Anmeldung für die Meisterschaft der Realkonten (Cents) Juli 2017 . - Seite 110

 
Renat Akhtyamov:

Sehr interessant. Wo steht der Punktestand, in welcher Spalte?

Wenn letzteres der Fall ist, brauchen Sie nicht zu antworten, wie ich sehe.

Eines verstehe ich nicht - wie haben es die TCs mit einem so großen Drawdown geschafft, den 1. bzw. 2. Platz zu belegen?

Der Anbieter könnte ja auch ein Kopist gewesen sein... 100%ige Inanspruchnahme ist livantos.

Hier wird die maximale Absenkung nicht in Prozent, sondern in Cent angegeben. Entsprechend 32,3 und 47,8 Cent für Platz 1 und 2 nach Index. Ja, die TK-Indizes sind in der letzten Spalte angegeben.
 

https://www.mql5.com/ru/charts/7327898/usdcad-m-m15-roboforex-cy-ltd

Der witzige und manchmal überraschende Kanadier

График USDCAD.m, M15, 2017.07.11 16:12 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График USDCAD.m, M15, 2017.07.11 16:12 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: USDCAD.m. Период графика: M15. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2017.07.11 16:12 UTC.
 

Neuseeländerin

https://www.mql5.com/ru/charts/7327912/nzdusd-m-m5-roboforex-cy-ltd


Ich möchte dieses herrliche Land besuchen, in dem Menschenfleisch gegessen wurde.

График NZDUSD.m, M5, 2017.07.11 16:14 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График NZDUSD.m, M5, 2017.07.11 16:14 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: NZDUSD.m. Период графика: M5. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2017.07.11 16:14 UTC.
 
График USDCHF.m, M15, 2017.07.11 16:17 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
График USDCHF.m, M15, 2017.07.11 16:17 UTC, RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
  • www.mql5.com
Символ: USDCHF.m. Период графика: M15. Брокер: RoboForex (CY) Ltd.. Торговая платформа: MetaTrader 5. Режим торговли: Real. Дата: 2017.07.11 16:17 UTC.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Liebe Teilnehmer, Sie können den Nettogewinn, die Performance und die Indexschätzungen ihrer TS um 12-00 MSK, 11 07 17g. nach der Methodik betrachten, die ich nicht vorschreibe, aber, ich werde im Detail erzählen, wenn jemand interessiert sein wird:


Ich bin an den Einzelheiten interessiert.
 

die letzten 10 Seiten sind stumpf durchgeblättert worden, sorry... oder besser gesagt, lasst den Scheiß, Leute.

Die zweite Nominierung hätte alles heißen können, von "Turnip" bis zu etwas wie "Singularity", es ist egal, nur der Name. Und was sich hinter dem Namen verbirgt, wird gerne in den Pop-up-Hinweisen auf der Wettbewerbsüberwachungsseite gezeigt. lesen Sie die "Zusammensetzung" auf dem Etikett, wie es heißt. Auf jeden Fall sind alle Entscheidungen schon oft diskutiert und bis zum Brei durchgekaut worden, so dass es keinen Sinn macht, die Regeln neu zu schreiben, um es milde auszudrücken, aber grob gesagt - man sollte es kategorisch nicht tun. Es wird immer jemanden geben, dem die Regeln nicht gefallen, warum sollten wir es also allen recht machen?

Außerdem möchte ich noch einmal klarstellen, dass die Punktzahl in der zweiten Nominierung kein absoluter Indikator ist, sondern ein relativer Indikator, wie z. B. dieselbe laufende Nummer in der Tabelle, aber diese Nummer wird nicht durch einfaches Zählen der Teilnehmer, sondern durch die der Punktzahl innewohnende Formel ermittelt, ist das klarer?

Wenn man einen gestandenen Programmierer (Sie wissen schon, mit Glatze, Brille und altem Pullover) und einen Händler (typischer Händler, der in einer Hängematte zwischen zwei Palmen am Meer unter der sengenden Sonne liegt, mit einem Laptop auf dem Schoß und einem Saft in der Hand, und sicher mit Krawatte und schwarzem Jackett) kreuzt, dann erhält man einen durchschnittlichen Benutzer von mql5.com, der geneigt ist, der Referenz nicht zu trauen und dreimal (um nicht zu verglasen) NormalizeDouble über die gleiche Zahl zu machen...


ZS. mehr als sicher **** ging zu überprüfen, was passiert, wenn Sie NormalizeDouble auf eine Zahl dreimal anwenden... und mindestens eine weitere Person...

 
Kirill Belousov:
Ich bin an den Einzelheiten interessiert.

Alles läuft auf den Versuch hinaus, eine allgemeingültige Methode zur Bewertung der einzelnen TS zu finden, wobei bereits bekannte und etablierte Konzepte wie der Rückgewinnungsfaktor (RF), die Rentabilität (P) und die Qualität der Transaktionen (QT) verwendet werden, aus denen sich das Konzept der Effektivität (E) der TS ergibt:

E = FV*QS*P, wobei

PV = Nettogewinn (-verlust)/Maximale Inanspruchnahme;

P = % Gewinnabschlüsse / % Verlustabschlüsse;

VS = Durchschnittlicher Gewinn/Durchschnittlicher Verlust. Dabei ist bei einem verlustfreien Handel VS = 1, P = 1, aufgrund ihrer Unsicherheit, die gleich E = FV ist, und diese Parameter verbessern oder verringern E nicht, d.h. diese Art des Handels wird nicht gefördert.

Der Parameter E selbst charakterisiert wahrscheinlich schon objektiv genug die Merkmale von TS, aber um die Rolle des Nettogewinns zu stärken, habe ich das Konzept des Index (I) von TS eingeführt, den man durch Multiplikation von E mit dem Nettogewinn (-verlust) (NI) erhält, denn das Endziel des Handels ist der Nettogewinn:

I = E* PE

Ich denke, dass der TS-Index es ermöglicht, sowohl die Rentabilität als auch die Zuverlässigkeit und Stabilität des TS objektiv zu bewerten, was es dem Händler ermöglicht, die Richtigkeit oder Falschheit der gewählten Strategie rechtzeitig zu erkennen. Bei diesen Auswahlverfahren werden wir die Gültigkeit oder Ungültigkeit dieser Erklärungen offenlegen. Bislang hat der Index die Teilnehmer meiner Meinung nach gerecht eingestuft. Die Zeit wird es zeigen. Jeder kann seinen Index studieren und verstehen, warum er höher oder niedriger ist und worauf genau er achten muss, um ihn zu erhöhen.

Wie Sie sehen können, haben bisher 4 Teilnehmer die Nase vorn, und 4 Teilnehmer müssen dringend etwas unternehmen, um das Konto zu retten.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Alles läuft darauf hinaus, eine universelle Methodik zur Bewertung der einzelnen TK zu finden, die auf bereits bekannten und etablierten Konzepten wie dem Rückgewinnungsfaktor (RF), der Rentabilität (P) und der Qualität der Transaktionen (QT) beruht, deren Produkt zum Konzept der Effektivität (E) der TK führte:

E = FV*QS*P, wobei

PV = Nettogewinn (-verlust)/Maximale Inanspruchnahme;

P = % Gewinnabschlüsse / % Verlustabschlüsse;

VS = Durchschnittlicher Gewinn/Durchschnittlicher Verlust.

Der Parameter E selbst charakterisiert wahrscheinlich schon recht objektiv die Merkmale von TS, aber um die Rolle des Nettogewinns zu stärken, habe ich das Konzept des Index (I) von TS eingeführt, den man durch Multiplikation von E mit dem Nettogewinn (Verlust) (NP) erhält, denn das Endziel des Handels ist der Nettogewinn:

I = E* PE

Ich denke, dass der TS-Index es ermöglicht, sowohl die Rentabilität als auch die Zuverlässigkeit und Stabilität des TS objektiv zu bewerten, was es dem Händler ermöglicht, die Richtigkeit oder Falschheit der gewählten Strategie rechtzeitig zu erkennen. Bei diesen Auswahlverfahren werden wir die Gültigkeit oder Ungültigkeit dieser Erklärungen offenlegen. Bislang hat der Index die Teilnehmer meiner Meinung nach fair eingestuft. Die Zeit wird es zeigen. Jeder kann den Index studieren und verstehen, warum er gestiegen oder gesunken ist und worauf genau man achten sollte, um ihn zu erhöhen.

Ich danke Ihnen. Der Ansatz ist klar.


Wie ich dem Forum entnehme, beschäftigt Sie das Problem der Systemparameter schon lange.

Wie würden Sie den Parameter = Real Profit/Potential Loss nennen?

 
Kirill Belousov:

Ich danke Ihnen. Der Ansatz ist verständlich.


Wie ich dem Forum entnehme, beschäftigt Sie das Problem der Systemparameter schon seit langem.

Wie würden Sie den Parameter = Real Profit/Potential Loss nennen?

Dies ist der FS oder ein Parameter, der diesem nahe kommt. Aber sie allein charakterisiert den TS nicht vollständig. Ich bin auf der Suche nach einem Parameter, der die Stabilität des TS im Laufe der Zeit charakterisiert, um den Index zu ergänzen.