Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 10
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Ergebnis auf SB ... (er bleibt nicht richtig haften, es ist besser, ihn so in die Adressleiste zu setzen
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=kbpauk%20%20%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%91&url=http%3A%2F%2Fforum.fxclub.org%2Farchive%2Findex.php%2Ft-40563.html&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=1d8d0285e4161612d3a3b3d3f9e0dc83&keyno=0
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Der Link zu dem Beitrag, in dem UP im Forexclub-Forum seinen mathematischen Beweis dafür veröffentlicht, dass profitables Handeln am Forex möglich ist. Und (!) nicht als Ergebnis einer Verletzung des Markov-Prozesses, sondern nur aufgrund der Annahme, dass es sich um einen vollkommen zufälligen, d.h. Markov-Prozess handelt.
Der aktuelle Link ist http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3.
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Ich füge hier auch die von Milena ein, nicht als Beispiel, sie hat eine andere, aber auch als Variante, wenn auch nicht ganz Standard,
Übrigens hat hier jemand von mehreren Konten gesprochen.
Hier ist Milana mit parei schreibt http://forum.alpari.ru/showthread.php?s=e944af6227b3c0fb832523a6bec5d765&t=37629&page=26
NeColla hat mir einen kurzen Überblick gegeben ... ihr seid alle rot schwarz ... Aber wenn Sie schon lange spielen, sollten Sie wissen, dass nur Verlierer nach dem Zufallsprinzip spielen, während ein normaler Geber mit Genauigkeit auf seine Nachbarn setzt,
so wie ein erfahrener Spieler seine Nachbarn nach der Stärke des Schusses einschätzen muss.
der Markt bewegt, müssen Sie 3 von 5 erraten ... Machen Sie 5 identische Konten mit 200 Hebelwirkung 3 verdoppelt 2 verloren .... das Geld gruppieren und wieder gehen ....
das ist eine Projektion von Strategien
kein Bedarf an Zitaten Archiv ... sollten Sie aus der Tabelle ersehen
man muss an die börse gehen, dort wird einem alles gezeigt. mir ist das egal, ich suche nicht danach, deshalb zeige ich sie auch selten. es gibt hier viele hasser, zumal alpari keine 200 hebel gibt,
Sie haben darum gebeten, und Sie entscheiden, ob Sie es tun können oder nicht.
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Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie
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Zähmung des Risikos oder alles über das MM
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=brokers&Number=157793&page=0&fpart=all
Gibt es eine Möglichkeit, eine Kopie einer gelöschten Zweigseite zu googeln?
Es gibt zwar Kopien, aber genau die Seiten, die ich brauche, fehlen.
ein Link zu einem Beitrag, in dem UP im Forexclub-Forum seinen mathematischen Beweis veröffentlicht, dass profitables Trading mit Forex möglich ist. Außerdem (!) nicht als Ergebnis einer Verletzung der Markov-Eigenschaft des Prozesses, sondern gerade aufgrund der Annahme, dass er vollständig zufällig ist, d.h. Markov-Prozess.
Link eigentlich http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Herzliche Grüße an die hohe Versammlung!
Wie dem Autor des Threads versprochen, poste ich einen mathematischen Beweis für die Möglichkeit des profitablen Devisenhandels.
Seit dem letzten Post ist mir jedoch die Idee in den Sinn gekommen, dass es einen solchen Beweis schon lange gibt. Es ist Martingal! Das System des Spiels wurde vor langer Zeit mathematisch streng bewiesen, und es ist nicht die Aufgabe der Mathematik, sich mit der Tatsache zu befassen, dass der Dealer oder der Besitzer des Casinos die Wetten von oben und unten begrenzt und den Spielern die Möglichkeit dazu nimmt Nutzen Sie das Martingal in vollen Zügen. Selbst wenn sie genug Geld haben, um Martingal zu spielen...
Aber da ich es versprochen habe, werde ich es tun müssen, zumal das System noch die Besonderheiten von Forex berücksichtigt.
Betrachten Sie zunächst die Art der Wechselkursbewegung innerhalb einer Stunde. Damit die Reihenfolge funktioniert, ist es notwendig, dass der maximale Abweichungswert nicht kleiner als die eingestellte Reihenfolge ist. Daher interessiert uns die Wahrscheinlichkeitsverteilung des maximalen Stundenwertes des Wechselkurses. Eine solche Verteilung in Form eines Histogramms erhält man leicht, wenn man über einen ausreichend langen Zeitraum stündliche Kursbalken nimmt, alle Balken gleicher Höhe zählt und die resultierenden Aussetzerhäufigkeiten nach dem Wert des Balkens ordnet. Ein solches Histogramm ist in Abb. 1 dargestellt. Die Abszisse zeigt die Größe des Balkens (Hoch – Offen) und die Ordinate zeigt die Anzahl solcher Balken für den untersuchten Zeitraum. Leider weiß ich nicht mehr, für welche Währung und für welchen Zeitraum das Histogramm berechnet wurde. Höchstwahrscheinlich für EUR für den Zeitraum vom 16. Dezember 1998 bis ungefähr April dieses Jahres. Wobei das für den Beweis letztlich nicht wichtig ist, da Die Art dieser Verteilung ist für alle Währungspaare fast gleich und unterscheidet sich nur in bestimmten numerischen Parametern.
Bild 1.
Wenn Sie sich das Histogramm genau ansehen, werden Sie feststellen, dass die Verteilung der Binomialverteilung sehr ähnlich ist, da N gegen unendlich geht. Der Grenzfall der Binomialverteilung einer diskreten Zufallsvariablen mit N gleich unendlich ist die Exponentialverteilung einer stetigen Zufallsvariablen. Da wir nicht wissen, welchen maximalen Wert die Größe eines Stundenbalkens im Prinzip annehmen kann, dürfen wir davon ausgehen, dass dieser Wert durch nichts begrenzt ist und verwenden das Exponentialverteilungsgesetz. Ein solcher Ersatz ist durchaus gerechtfertigt, denn. Die Formeln zur Beschreibung der Binomial- und Exponentialverteilung unterscheiden sich in ihrer Komplexität wie "eine Lokomotive von einem Fahrrad". Die Exponentialverteilung -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
es ist nur ein Exponent, der nach der Integration und nach der Differenzierung derselbe Exponent bleibt. Praktisches kleines Ding.
Außerdem leiten sich beide Gesetze von der Annahme ab, dass die Zufallsvariable von der Geschichte unabhängig ist. Mit anderen Worten, sie charakterisieren absolut unvorhersehbare Prozesse. Und wenn wir uns der bestehenden statistischen Verteilung annähern - exponentiell, dann betrachten wir damit bereits einen Prozess, bei dem eine Vorhersage nicht möglich ist, d.h. Markowski.
Abbildung 2 zeigt: die normalisierte statistische Verteilung des Währungspaares (vermutlich EUR/USD) in Braun und die exponentielle Verteilung, die sich ihr annähert, in Blau.
Figur 2.
Die Abbildung zeigt, dass die maximale Abweichung der statistischen Verteilung von der Exponentialverteilung im Bereich kleiner Werte bis etwa 13 Punkte konzentriert ist. Im Bereich größerer Werte ist die Koinzidenz fast vollständig, und im Bereich „sehr großer Werte“ gehen die Verteilungsdichten wieder auseinander, weil die statistische einfach aufhört und die Exponentialfunktion „ewig“ anhält.
Da der Grad und der Bereich der Abweichung der statistischen Verteilung von der „unvorhersehbaren“ Exponentialverteilung den Grad der Wechselkursvorhersagbarkeit charakterisiert, kann geschlussfolgert werden, dass die Wechselkursvorhersagbarkeit, unabhängig von der Prognosemethode, sehr, sehr gering ist. fast keiner. Außer bei sehr kleinen Werten (zur Freude der Pipser) und sehr großen Werten. Jene. Wir können zuversichtlich vorhersagen, dass eine Stop-Order, die in einer Entfernung von beispielsweise acht Ziffern vom aktuellen Preis platziert wird, innerhalb der nächsten Stunde den Preis nicht erreichen wird ...
Und wohin soll der „arme“ Trader gehen? Die Vorhersage ist unmöglich, aber ich will eine Denyushka!
Betrachten wir die Gleichung der mathematischen Erwartung der Rentabilität des Handelssystems:
M(sys) = M(T) – M(L),
wo M(T) – Gewinnerwartung;
M(L) – Verlusterwartung.
Es ist bekannt, dass sich der mathematische Erwartungswert einer Zufallsvariablen als Produkt aus diesem Wert und seiner Wahrscheinlichkeit berechnen lässt, d.h.
M(x) = x * p(x), dann
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
wobei T der Wert der Gewinnorder ist;
L ist die Größe der Stop-Order;
S – Spread-Wert;
p(T) – Wahrscheinlichkeit, eine Take-Profit-Order auszulösen;
p(L) – Wahrscheinlichkeit, eine Side-Loss-Order auszulösen.
Transformiere die ursprüngliche Gleichung leicht:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass p(T) + p(L) eine vollständige Gruppe von Ereignissen ist, d.h. gleich 1, weil wir werden „bis blau ins Gesicht“ stehen, bis entweder der Stopp oder der Gewinn funktioniert. Endlich:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S oder
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Es bleibt nur p(T) zu berechnen und wir haben ein Win-Win-System in der Tasche ...
Jetzt ist es an der Zeit, sich noch einmal die Exponentialverteilung anzusehen.
Figur 3
Abbildung 3 zeigt Aufträge: Gewinn - Punkt A und Stopp - Punkt B. Die Projektionen dieser Punkte auf der Abszissenachse entsprechen dem Wert des platzierten Auftrags und auf der Ordinatenachse der Wahrscheinlichkeit seiner Auslösung. Gemäß der Formel zur Berechnung der mathematischen Erwartung ist die Fläche der gebildeten Rechtecke gleich der mathematischen Erwartung der entsprechenden Ordnung. Rot – Profit, Blau – Stop, Grün – Spread. Es bleibt nur noch zu entscheiden, ob es für diese Rechtecke ein Maximum gibt und dort Bubble Profit mitnimmt.
Ich habe bereits gesagt, dass es eine allgemeine Meinung gibt, dass es keine Rolle spielt, wie groß die Stop- und Profit-Orders sind, weil. Je größer die Ordergröße, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie ausgelöst wird und umgekehrt, und infolgedessen erhalten wir weder Gewinn noch Verlust durch Variation der Ordergröße.
Sogar der Autor des Threads sagte an einer Stelle:
Zitat: Nachricht von M. Jobbaryannik
In der Tat, wenn der Gewinn kürzer als der Stopp ist, beginnt er häufiger zu arbeiten, aber gleichzeitig ist es notwendig, dass die Position auf die höchste Bewegungswahrscheinlichkeit ausgerichtet ist, da sonst ein großer Stopp hinter einer Reihe kleiner erscheint Gewinne, die alle Gewinne zunichte machen...
, und im anderen so:
Zitat: Nachricht von M. Jobbaryannik
Mir scheint, dass die Aussage über das Vorhandensein von Zielen, die größer sind als der Verlust, nicht ausreicht.
Sie können dies auf folgende Weise überprüfen - testen Sie das System mit zufälligen Einträgen, bei denen die Größe des erwarteten Gewinns 2-3 mal größer ist als die Größe des erwarteten Verlusts.
Tests eines solchen Systems zeigen jedoch ein sicheres Minus, denn wenn der Verlust geringer ist als der Gewinn, dann wird es laut Statistik öfter funktionieren als der Gewinn.
Sie würden schließlich entscheiden, was besser sei „gestern fünf – aber groß, oder heute drei – aber klein“. (c) M. Schwanetski
Die Realität ist jedoch nicht so schrecklich, wie sie denken, denn wenn die Fläche des einbeschriebenen Rechtecks (Abb. 3) konstant ist
x * y = Const - das ist dann die Gleichung einer Hyperbel.
Und es gibt keine hyperbolische Verteilung, weil Der Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte einer Zufallsvariablen, obwohl er jede Form haben kann, wie es das Schicksal will, gibt es eine unabdingbare Bedingung: Das Integral dieses Graphen muss gleich eins sein. Eine Hyperbel hat ein Integral gleich unendlich. Darüber hinaus haben alle glatten Kurven mit einer Krümmung, die größer als eine Hyperbel ist, eine minimale Fläche des einbeschriebenen Rechtecks in der Mitte mit einer Zunahme der Kanten und einer kleineren Krümmung - ein Maximum in der Mitte und eine Abnahme der Kanten.
Nun, eigentlich kann der Beweis als fast vollständig angesehen werden. Es bleibt nur noch, die Verteilungsdichte des Exponentialgesetzes zu differenzieren, mit Null gleichzusetzen, die Gleichung zu lösen und den natürlich erwarteten Wert zu erhalten:
T(opt) = 1/ λ .
Aber diese Entscheidung passt nicht zu uns, weil. wir haben uns darauf geeinigt, die aufträge „bis ins auge“ zu halten, bis sie funktionieren, und wir berechnen die wahrscheinlichkeit für eine arbeit innerhalb einer stunde. Das wird nicht funktionieren! Um die richtige Lösung zu erhalten, müssen Sie zu den Wahrscheinlichkeiten der Auftragsauslösung gehen, ohne die Zeit zu berücksichtigen - bis sie funktionieren.
In meinem Arbeitsbuch nimmt die Herleitung dieser Formeln mehr als drei Seiten "Jonglage mit Hieroglyphen" in Anspruch, daher werde ich die Herleitung hier nicht angeben. Aber ich werde dir den Weg sagen, für diejenigen, die es alleine machen wollen. Es ist notwendig, einen rekursiven Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit der Auftragsauslösung zu erstellen, vorausgesetzt, dass er in der vorangegangenen Stunde nicht funktioniert hat. Als Ergebnis erhalten wir eine geometrische Progression, deren Summe berechnet wird. Nach der Berechnung dieses Betrags sollten die folgenden Order-Trigger-Wahrscheinlichkeitsformeln erhalten werden:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
wo
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
und endlich
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Jetzt können wir die erhaltenen Formeln in die Formel (1) des Erwartungswerts des Systems einsetzen und, um die Lösung zu finden, partielle Ableitungen nach T und nach L vornehmen. Indem wir beide erhaltenen Gleichungen mit Null gleichsetzen, finden wir, dass die resultierende Gleichungssystem hat keine Lösung in analytischer Form. Sie hat überhaupt keine Lösung! Und das ist natürlich, weil. Bei einer exponentiellen Verteilung liegt die rentabelste Lösung aus Sicht des maximalen Gewinns des Systems im Stop-Loss-Bereich gleich unendlich. Aber wir brauchen es nicht!
Wir wissen dann, dass die reale, statistische Verteilung begrenzt ist und nicht bis ins Unendliche reicht – die Lösung existiert also, muss aber mit numerischen Methoden gesucht werden. Nun, jetzt können wir den Beweis als abgeschlossen betrachten. Ich präsentiere das resultierende Diagramm gemäß den verfeinerten Formeln nicht, da sich die Art der Wahrscheinlichkeitskurve für die Auftragsauslösung nicht geändert hat, sondern sich nur der spezifische digitale Ausdruck der Kurve geändert hat, den wir seit der Lösung nicht benötigen muss noch mit numerischen Methoden gesucht werden. Ja, und dieses Bild sieht nicht so schön aus, wie es von einer Fläche im Raum dargestellt werden sollte.
M(sys) = f(T, S).
Ergebnisse:
1. Die Möglichkeit des profitablen Forex-Handels ohne den Einsatz von Vorhersagemethoden wurde bewiesen. Dazu ist es notwendig, den Take-Profit ungefähr im Bereich der mathematischen Erwartung des Wahrscheinlichkeitsverteilungsgesetzes des verwendeten Währungspaares und Stop-Loss oder im Bereich ausreichend großer Werte anzusetzen, wo die statistischen Verteilung des Währungspaares endet, oder im Bereich kleiner Werte. In diesem Fall spielt die Richtung der geöffneten Position keine Rolle. Die zweite Version des Systems (mit kurzem Halt) ist vielleicht interessanter, weil. Die Varianz des Systems ist sehr hoch und ich glaube nicht, dass irgendjemand genug Einlagen haben wird, um ihre Turbulenzen zu überleben. Für diejenigen, „die nicht am Gewinn interessiert sind“, ist dies jedoch nicht wichtig ...
2. Analyse von Abb. 3 im Bereich kleiner Take-Profit-Werte zeigt, dass Pipsing-Systeme eine „stark negative“ Gewinnerwartung haben (am Berg für Pipser). In der Tat, wenn wir das rote Rechteck betrachten und Punkt A gedanklich auf den Ursprung richten, werden wir sehen, dass die Differenz zwischen den Flächen des roten und grünen Rechtecks gegen Null tendiert, d.h. Gewinn tendiert gegen Null. Aber der Verlust, egal wie klein wir den Stop-Loss machen, tendiert nicht gegen Null, weil. sie ist gleich der Summe der Flächen der blauen und grünen Rechtecke. Nun ist klar, worauf der Mythos um die hohe Rentabilität des Pipsing beruht: die Berechenbarkeit des Wechselkurses im Bereich kleiner Werte. Aber zusammenfassend können wir sagen, dass ein Pipser braucht: einen starken Verstand (für Vorhersagen), flinke Hände (um schnell einzusteigen und noch schneller auszusteigen) und einen SEHR freundlichen Dealer, weil. Selbst wenn er versehentlich hinter den Monitor niest, kann der Dealer eine ganze Schar von Pipsern vom Markt fegen ...
3. Ich möchte diejenigen sofort warnen, die gerne Indikatoren und TA schimpfen, damit sie sich nicht auf mich beziehen, weil ich angeblich die Unvorhersehbarkeit des Wechselkurses beweise. Der Kurs ist wirklich unberechenbar, keineswegs, auch bei neuronalen Netzen, auch bei digitalen Filtern, auch bei der Raupe, selbst bei Astrologie, aber (!) nur im Bereich von 15-150 Punkten vom aktuellen Kurs . Im Bereich von mehr als 100-150 Punkten divergieren die statistische Verteilung und die Exponentialverteilung wieder und die Ratenvorhersagbarkeit steigt. Wenn wir die statistische Verteilung von nicht stündlichen, sagen wir, täglichen und mehr Balken nehmen, dann ist die Verteilung dort überhaupt nicht der Exponentialverteilung ähnlich und wird viel genauer durch die Cauchy-Verteilung angenähert. Und mir einen kompetenten Analysten zeigen, der im Laufe des Tages Trends zeichnen würde? Wenn "jemand" eine Abweichung von drei bis fünf Stundenbalken sucht; rät zum Ausstieg beim 10-Minuten-MACD; Ja, gleichzeitig empfiehlt er auch, beim Ausarbeiten von Lücken (!) keine Stopps zu setzen. Und wenn ihm eine Ähnlichkeit mit Vasya Pupkin angedeutet wird, versteht er den Vergleich nicht ansatzweise; es ist nicht verwunderlich, dass dann branchen mit namen auftauchen wie: „so-und-so ist ein scammer!“.
Ich habe es ganz vergessen, es wurde alles gelöscht und der Beitrag über das Programm ist auch weg.
Hier ist also das Prog (im Anhang), es gibt kein Wettspiel, also nicht wie die Münze im Wiki. Es gibt nur + und -.
Du drückst Plus oder Minus, wenn das Programm es erraten hat, bekommst du einen Punkt weniger, wenn nicht, bekommst du einen Punkt mehr.
Kann man ein solches Spiel also gewinnen? Seien Sie ehrlich. Es gibt Umgehungsmöglichkeiten. Aber Sie werden es beim ersten Versuch schaffen, nicht wahr, ich bin gespannt. Es muss dir nicht peinlich sein, wenn du verlierst, es ist ja nicht wirklich eine Münze, also ist es okay zu verlieren.
Und in wie vielen Schritten, wenn Sie gewinnen. Packen Sie es aus, bevor Sie es benutzen. Wenn Sie im Tank sind, haben Sie vielleicht Zeit, ihn zu benutzen.
Ich habe das Ratespiel gespielt :-) und zum ersten Mal "Spartacus Champion" gesungen. Ich hatte 25 Punkte in 48 Zügen... bis jetzt nicht mehr :-)
ich wünschte, ich könnte die +- von Handicap-Quoten überprüfen :-) ich würde gerne eine Liste der Gesamtzahlen für TP=SL=10...50 Punkte für die EU bekommen - und sehen, was das Ergebnis ist... aber ich bin zu faul :-)
Soll ich dir eine Eule schicken? - das zufällig oder einfach immer in Fahrrädern - mit stop=teak, und Sie drücken die Tasten in einem Ratespiel? :-)
Es gibt zwar Kopien, aber genau die Seiten, die Sie brauchen, fehlen.
Ich weiß nicht, wie ich die Seiten nacheinander abrufen kann. Ich fand, was ich brauchte, indem ich direkt mit einer Kombination von Wörtern suchte.
Hier ist, was ich in dem Thread finden konnte:
1. Google gibt den Titel des Themas ein, klicken Sie darauf, um die Einstellungen anzuzeigen - die genaue Übereinstimmung
2. yandex.
ZS. Meine Güte, die schlampige Engine dieses Forums verdreht die Links
In letzter Zeit denkt man bei der Zerlegung von Datenreihen oft an die Erfassung eines Spektrums, bei dem verschiedene Frequenzen des Spektrums vorhanden sind, die sich deterministisch verhalten, und jede Frequenz wird von Zufalls-/Rauschkomponenten überlagert.
Aber die Umsetzung dieser Idee führt uns zu einem ähnlichen https://www.mql5.com/ru/code/8237, bei dem ein parabolisches lineares Regressionssystem als Filter fungiert, d.h. ein parabolischer linearer Regressionskanal, in dem es auch Parabeln mit bestimmten Schritten gibt, so etwas wie ein Gitter. Infolgedessen können wir den Mittelpunkt des Kanals zeichnen, der mit dem tatsächlichen Mittelpunkt des Kanals nicht übereinstimmen könnte.
Das heißt, wir verwerfen die Analyse der Abstände zwischen den Amplituden verschiedener Parabeln und belassen die Analyse der Erreichung der Phasenwechsel und ihrer Verhältnisse.
während im staubigen Link der Ansatz zur Analyse aus der linearen Regressionsparabel gerade angekündigt wurde www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page72
https://championship.mql5.com/2012/en/2006
Ich weiß nicht, wie ich die Seiten nacheinander abrufen kann. Ich fand, was ich brauchte, indem ich direkt nach einer Wortkombination suchte.
Hier ist, was ich in dem Thread finden konnte:
1. Google gibt den Titel des Themas ein und klickt auf Einstellungen anzeigen - exakte Übereinstimmung
2. yandex.
ZS. Verdammt, der krumme Motor dieses Forums verzerrt Links
Ich habe die Links (Kopien davon im Cache) in Google gefunden, es öffnet sich, aber die richtigen Seiten fehlen.
spielte das Ratespiel :-) und rief zum ersten Mal 'spartacus champion' Ich bekam 25 Punkte in 48 Zügen... nicht mehr :-)
ich wünschte, ich könnte die +- von Handicap-Quoten überprüfen :-) ich würde gerne eine Liste der Gesamtzahlen für TP=SL=10...50 Punkte für die EU bekommen - und sehen, was das Ergebnis ist... aber ich bin zu faul :-)
Soll ich Ihnen die Eule schicken? - was zufällig oder einfach immer in Fahrrädern macht - mit stop=take, und Sie werden auf die Ergebnisse die Tasten in einem Ratespiel drücken? :-)
ich habe übrigens auch geschrieben. scheiße... Ich bin stinksauer, alles wurde gelöscht.... jetzt ist alles weg.....
d.h. ein Baltikum nahe dem Nullpunkt mit allmählicher Ausweitung der Grenzen in beide Richtungen vom Nullpunkt aus, d.h. lange Trends wurden in häufigere Änderungen kleinerer Trends zerschlagen. Und dass hnach ein Flan Martini für das Depot ausreichen würde, um woomat gut zu werden. Aber das ist die Sache, man muss die Angebote prüfen,
Und wie schaffst du es in 48 Zügen, das ist zu schnell, es ist kaum zu glauben, wenn du jedes Mal gleichmäßig darauf losgehst, dann wohl hunderte und nicht einen Zug zu machen, oder ist es reiner Zufall, dass du es so schaffst?
Alles, was Sie hier geschrieben haben, ist billiges Trolling - ich habe nicht gesehen, dass Sie kein einziges Wort darüber verloren haben, dass Ihr System solche Gewinne erzielen kann - nur ein zusammenhangloser Strom von Worten und Unhöflichkeit. Und wenn Sie möchten, dass jemand an Ihre Fantasien glaubt, geben Sie ihm das Passwort für das Konto oder verbinden Sie das Konto mit der Überwachung desselben
Haben Sie jemals gesehen, wie der Autor auf abgenutzten Wackelköpfen herumkrabbelt und alle anfleht, ihm zu glauben?
Ich denke, nicht eine Person, die sagt, dass er profitabel handeln kann, hat jemals alle seine Karten in der Geschichte der Foren geöffnet, geschweige denn mit Live-Status, warum nicht Sie zu ihnen zu bekommen?
Ich habe die Nase voll von den Rechten. Wenn sie keine Auswirkungen auf den Markt haben, können sie dazu benutzt werden, seltsame Entscheidungen zu treffen.