Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 11

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Kocty2 :

Herzliche Grüße an die hohe Versammlung!
Wie dem Autor des Threads versprochen, poste ich einen mathematischen Beweis für die Möglichkeit des profitablen Devisenhandels.
Seit dem letzten Post ist mir jedoch die Idee in den Sinn gekommen, dass es einen solchen Beweis schon lange gibt. Es ist Martingal! Das System des Spiels wurde vor langer Zeit mathematisch streng bewiesen, und es ist nicht die Aufgabe der Mathematik, sich mit der Tatsache zu befassen, dass der Dealer oder der Besitzer des Casinos die Wetten von oben und unten begrenzt und den Spielern die Möglichkeit dazu nimmt Nutzen Sie das Martingal in vollen Zügen. Selbst wenn sie genug Geld haben, um Martingal zu spielen...
Aber da ich es versprochen habe, werde ich es tun müssen, zumal das System noch die Besonderheiten von Forex berücksichtigt.
Betrachten Sie zunächst die Art der Wechselkursbewegung innerhalb einer Stunde. Damit die Reihenfolge funktioniert, ist es notwendig, dass der maximale Abweichungswert nicht kleiner als die eingestellte Reihenfolge ist. Daher interessiert uns die Wahrscheinlichkeitsverteilung des maximalen Stundenwertes des Wechselkurses. Eine solche Verteilung in Form eines Histogramms erhält man leicht, wenn man über einen ausreichend langen Zeitraum stündliche Kursbalken nimmt, alle Balken gleicher Höhe zählt und die resultierenden Aussetzerhäufigkeiten nach dem Wert des Balkens ordnet. Ein solches Histogramm ist in Abb. 1 dargestellt. Die Abszisse zeigt die Größe des Balkens (Hoch – Offen) und die Ordinate zeigt die Anzahl solcher Balken für den untersuchten Zeitraum. Leider weiß ich nicht mehr, für welche Währung und für welchen Zeitraum das Histogramm berechnet wurde. Höchstwahrscheinlich für EUR für den Zeitraum vom 16. Dezember 1998 bis ungefähr April dieses Jahres. Wobei das für den Beweis letztlich nicht wichtig ist, da Die Art dieser Verteilung ist für alle Währungspaare fast gleich und unterscheidet sich nur in bestimmten numerischen Parametern.

Bild 1.
Wenn Sie sich das Histogramm genau ansehen, werden Sie feststellen, dass die Verteilung der Binomialverteilung sehr ähnlich ist, da N gegen unendlich geht. Der Grenzfall der Binomialverteilung einer diskreten Zufallsvariablen mit N gleich unendlich ist die Exponentialverteilung einer stetigen Zufallsvariablen. Da wir nicht wissen, welchen maximalen Wert die Größe eines Stundenbalkens im Prinzip annehmen kann, dürfen wir davon ausgehen, dass dieser Wert durch nichts begrenzt ist und verwenden das Exponentialverteilungsgesetz. Ein solcher Ersatz ist durchaus gerechtfertigt, denn. Die Formeln zur Beschreibung der Binomial- und Exponentialverteilung unterscheiden sich in ihrer Komplexität wie "eine Lokomotive von einem Fahrrad". Die Exponentialverteilung -

p(x) = λ*exp(-λ*x)

es ist nur ein Exponent, der nach der Integration und nach der Differenzierung derselbe Exponent bleibt. Praktisches kleines Ding.
Außerdem leiten sich beide Gesetze von der Annahme ab, dass die Zufallsvariable von der Geschichte unabhängig ist. Mit anderen Worten, sie charakterisieren absolut unvorhersehbare Prozesse. Und wenn wir uns der bestehenden statistischen Verteilung annähern - exponentiell, dann betrachten wir damit bereits einen Prozess, bei dem eine Vorhersage nicht möglich ist, d.h. Markowski.
Abbildung 2 zeigt: die normalisierte statistische Verteilung des Währungspaares (vermutlich EUR/USD) in Braun und die exponentielle Verteilung, die sich ihr annähert, in Blau.

Figur 2.
Die Abbildung zeigt, dass sich die maximale Abweichung der statistischen Verteilung von der Exponentialverteilung im Bereich kleiner Werte bis etwa 13 Punkte konzentriert. Im Bereich größerer Werte ist die Koinzidenz fast vollständig, und im Bereich „sehr großer Werte“ gehen die Verteilungsdichten wieder auseinander, weil die statistische einfach aufhört und die Exponentialfunktion „ewig“ anhält.
Da der Grad und der Bereich der Abweichung der statistischen Verteilung von der „unvorhersehbaren“ Exponentialverteilung den Grad der Wechselkursvorhersagbarkeit charakterisiert, kann geschlussfolgert werden, dass die Wechselkursvorhersagbarkeit, unabhängig von der Prognosemethode, sehr, sehr gering ist. fast keiner. Außer bei sehr kleinen Werten (zur Freude der Pipser) und sehr großen Werten. Jene. Wir können zuversichtlich vorhersagen, dass eine Stop-Order, die in einer Entfernung von beispielsweise acht Ziffern vom aktuellen Preis platziert wird, innerhalb der nächsten Stunde den Preis nicht erreichen wird ...
Und wohin soll der „arme“ Trader gehen? Die Vorhersage ist unmöglich, aber ich will eine Denyushka!
Betrachten wir die Gleichung der mathematischen Erwartung der Rentabilität des Handelssystems:

M(sys) = M(T) – M(L),

wo M(T) – Gewinnerwartung;
M(L) – Verlusterwartung.
Es ist bekannt, dass sich der mathematische Erwartungswert einer Zufallsvariablen als Produkt aus diesem Wert und seiner Wahrscheinlichkeit berechnen lässt, d.h.

M(x) = x * p(x), dann
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),

wobei T der Wert der Gewinnorder ist;
L ist die Größe der Stop-Order;
S – Spread-Wert;
p(T) – Wahrscheinlichkeit, eine Take-Profit-Order auszulösen;
p(L) – Wahrscheinlichkeit, eine Side-Loss-Order auszulösen.
Transformiere die ursprüngliche Gleichung leicht:

M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))

und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass p(T) + p(L) eine vollständige Gruppe von Ereignissen ist, d.h. gleich 1, weil wir werden „bis blau ins Gesicht“ stehen, bis entweder der Stopp oder der Gewinn funktioniert. Endlich:

M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S oder
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)

Es bleibt nur p(T) zu berechnen und wir haben ein Win-Win-System in der Tasche ...
Jetzt ist es an der Zeit, sich noch einmal die Exponentialverteilung anzusehen.

Figur 3
Abbildung 3 zeigt Aufträge: Gewinn - Punkt A und Stopp - Punkt B. Die Projektionen dieser Punkte auf der Abszissenachse entsprechen dem Wert des platzierten Auftrags und auf der Ordinatenachse der Wahrscheinlichkeit seiner Auslösung. Gemäß der Formel zur Berechnung der mathematischen Erwartung ist die Fläche der gebildeten Rechtecke gleich der mathematischen Erwartung der entsprechenden Ordnung. Rot – Profit, Blau – Stop, Grün – Spread. Es bleibt nur noch zu entscheiden, ob es für diese Rechtecke ein Maximum gibt und dort Bubble Profit mitnimmt.
Ich habe bereits gesagt, dass es eine allgemeine Meinung gibt, dass es keine Rolle spielt, wie groß die Stop- und Profit-Orders sind, weil. Je größer die Ordergröße, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie ausgelöst wird und umgekehrt, und infolgedessen erhalten wir weder Gewinn noch Verlust durch Variation der Ordergröße.
Sogar der Autor des Threads sagte an einer Stelle:

Zitat: Nachricht von M. Jobbaryannik
In der Tat, wenn der Gewinn kürzer als der Stopp ist, beginnt er häufiger zu arbeiten, aber gleichzeitig ist es notwendig, dass die Position auf die höchste Bewegungswahrscheinlichkeit ausgerichtet ist, da sonst ein großer Stopp hinter einer Reihe kleiner erscheint Gewinne, die alle Gewinne zunichte machen...

, und im anderen so:
Zitat: Nachricht von M. Jobbaryannik
Mir scheint, dass die Aussage über das Vorhandensein von Zielen, die größer sind als der Verlust, nicht ausreicht.
Sie können dies auf folgende Weise überprüfen - testen Sie das System mit zufälligen Einträgen, bei denen die Größe des erwarteten Gewinns 2-3 mal größer ist als die Größe des erwarteten Verlusts.
Tests eines solchen Systems zeigen jedoch ein sicheres Minus, denn wenn der Verlust geringer ist als der Gewinn, dann wird es laut Statistik öfter funktionieren als der Gewinn.

Sie würden schließlich entscheiden, was besser sei „gestern fünf – aber groß, oder heute drei – aber klein“. (c) M. Schwanetski

Die Realität ist jedoch nicht so schrecklich, wie sie denken, denn wenn die Fläche des einbeschriebenen Rechtecks (Abb. 3) konstant ist

x * y = Const - das ist dann die Gleichung einer Hyperbel.

Und es gibt keine hyperbolische Verteilung, weil Der Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte einer Zufallsvariablen, obwohl er jede Form haben kann, wie es das Schicksal will, gibt es eine unabdingbare Bedingung: Das Integral dieses Graphen muss gleich eins sein. Eine Hyperbel hat ein Integral gleich unendlich. Darüber hinaus haben alle glatten Kurven mit einer Krümmung, die größer als eine Hyperbel ist, eine minimale Fläche des einbeschriebenen Rechtecks in der Mitte mit einer Zunahme der Kanten und einer kleineren Krümmung - ein Maximum in der Mitte und eine Abnahme der Kanten.
Nun, eigentlich kann der Beweis als fast vollständig angesehen werden. Es bleibt nur noch, die Verteilungsdichte des Exponentialgesetzes zu differenzieren, mit Null gleichzusetzen, die Gleichung zu lösen und den natürlich erwarteten Wert zu erhalten:

T(opt) = 1/ λ .

Aber diese Entscheidung passt nicht zu uns, weil. wir haben uns darauf geeinigt, die aufträge „bis ins auge“ zu halten, bis sie funktionieren, und wir berechnen die wahrscheinlichkeit für eine arbeit innerhalb einer stunde. Das wird nicht funktionieren! Um die richtige Lösung zu erhalten, müssen Sie zu den Wahrscheinlichkeiten der Auftragsauslösung gehen, ohne die Zeit zu berücksichtigen - bis sie funktionieren.
In meinem Arbeitsbuch nimmt die Herleitung dieser Formeln mehr als drei Seiten "Jonglage mit Hieroglyphen" in Anspruch, daher werde ich die Herleitung hier nicht angeben. Aber ich werde dir den Weg sagen, für diejenigen, die es alleine machen wollen. Es ist notwendig, einen rekursiven Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit der Auftragsauslösung zu erstellen, vorausgesetzt, dass er in der vorangegangenen Stunde nicht funktioniert hat. Als Ergebnis erhalten wir eine geometrische Progression, deren Summe berechnet wird. Nach der Berechnung dieses Betrags sollten die folgenden Order-Trigger-Wahrscheinlichkeitsformeln erhalten werden:

p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));

wo

q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);

und endlich

p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).

Jetzt können wir die erhaltenen Formeln in die Formel (1) des Erwartungswerts des Systems einsetzen und, um die Lösung zu finden, partielle Ableitungen nach T und nach L vornehmen. Indem wir beide erhaltenen Gleichungen mit Null gleichsetzen, finden wir, dass die resultierende Gleichungssystem hat keine Lösung in analytischer Form. Sie hat überhaupt keine Lösung! Und das ist natürlich, weil. Bei einer exponentiellen Verteilung liegt die rentabelste Lösung aus Sicht des maximalen Gewinns des Systems im Stop-Loss-Bereich gleich unendlich. Aber wir brauchen es nicht!
Wir wissen dann, dass die reale, statistische Verteilung begrenzt ist und nicht bis ins Unendliche reicht – die Lösung existiert also, muss aber mit numerischen Methoden gesucht werden. Nun, jetzt können wir den Beweis als abgeschlossen betrachten. Ich präsentiere das resultierende Diagramm gemäß den verfeinerten Formeln nicht, da sich die Art der Wahrscheinlichkeitskurve für die Auftragsauslösung nicht geändert hat, sondern sich nur der spezifische digitale Ausdruck der Kurve geändert hat, den wir seit der Lösung nicht benötigen muss noch mit numerischen Methoden gesucht werden. Ja, und dieses Bild sieht nicht so schön aus, wie es von einer Fläche im Raum dargestellt werden sollte.

M(sys) = f(T, S).

Ergebnisse:
1. Die Möglichkeit des profitablen Forex-Handels ohne den Einsatz von Vorhersagemethoden wurde bewiesen. Dazu ist es notwendig, den Take-Profit ungefähr im Bereich der mathematischen Erwartung des Wahrscheinlichkeitsverteilungsgesetzes des verwendeten Währungspaares und Stop-Loss oder im Bereich ausreichend großer Werte anzusetzen, wo die statistischen Verteilung des Währungspaares endet, oder im Bereich kleiner Werte. In diesem Fall spielt die Richtung der geöffneten Position keine Rolle. Die zweite Version des Systems (mit kurzem Halt) ist vielleicht interessanter, weil. Die Varianz des Systems ist sehr hoch und ich glaube nicht, dass irgendjemand genug Einlagen haben wird, um ihre Turbulenzen zu überleben. Für diejenigen, „die nicht am Gewinn interessiert sind“, ist dies jedoch nicht wichtig ...
2. Analyse von Abb. 3 im Bereich kleiner Take-Profit-Werte zeigt, dass Pipsing-Systeme eine „stark negative“ Gewinnerwartung haben (am Berg für Pipser). In der Tat, wenn wir das rote Rechteck betrachten und Punkt A gedanklich auf den Ursprung richten, werden wir sehen, dass die Differenz zwischen den Flächen des roten und grünen Rechtecks gegen Null tendiert, d.h. Gewinn tendiert gegen Null. Aber der Verlust, egal wie klein wir den Stop-Loss machen, tendiert nicht gegen Null, weil. sie ist gleich der Summe der Flächen der blauen und grünen Rechtecke. Nun ist klar, worauf der Mythos um die hohe Rentabilität des Pipsing beruht: die Berechenbarkeit des Wechselkurses im Bereich kleiner Werte. Aber zusammenfassend können wir sagen, dass ein Pipser Folgendes braucht: einen starken Verstand (für Prognosen), flinke Hände (um schnell einzusteigen und noch schneller auszusteigen) und einen SEHR freundlichen Dealer, weil. Selbst wenn er versehentlich hinter den Monitor niest, kann der Dealer eine ganze Schar von Pipsern vom Markt fegen ...
3. Ich möchte diejenigen sofort warnen, die gerne Indikatoren und TA schimpfen, damit sie sich nicht auf mich beziehen, weil ich angeblich die Unvorhersehbarkeit des Wechselkurses beweise. Der Kurs ist wirklich unberechenbar, keineswegs, auch bei neuronalen Netzen, auch bei digitalen Filtern, auch bei der Raupe, selbst bei Astrologie, aber (!) nur im Bereich von 15-150 Punkten vom aktuellen Kurs . Im Bereich von mehr als 100-150 Punkten divergieren die statistische Verteilung und die Exponentialverteilung wieder und die Ratenvorhersagbarkeit steigt. Wenn wir die statistische Verteilung von nicht stündlichen, sagen wir, täglichen und mehr Balken nehmen, dann ist die Verteilung dort überhaupt nicht der Exponentialverteilung ähnlich und wird viel genauer durch die Cauchy-Verteilung angenähert. Und mir einen kompetenten Analysten zeigen, der im Laufe des Tages Trends zeichnen würde? Wenn "jemand" eine Abweichung von drei bis fünf Stundenbalken sucht; rät zum Ausstieg beim 10-Minuten-MACD; Ja, gleichzeitig empfiehlt er auch, beim Ausarbeiten von Lücken (!) keine Stopps zu setzen. Und wenn ihm eine Ähnlichkeit mit Vasya Pupkin angedeutet wird, versteht er den Vergleich nicht ansatzweise; es ist nicht verwunderlich, dass dann branchen mit namen auftauchen wie: „so-und-so ist ein scammer!“.


Benennen Sie die Formel (19)

 
Vinin:


Nennen Sie die Formel (19)


Bitte räumen Sie hinter sich auf, Genosse. Es war nicht mein Beitrag, kein Grund, ihn aus dem Zusammenhang zu reißen, es war eine Antwort auf meinen Beitrag, in dem ich einen Link zum Autor angegeben habe. ich habe den gesamten Beitrag der Einfachheit halber hierher kopiert.

Nicht um jemanden glauben zu machen. Es macht mehr Spaß, aus verschiedenen Blickwinkeln zu diskutieren.

 
excelf:
Alles, was Sie hier geschrieben haben, ist billiges Trolling - ich habe kein einziges Wort von Ihnen gesehen, das besagt, dass Ihr System solche Gewinne generieren kann - nur ein unzusammenhängender Strom von Worten und Grobheit. Und wenn Sie möchten, dass jemand an Ihre Fantasien glaubt, geben Sie ihm das Passwort für das Konto oder verbinden Sie das Konto, um dasselbe zu überwachen

Du hast Pech :-) Über 350 Beiträge mit nichts als Trolling sind den Bach runtergegangen... nach dem Gutdünken der lokalen Moderatoren... durch das Löschen von 300 Seiten an Themen... also... Sie werden nichts bekommen...

Ich werde in Form von verständlichen Informationen über TC sprechen :-) aber ich werde in Kauderwelsch (mit Informationskörnern) sprechen :-) denn das ist MEIN WILLE :-)

 
Aleksander:
nein - hier ist es einfacher... Wir stellen ein synthetisches Instrument (Gesamtkapital) in der von uns benötigten Form her, bei dem wir einfache Tricks zur Verwaltung der Lose anwenden können...

Nun, ich werde es auch herausfinden, 

//---
   for
   (int i=rates_total-prev_calculated-1;i>=0;i--)
     {
      double tmp1[],tmp2[];
      CopyClose(s1,PERIOD_CURRENT,time[i],1,tmp1);
      CopyClose(s2,PERIOD_CURRENT,time[i],1,tmp2);
      double x=SymbolInfoDouble(s1,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
      double y=SymbolInfoDouble(s2,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
      switch(plys_minys)
        {
         case 0:
            Label1Buffer[i]=tmp1[0]*x/SymbolInfoDouble(s1,SYMBOL_POINT)*l1    -
            tmp2[0]*x/SymbolInfoDouble(s2,SYMBOL_POINT)*l2;
            break;
         case 1:
            Label1Buffer[i]=tmp1[0]*x/SymbolInfoDouble(s1,SYMBOL_POINT)*l1    +
            tmp2[0]*x/SymbolInfoDouble(s2,SYMBOL_POINT)*l2;
            break;
        }

     }

Und Sie können es in einem EA, lassen Sie es wählen Paare, Lose, für die richtige Form + maximale Variation + alle Paare (nicht nur Majors) ;)

Alekzundera, haben Sie mehr als 2 Paare aus Synthetik probiert?

Dateien:
plocha.mq5  4 kb
 
costy_: Alekzunder, haben Sie mehr als 2 Paare aus Synthetik probiert?

hmmm... ich scheine in diesem Thread Synthetics von 4 Paaren zu zeigen :-) - es sind 8 Paare in der Analyse, 4 von ihnen gehen in die Ausschreibung....

Ja... Nebenbei bemerkt... der heutige Textblock :-) fast vergessen :-)

---

xxxxxx7902 d6 t6 kaufen 0,15 p1 1,3613 0,0000 0,0000 d6 t6.1 1,3581 0,00 0,00 0,00 -48,00
xxxxxx7903 d6 t6 verkaufen 0,43 p3 0,9891 0,0000 0,0000 d6 t6.1 0,9852 0,00 0,00 0,00 167,70
xxxxx7905 d6 t6 sell 0,51 p4 0,9847 0,0000 0,0000 d6 t6.1 0,9850 0,00 0,00 0,00 -15,53

xxxxx7907 d6 t6 sell 0,38 p2 1,6086 0,0000 0,0000 d6 t6.1 1,6058 0,00 0,00 0,00 106,40

---

der Handel schloss am selben Tag, etwa 6 Stunden nach der Eröffnung So wurde das Schließsignal ausgelöst...

 
es ist also noch ein bisschen was übrig... noch etwa 79 Tage Angebote zu zeigen :-)
 
Kommt also in 80 Tagen wieder, meine Lieben?
 

Nein :) Ich muss nachsehen: Ich habe eine Kombination gedrückt... jetzt ist es durchgestrichen... - Vielleicht schaffe ich es, ein paar Dinge zu verschiedenen Zeiten herauszubringen :-) p1 p2 p3 p4 und so weiter


 
Kocty2:

den Link zu dem Beitrag, in dem UP im Forexclub-Forum seinen mathematischen Beweis dafür veröffentlicht, dass profitables Handeln im Forex-Bereich möglich ist. Und (!) nicht als Ergebnis einer Verletzung des Markov-Prozesses, sondern nur aufgrund der Annahme, dass es sich um einen vollkommen zufälligen, d.h. Markov-Prozess handelt.

Der aktuelle Link ist http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3

Lass mich dir einen Kuss geben.)) Vielleicht finden Sie auch "Wenn Sie davon ausgehen, dass die Forschung ein Problem über absorbierende Wände" aus einfachen unnötige Dinge.
 
Kocty2:

Ich habe übrigens auch geschrieben. Scheiße... Ich kann nicht wütend genug sein, sie haben alles gelöscht.... jetzt ist alles weg.....

Es wurde also ein Baltikum in der Nähe des Nullpunkts geschaffen, mit einer allmählichen Ausweitung der Grenzen in beide Richtungen vom Nullpunkt aus, d.h. lange Trends wurden in häufigere Änderungen kleiner Trends zerschlagen. Und dass hnach ein Flan Martini für das Depot ausreichen würde, um voomat gut zu werden. Aber das ist die Sache, man muss die Angebote prüfen,

Und wie schaffst du es in 48 Zügen, das ist zu schnell, ich kann es kaum glauben, wenn du jedes Mal gleichmäßig darauf losgehst, dann sind es wohl Hunderte und kein einziger Zug, oder ist es reiner Zufall, dass du es so schaffst?


In Hashby habe ich in kurzer Zeit etwa 20 angerufen.

Dann beschloss ich, die Theorie zu testen, dass zufälliges Verhalten am effektivsten ist. In coinflep warf eine Münze, und in hashby je nach Adler / hashby setzen + -. Im 400. Zug hatte ich 24 Punkte erreicht. Vorher war ich immer im Plus, dann ging es schnell auf 0 und dann ins Minus. Heehee.

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