auch nicht mit ihr
Das bedeutet, dass Sie wissen müssen, was Sie handeln können und was nicht.
Ich würde trotzdem gerne Ihre Meinung zu dem obigen Zitat erfahren:
Die Stationarität bzw. Nicht-Stationarität des Marktes bildet die Grundlage für alle weiteren Überlegungen.
Oder wollen Sie beweisen, dass Ihre gesamte Argumentation auf einen nicht-stationären Markt zutrifft, und dann hat sie einen Wert, andernfalls ist sie nur ein weiteres Fahrrad von jemandem, der von Finanzmärkten überhaupt nichts versteht.
Die Preisbewegung selbst ist sicherlich nicht stationär. Und Sie werden sehen, dass ich in Zukunft NICHT-PARAMETRISCHE Statistiken verwenden werde, um sie zu beschreiben. An dieser Stelle habe ich die Annahme getroffen , dassder Prozess der Kurssteigerungen stationär ist und sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein bestimmtes Währungspaar im Laufe der Zeit nicht ändert.
Wenn dies nicht der Fall ist, bliebe nur, den WMA als Maß für die zentrale Tendenz aufzugeben - ich stimme zu, das wäre ein eindeutiger Fehler.
Kann mir jemand helfen - nehmen Sie für ein beliebiges Paar Tick-Kurse desselben Volumens über verschiedene Jahre und vergleichen Sie die Statistik der Verteilungen. Die Zeit ist katastrophal kurz...
Die Preisbewegung selbst ist sicherlich nicht stationär. Und Sie werden sehen, dass ich in Zukunft NICHT-PARAMETRISCHE Statistiken verwenden werde, um sie zu beschreiben. An dieser Stelle habe ich die Annahme getroffen , dassder Prozess der Kurssteigerungen stationär ist und sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung für ein bestimmtes Währungspaar im Laufe der Zeit nicht ändert.
Wenn dies nicht der Fall ist, bliebe nur, den WMA als Maß für die zentrale Tendenz aufzugeben - ich stimme zu, das wäre ein eindeutiger Fehler.
Kann mir jemand helfen - nehmen Sie für ein beliebiges Paar Tick-Kurse desselben Volumens über verschiedene Jahre hinweg und vergleichen Sie die Statistik der Verteilungen? Die Zeit ist katastrophal kurz...
Die Annahme der Stationarität - dies führt zu dem am weitesten verbreiteten Fehler in der Wissenschaft: das richtige Problem mit den richtigen Methoden zu lösen, NICHT das richtige Problem. In unserem Fall erstellen Sie ein Modell eines Prozesses, den es auf den Finanzmärkten nicht gibt. Verstehen Sie endlich: Es gibt keine Stationarität, nicht einmal in einem flachen Markt.
Zurzeit gibt es zwei Wege:
1. Wir sind uns bewusst, dass sich die Geschichte wiederholt" und verwenden TA oder fortgeschritteneres maschinelles Lernen für die Klassifizierung.
2. Wir erkennen, dass der Markt NICHT stationär ist, beginnen, in die statistische Bedeutung von "nicht-stationär" einzudringen und beginnen Schritt für Schritt, diese Nicht-Stationarität zu simulieren, in der Hoffnung, dass wir schließlich ein Residuum aus dem Modell erhalten, das annähernd(??) stationär sein wird. Gleichzeitig wird dieser Restbetrag so gering sein, dass Sie keine Tricks erwarten können. Auf diesem Weg wurde eine Menge Arbeit geleistet (GARCH). Diese Modelle haben auch Verteilungen wie die Ihren, aber dort sind alle Probleme bekannt und es gibt spezielle Tests für die Stabilität der Parameter des gesamten Modells.
Die Annahme der Stationarität führt zu dem am weitesten verbreiteten Fehler in der Wissenschaft: mit den richtigen Methoden NICHT das richtige Problem zu lösen. In unserem Fall erstellen Sie ein Modell eines Prozesses, den es auf den Finanzmärkten nicht gibt. Verstehen Sie endlich: Es gibt keine Stationarität, nicht einmal auf einem flachen Markt.
Zurzeit gibt es zwei Wege:
1. Wir sind uns bewusst, dass sich die Geschichte wiederholt" und verwenden TA oder fortgeschritteneres maschinelles Lernen für die Klassifizierung.
2. Wir erkennen, dass der Markt NICHT stationär ist, beginnen, in die statistische Bedeutung von "nicht-stationär" einzudringen und beginnen Schritt für Schritt, diese Nicht-Stationarität zu simulieren, in der Hoffnung, dass wir schließlich ein Residuum aus dem Modell erhalten, das annähernd(??) stationär sein wird. Gleichzeitig wird dieser Restbetrag so gering sein, dass Sie keine Tricks erwarten können. Auf diesem Weg wurde eine Menge Arbeit geleistet (GARCH). Diese Modelle haben auch Verteilungen wie das Ihre, aber dort werden alle Probleme anerkannt und es gibt spezielle Tests für die Stabilität der Parameter des gesamten Modells.
Hmmm... Sie sind sich also sicher, dass der Rückgabeprozess genauso unstetig ist? Es hat zumindest eindeutig sowohl Modus als auch Median und Mittelwert = 0. Die einzige Frage ist, ob sich die Varianz im Laufe der Zeit ändert.
Über GARCH - ich bestreite nicht, dass es kein schlechtes Modell ist, aber die Ergebnisse sind nicht sehr gut... Ansonsten würde ich mich nicht mit wissenschaftlicher Forschung befassen - ich habe keine Zeit für irgendetwas. Ich hoffe, Sie denken nicht, dass ich nichts Besseres zu tun habe.
Ein paar Pips auf Ticks sind Millionen an einem Tag. Das ist die Anziehungskraft.
Wer wird sie geben?
Der Laden wird in höchstens einem Tag geschlossen.
Hat irgendjemand herausgefunden, welchen Zeitraum der WMA wir nehmen? Habe ich etwas verpasst...
Hat irgendjemand herausgefunden, welchen Zeitraum der WMA wir nehmen? Habe ich etwas verpasst...
Grüße Vladimir, ich freue mich schon auf deine Kommentare - man spürt den Ansatz eines echten Ingenieurs.
Ja, ich muss zugeben, dass ich mir über die spezifische analytische Formel für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion nicht ganz sicher bin, da sie für kontinuierliche Verteilungen angegeben wird, während wir eine diskrete haben. Ich verwende in meinen Berechnungen tabellarische Daten. Aber es kostet viel Zeit, Tabellen zu erstellen - das tue ich jetzt. Meine Aufgabe wurde von mir selbst gestellt - TS muss sich mit allen Währungspaaren gleichzeitig beschäftigen. Mein Makler hat 36 davon. Im Moment habe ich nur Daten für 18 Paare verarbeitet. Ich denke, ich werde es bis zum neuen Jahr schaffen.
1. Wenn die Analyse für verschiedene Paare so langsam ist, sollten Sie sie vielleicht nicht durchführen. Umso mehr ist die Frage nach der Anzahl der Freiheitsgrade für Sie sehr wichtig. Nimmt man 28 Paare, die aus den 8 meistgehandelten Währungen USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD gebildet werden, dann hat dieses System mit 28 Kursen nur 7 Freiheitsgrade, nämlich immer EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Wenn Sie den durchschnittlichen Wechselkurs nehmen, der dem Mittelwert zwischen Bid und Ask entspricht.
Gehen Sie zur Analyse der Währungsstärke über - das geht schneller und ist wahrscheinlich auch interessanter.
2. Was ist eine Rendite? Jeder hier scheint es zu wissen, aber ich verstehe es absolut nicht. Was ist die Bestie?
1. Wenn es so langsam ist, die verschiedenen Paare zu analysieren, sollten Sie es vielleicht nicht tun. Zumal die Frage nach der Anzahl der Freiheitsgrade für Sie sehr wichtig ist. Nimmt man 28 Paare, die aus den 8 meistgehandelten Währungen USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD bestehen, so hat dieses System von 28 Kursen nur 7 Freiheitsgrade, nämlich immer EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Wenn Sie den durchschnittlichen Wechselkurs nehmen, der dem Mittelwert zwischen Bid und Ask entspricht.
Eine Analyse der Stärke der Währungen ist schneller und wahrscheinlich interessanter.
2. was ist eine Rendite? Jeder hier scheint es zu wissen, aber ich verstehe es überhaupt nicht. Was für eine Art von Tier ist es?
Dies ist die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Preiswert.
Vladimir, wie fair ist es, mit dem Durchschnitt zwischen Bid und Ask zu arbeiten? Ich habe das Streuungshistogramm überprüft - es ist bei weitem nicht glockenförmig, sondern sieht aus wie eine Humbel-Verteilung. Es scheint nicht ganz richtig zu sein, mit einem solchen Durchschnitt zu arbeiten?
1. Wenn es so langsam ist, die verschiedenen Paare zu analysieren, sollten Sie es vielleicht nicht tun. Zumal die Frage nach der Anzahl der Freiheitsgrade für Sie sehr wichtig ist. Wenn wir 28 Paare nehmen, die aus den 8 meistgehandelten Währungen USD EUR GBP CHF JPY AUD NZD CAD bestehen, dann hat dieses System von 28 Kursen nur 7 Freiheitsgrade, immer EURGBP = EURJPY/GBPJPY. Wenn Sie den durchschnittlichen Wechselkurs nehmen, der dem Mittelwert zwischen Bid und Ask entspricht.
Gehen Sie zur Analyse der Währungsstärke über - das geht schneller und ist wahrscheinlich auch interessanter.
2. Was ist eine Rendite? Jeder hier scheint es zu wissen, aber ich verstehe es absolut nicht. Was ist das für ein Biest?
Verstehe ich das richtig, dass es logischerweise wichtig ist, das geometrische Mittel zu nehmen (die Wurzel aus dem Produkt vonBid und Ask), oder kann ich mich nicht um solche Feinheiten kümmern?