Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 12
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Wir sollten die philosophische Seite der Frage von den analytischen (algorithmischen) Besonderheiten unterscheiden.
Auf der philosophischen Seite argumentiere ich, dass der Preis von den Sonnenflecken abhängt. Und lassen Sie mich widerlegt werden, aber in einem anderen Thread.
In diesem Thread behaupte ich:
1. Der Preis wird von zwielichtigen Bürgern manipuliert.
2. Wir arbeiten mit Zeitreihen, wobei wir die Zeit explizit berücksichtigen können oder auch nicht (z. B. Periodizität), aber alle Zahlen, mit denen wir arbeiten, sind streng nach der Zeit geordnet. Der Versuch, das Thema von den Sonnenflecken abzulenken, gehört in einen anderen Thread.
Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage (zu einem bestimmten Zeitpunkt) wird durch das Preisniveau (zu diesem Zeitpunkt) ausgedrückt.
Was in Klammern steht, muss irgendwie aus der Gleichung ausgeschlossen werden, da es sich um eine unabhängige Variable handelt.
Das Vorhandensein der Zeitskala als zusätzliche Dimension ermöglicht es, die Abhängigkeit zwischen Angebot/Nachfrage und Preis in der Dynamik zu verfolgen und die Eigenschaften dieser Abhängigkeit zu ermitteln.
Man muss sie einfangen, die Zeit ist ein Hilfsmittel.
IMHO.
Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage (zu einem bestimmten Zeitpunkt) wird durch das Preisniveau (zu diesem Zeitpunkt) ausgedrückt.
Es handelt sich also nicht um eine Tatsache, sondern um einen Wert, zu dem der Preis durch überschießende Sprünge neigt. Wenn man diesen Wert kennt, kann man die Sprünge ignorieren oder sie zu seinem Vorteil nutzen).
Die Korrelation von Angebot und Nachfrage wird vor uns verborgen und durch alle möglichen Filter verdeckt.
Es handelt sich also nicht um eine Tatsache, sondern um den Wert, zu dem der Preis durch überschießende Sprünge tendiert. Wenn man diesen Wert kennt, kann man die Sprünge ignorieren oder sie zu seinem Vorteil nutzen).
Natürlich ist dies ein Ausdruck von Ineffizienz: Es gibt eine Phasenverschiebung zwischen Angebot/Nachfrage und Preis.
Daraus versuchen wir Kapital zu schlagen).
Soweit es die Filter zulassen(.
Natürlich ist dies ein Ausdruck von Ineffizienz: Es gibt eine Phasenverschiebung zwischen Angebot/Nachfrage und Preis.
Daraus versuchen wir Kapital zu schlagen).
Das Verständnis/die Rechtfertigung von was? Dass die Zeit keine treibende Kraft ist? Als ob ich nicht selbst wüsste, dass bei der Formulierung von Bewegungsgleichungen, beispielsweise in der Mechanik, die wirklichen Ursachen wichtig sind - nicht die Zeit...
Ja.
Ich habe bereits vorgeschlagen, dass Sie einen neuen Thread eröffnen und anderen erzählen, wie Sie die Schlüssel dort gefunden haben, wo Sie sie fallen gelassen haben. Besser mit Beispielen aus dem wirklichen Leben - z. B. Überwachung im wirklichen Leben.
Ich werde nicht auf diese Art von Überredung hereinfallen. Geld liebt die Stille.
Es war eine einfache Illustration, seien Sie nicht pingelig. Sie haben ein altes scholastisches Problem angesprochen. Ich habe dargelegt, dass dies irrelevant ist.
Ihre Argumente überzeugen mich nicht, meine überzeugen Sie nicht, bleiben wir also bei unseren.
Wie meinen Sie das? Sie selbst sagen, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist. Sie wissen es besser. Und ich weiß auch, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist.
Ich weiß es nicht, und es ist mir auchscheißegal. Wenn Sie ein Fundamentalist sind, sollten Sie das sagen. Entschuldigen Sie die Schärfe.
Was macht das jetzt noch für einen Unterschied? Ich bin auch auf der Suche nach den Ursachen, für die es keine Zeit gibt. Haben wir einen Konsens erreicht?
GUT.
Genau das habe ich gemeint, als ich vorschlug, die Beiträge der Flutenden zu löschen.
Lasst sie sein. Sehen Sie, ihre Monitore haben bereits Risse - die Ursachen passen nicht.
Wenigstens konnte ich die Rolle der Zeit in Zeitreihen mehr oder weniger klar formulieren.
Die Frage der Periodizität war mir aufgrund der jahrelangen Verwendung von TA wenig klar. Und erst als ich zur Analytik wechselte, gelang es mir, mich ihr zu nähern.
Einmal habe ich einen Quotienten mit einer neuen Methode detrendiert, aber zusätzlich zur Trendentfernung wird auch die Zyklizität automatisch entfernt. Dann war ich überrascht zu sehen, dass die Parameter, die den zyklischen Trends entsprechen, nicht gleich Null sind! Es handelte sich um EURUSD H1, und es waren keine zyklischen Trends erkennbar, während der Algorithmus zyklische Trends erkannte. Zugleich hat sich die Qualität der Rückstände verbessert.
Deshalb habe ich auch so sehr auf die Zeitabhängigkeit in Anführungszeichen geachtet.
In meinen verschiedenen Beiträgen verweise ich auf konkrete Beispiele von Modellen, in denen die Zeit ausdrücklich als Argument steht. Stattdessen kümmern Sie sich um Ihren Monitor.
Bei der statistischen Analyse eines Quotienten besteht die grundlegende Technik darin, den Quotienten zu enttrenden, da das Vorhandensein einer deterministischen Komponente jede Statistik verfälscht. Die Standardtechnik besteht darin, einen Trend in Form von a*t oder a*t2 in das Modell aufzunehmen. Dies ist in der Regel ausreichend. Hier steht die Zeit direkt als Argument der Funktion.
Die Existenz eines Trends a*t oder a*t^2 lässt sich nicht eindeutig beweisen. Bei der Schätzung von Modellparametern mit solchen Termen zu verschiedenen Datenpunkten werden sich die Koeffizienten statistisch signifikant unterscheiden (in früheren Diskussionen schlug ich vor, dies mit der Tschebyscheff-Ungleichung zu überprüfen), d. h. es liegt kein Schätzfehler, sondern eine falsche Modellspezifikation vor - in diesem Fall sagt uns selbst R^2=0,99 nichts.
Ich sehe, Sie sind ein Fundamentalist.
Darf ich diese Frage nicht beantworten? Auf jeden Fall nicht die Zeit selbst.