Anmeldung für die Meisterschaft der Realkonten (Cents) Juli 2017 . - Seite 107
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Nicht ganz richtig.
Auf der Website werden zum Beispiel 486 korrekt gezählt. Setzt man jedoch solche FS ohne Normalisierung in die Formel ein, bleiben die beschriebenen Probleme bestehen.
Ich weiß nicht, wie ich sonst erklären soll, dass die aktuelle Version der Formeln für "normalisierte" Werte der Eingabedaten, die keine scharfen Spitzen aufweisen, geschärft ist.
Zum Beispiel ist der Drawdown von unten und von oben begrenzt - da ist alles in Ordnung.
Der Kapitalgewinn ist auch nicht unendlich und wird nicht in einer einzigen Transaktion von 1000 $ auf 500 000 $ umgewandelt.
Bei PV ist das Lied anders, wie Sie sehen.
Ich persönlich bin der Meinung, dass die vorgeschlagenen Änderungen niemanden verletzen und die Bewertung fairer sein wird.
Dementsprechend und die Teilnehmer haben einen Anreiz, nicht zu halten, die zufällig erhaltenen FS = 400, und nicht fallen über ein vernünftiges Maximum (zB 20 oder 30) beginnen, um Punkte zu verdienen und die beiden anderen Komponenten.
Das wäre ein echter Wettbewerb für Händler :)
Wie Oleg bereits erwähnt hat, woher kommt die Zahl 20? Ich bin zum Beispiel mit 10 besser dran, aber Oleg bekommt vielleicht 30. Vasya wird kommen und sagen, dass die Benchmark 15 sein sollte.
Sie sehen, wo die Diskrepanz liegt. Sie müssen es nicht von der Decke nehmen.
Aber Sie haben völlig recht, nur wollen Sie keine konkrete Zahl, sondern eine berechnete.
Das Geld ist fast das gleiche - 4,05/29,28=0,1383196721311475
Schlagen Sie vor, die FS mit dieser Formel zu berechnen und sie zu ersetzen?
Oleg hat bereits darauf hingewiesen, woher die Zahl 20 kommt. Ich bin zum Beispiel mit 10 besser dran, aber Oleg ist vielleicht mit 30 besser dran. Vasya wird kommen und sagen, dass die Benchmark 15 sein sollte.
Sie sehen, wo die Diskrepanz liegt. Sie müssen es nicht von der Decke nehmen.
Aber Sie haben völlig recht, nur brauchen Sie keine konkrete Zahl, sondern eine rechnerische.
Von den Internetquellen (auch in englischer Sprache), die einen bestimmten Wert von RF für zuverlässige, professionelle Handelsstrategien nennen, scheint am häufigsten die Zahl 20 zu sein. Es gibt keine Berechnungen. Dies ist lediglich die Meinung und praktische Erfahrung der Händlergemeinschaft. Sie können es selbst googeln.
Indiesem besonderen Fall berechnen die Organisatoren den Marktwert. Sie müssen nur eine Entscheidung treffen und das ist alles.
20 - bedeutet, dass der absolute Gewinn während des Wettbewerbs mindestens 20 Mal höher ist als der maximale historische Drawdown auf dem Saldo.
10 bedeutet, dass der absolute Gewinn für den Wettbewerbszeitraum mindestens das Zehnfache des historischen Höchstbetrags der Inanspruchnahme des Guthabens beträgt.
30 - bedeutet, dass der absolute Gewinn während des Wettbewerbszeitraums nicht weniger als das 30-fache der historischen maximalen Inanspruchnahme des Guthabens beträgt.
Alle, die den festgelegten Schwellenwert erreicht und überschritten haben, erhalten von uns die maximal möglichen 0,5 Punkte. Der Rest wird im Verhältnis zu seinem Wert zwischen dem Minimum und dem festgelegten Maximum erhalten.
Wenn Sie 10-20-30 wählen, legen Sie einfach fest, wer wo einsortiert wird und ab welcher Zahl (nachdem Sie hier das Maximum erreicht haben) Sie auf Kosten anderer Komponenten Punkte sammeln müssen, um die maximale Endpunktzahl zu erreichen.
Offenbar haben Sie in der Hitze der Debatte meine Frage nicht bemerkt...
Ich werde also die Frage wiederholen:
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Anmeldung der Teilnehmer für die Meisterschaft der echten Konten (Cent) Juli 2017 .
Oleg avtomat, 2017.07.10 22:27
Können Sie die Wirksamkeit des TS für Ihr Konto feststellen? (eigenständig, ohne Bezug zu Wettbewerben)
Oder bestimmen Siedie Wirksamkeit Ihres TS in keiner Weise, wenn Sie an einem echten Konto arbeiten und sich nicht darum kümmern? Und Ihr Interesse an dieser Angelegenheit ist nur aufgrund der Wettbewerbsbedingungen entstanden?
Offenbar haben Sie in der Hitze der Debatte meine Frage nicht bemerkt...
Ich wiederhole also die Frage:
Oder Sie bestimmen dieWirksamkeit Ihres TS nicht, wenn Sie an einem echten Konto arbeiten, und machen sich nicht die Mühe, es zu benutzen? Und Ihr Interesse an dieser Angelegenheit ist nur aufgrund der Wettbewerbsbedingungen entstanden?
Ich habe die Frage übersehen, tut mir leid.
Mein Handel auf dem Wettbewerbskonto ist eine Kombination aus mehreren Expert Advisors + visuelle Bewertung der Situation mit Entscheidungen über Einträge auf bestimmte Paare während der asiatischen Wohnung, so dass die Rentabilität hängt von der Größe und Art der Volatilität auf verschiedenen TFs.
Wenn ich meinen TS von Anfang bis Ende konzipieren würde, wäre die TS-Effizienz ein komplexes Konzept, das die Effizienz des Kapitaleinsatzes, die Intensität des Kapitaleinsatzes, Maßnahmen für Drawdowns, Skalierbarkeit, Risiken und andere wichtige Indikatoren umfassen würde.
Bis jetzt bin ich damit beschäftigt, die Besonderheiten der Sprache zu studieren und meine eigenen Produkte auf der Grundlage meiner Ideen für den Markt vorzubereiten. Ich habe viel, schnell und gründlich studiert und hoffe, dass ich in naher Zukunft erfolgreiche Produkte entwickeln kann, wenn sie auf dem echten Konto getestet werden :)
Wollen Sie damit sagen, dass Sie die FS mit dieser Formel berechnen und sie ersetzen?
Wenn PV=0 ist, ist es nicht Ihre Schuld. Lesen Sie, was in der Signal-PV-Eingabeaufforderung steht. Und die Berechnung ist anders. Es ist nicht klar, wie Sie dorthin gekommen sind FS. Wir müssten dies von den Entwicklern erfahren und beheben.
Vielleicht kann uns jemand sagen, wie der Erholungsfaktor in den Signalen berechnet wird?
Wenn PV=0 ist, ist es nicht Ihre Schuld. Lesen Sie, was in der Signal-PV-Eingabeaufforderung steht. Die Berechnung ist anders. Wie Sie den FS dorthin bekommen haben, ist nicht klar. Wir müssen dies mit den Entwicklern klären und beheben.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie der Erholungsfaktor in den Signalen berechnet wird?
Petros, ich habe diese Frage bereits mehrfach und mit Bildern beantwortet.
Erholungsfaktor = Absoluter Gewinn ($)/Maximaler relativer Drawdown ($ )*.
Dies ist nicht die links dargestellte Absenkung. Die linke Seite ist der maximale relative Kapitalabzug(Maximum Relative Equity Drawdown). Verwechseln Sie nicht diese 2 völlig unterschiedlichen Absenkungen.
Petros, ich habe diese Frage mehr als einmal und mit Bildern beantwortet.
Erholungsfaktor = Absoluter Gewinn($)/Maximaler relativer Bilanzabzug ($)*
Dies ist nicht die links dargestellte Absenkung. Die linke Seite ist der maximale relative Kapitalabzug(Maximum Relative Equity Drawdown). Verwechseln Sie nicht diese 2 völlig unterschiedlichen Absenkungen.
Aber nehmen wir an, sie sind es. Und hier sind sie:
Und lesen Sie, wie Sie den Erholungsfaktor berechnen. Es gibt 2 Möglichkeiten, ihn zu berechnen. Das ist alles sehr weit hergeholt.
Aber nehmen wir an, dass es so ist. Und hier sind sie:
Und lesen Sie, wie Sie den Einziehungsfaktor berechnen sollten. Es ist überall zu finden.
In diesem Fall kann der Wiedergewinnungsfaktor nicht bestimmt werden, da die Inanspruchnahme des Guthabens gleich 0 ist. Und die Operation der Division durch Null für reelle Zahlen ist sinnlos.
d.h., FV=n/a
In diesem Fall kann der Wiedergewinnungsfaktor nicht bestimmt werden, da die Inanspruchnahme des Guthabens gleich 0 ist. Und die Operation der Division durch Null für reelle Zahlen ist sinnlos.
d.h., FV=n/a.
Offensichtlich wissen Sie nicht, wie man PV berechnet. Schauen Sie bei Google nach.