Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 61
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Nun, es sind Zitate. Ich habe die Notierungen für Weizen und Sojabohnen in das Archiv aufgenommen. Ich füge auch Gold und Euro hier an (wöchentlicher Zeitrahmen). Das sollte fürs Erste genügen.
p.s. Alex, was hat es für einen Sinn, hier eine Art Muster für die Geschichte und die Größe der Haltestellen zu erörtern? alles von Seite 57 bis 60 ist ein Offtopic für diesen Thread. Bitte halten Sie sich an den Kontext.
p.s.s Ich schlage vor, Sie gründen eine eigene Abteilung für solche Themen.
Hühner, Eier, Granger-Kausaltest oder wer war zuerst da?
der Granger-Test... Welche Schlussfolgerung lässt sich also aus diesem Test ziehen? ;)))
und warum stellt er in dem artikel zwei summen vor die faktoren? worauf basiert die summation, k?
Ich verwende einen Indikator, der in die Vergangenheit blickt und ähnliche Kursbewegungsmuster findet.
Ich möchte C-4 zustimmen, dass Muster in diesem Thread nicht zum Thema gehören, aber ich möchte klarstellen, warum.
Wir sollten alle Muster, auch das Ihre, mit den Äpfeln im Obstgarten vergleichen.
Sie kommen Anfang Juni und sehen Äpfel zwischen Gras, Erde, Bäumen, Zweigen, Blättern, Sonne, Regen, Nacht und Tag und bringen Ihrem Programm bei, diese Äpfel unter all diesen Umständen zu erkennen. Sie testen Ihr Programm (TC) an einem Testmuster und erhalten ein hervorragendes Ergebnis (wie in Ihrem Beitrag). Wie die "Wissenschaft" uns in der TA lehrt, macht man im Juli einen Vorwärtstest und alles ist in Ordnung - das Programm erkennt ein Muster (Äpfel), hier ist es Gral und man bekommt Gänsehaut, im August bekommt man die Bestätigung des Grals auf der Demo und im September setzt man seinen Gral in echt. Am Anfang scheint alles in Ordnung zu sein, aber dann wird es immer schlimmer, und im November verlieren wir. Dies ist ein typisches Muster für Muster.
Der Grund, warum TCs bei Mustern verblassen, ist die fehlende Artikulation einer allgemeinen Beschreibung des Marktes, in dem ein Muster existieren kann - in diesem Beispiel ist es Sommer, Frühherbst. In der übrigen Zeit des Jahres gibt es keine Äpfel.
In diesem Zweig wird versucht, diese allgemeinen Marktmerkmale zu erörtern, auf deren Grundlage Muster formuliert werden können.
Ich behaupte in diesem Thread, dass der Markt manipuliert wird, ich behaupte, dass der Markt durch Investitionen angetrieben wird, C-4 hat seine eigene Idee. Im nächsten Schritt versuchen wir alle zu lernen, zwischen den Veränderungen dieser Rahmenbedingungen zu unterscheiden, in meinem obigen Beispiel also den Jahreszeiten. Aber ohne diese Grundannahmen sind alle TCs, unabhängig vom verwendeten Gerät, Müll.
Ich brauche die Namen der Variablenpaare aus den Tabellen.
Die Auswahl der Paare ist Ihnen überlassen. Es kann viele Kombinationen geben. Da ist zum Beispiel der Schlusskurs der Woche. Dies ist immer das erste Element des Paares. Das zweite Element des Paares kann zum Beispiel Net Operators oder Short Operators oder Percent Long NonCommercial in OI sein. D.h. wir untersuchen Korrelationen zwischen dem Preis und verschiedenen Gruppen von Teilnehmern. Es geht ungefähr so.
Die Auswahl der Paare ist Ihnen überlassen. Es kann viele Kombinationen geben. Da ist zum Beispiel der Schlusskurs der Woche. Dies ist immer das erste Element des Paares. Das zweite Element des Paares kann zum Beispiel Net Operators oder Short Operators oder Percent Long NonCommercial in OI sein. D.h. wir untersuchen Korrelationen zwischen dem Preis und verschiedenen Gruppen von Teilnehmern. So etwas in der Art.
Berücksichtigt Autokorrelation und Korrelation.
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - Summen warum stehen? ∑ - Summierung nach welchem Attribut, nach k? was hat.... damit zu tun?
Yi = μi + ∑αkYi-k + ∑βkXi-k + εi - Summen warum stehen? ∑ - Zusammenrechnung nach was, k? Was hat.... damit zu tun?
Wir müssen uns die Arbeit von Granger selbst ansehen. k - Lag-Verschiebungen, um die Vorhersagekraft einer Variablen für eine andere zu ermitteln.
Sind die ∑ Zeichen dort richtig oder falsch? Wozu sind sie da? Sagen Sie mir nicht, wofür sie da sind, ich weiß, wofür die Verzögerungsschichten da sind....
Es handelt sich nicht um einen Kletterjob.
OK, wenn ich sage, ich nehme Spalte #6 aus ZW_CONT10080.csv und Spalte #16 aus Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, synchronisiere sie nach Zeit und berechne den Granger-Test, würde Ihnen das die Sache erleichtern?
OK, wenn ich sage, ich nehme Spalte #6 aus ZW_CONT10080.csv und Spalte #16 aus Meta COT Report COT - WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE .csv, synchronisiere sie nach Zeit und berechne den Granger-Test, würde Ihnen das die Sache erleichtern?
Ich werde es mir jetzt ansehen.