Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 61
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Wir haben drei Arten von Variablen:
Abhängig - kein Problem, es ist z.B. EURUSD
Unabhängige Variablen: Wie viel, nur EURUSD, über es stellt sich heraus, besser zu sein, um den Dollar-Index zu nehmen, nicht klar.
Die Zustandsvariablen werden aus den unabhängigen Variablen berechnet und dienen als Argumente für die unabhängige Variable. Wie viele und welche? Welche realen Prozesse spiegeln sie wider? Bis jetzt ist mir klar, dass wir Trend + Rauschen und dann Trend + Rauschen im Residuum des ersten Modells modellieren müssen. Vielleicht eine Trendbeschleunigung oder etwas anderes?
Das ist nicht das, was ich meine...
Welche theoretischen Aussagen sind für Sie unklar und bereiten Ihnen Probleme?
Warum wollen Sie Ihre Formel (18) nicht als Gamma-Funktion von EViews schreiben?
Sie müssen den gesamten Mechanismus der Berechnung von Gamma-Funktionsparametern darlegen, ich habe die Option exel vorgeschlagen, ich frage noch einmal: ist sie für Sie geeignet oder nicht? Wenn nicht, können Sie in meinem Zweig sehen, wie Sergeyev es macht, es wird klar sein.
War das Fehlen einer Zeitspanne in der Frage ursprünglich beabsichtigt?
Hier reicht ein Datensatz nicht aus, Sie müssen den gesamten Mechanismus der Berechnung der Parameter der Gamma-Funktion darlegen, ich habe die bestehende exel-Variante angeboten, ich frage noch einmal: ist sie für Sie geeignet oder nicht? Wenn das nicht der Fall ist, können Sie in meinem Zweig sehen, wie Sergejew es macht, dann wird es klar.
Dies ist von der TA, einige qualitative Zustand des Marktes. Überkauft: Die Volumina steigen, die Anzahl der Teilnehmer nimmt zu, aber der Kurs steigt immer weniger und geht dann seitwärts
Überkauft/überverkauft ist die Verwendung der Renditeeigenschaft von realen Prozessen. Es gibt auch das Gegenteil - die Tendenz. Viele heilige Kühe (wie Matemat sie nennt) werden durch diese Eigenschaft der Trendigkeit genährt - Trend ist dein Freund, Verluste eindämmen, Gewinne wachsen lassen usw. Reale Märkte haben jedoch viele Gesichter - sie können auf verschiedenen Ebenen (Zeitrahmen) und in verschiedenen Zeiträumen sowohl zurückkehren als auch einen Trend aufweisen.
Die Tendenz/Abflachung kann auf verschiedene Weise formell bewertet werden. Und sogar in Bezug auf einige Preisderivate, insbesondere Regressionen.
Zu diesem Zweck können wir das bekannte Einsteinsche Gesetz verwenden, das als Grundlage für die Trennung von Tendenz und Flachheit dienen kann.
Nehmen wir zum Beispiel einen Schlusskurs als Bezugspunkt und analysieren wir, wie sich der Kurs im Laufe der Zeit davon entfernt, und vergleichen wir ihn mit dem Verhalten auf der SB gemäß der Einsteinschen Formel. Für jeden Zeitrahmen ergibt sich folgendes Bild:
rot ist der Fall für den sb (die Abweichung nimmt direkt proportional zur Wurzel der Zeit zu), blau für die Preise (EURUSD h1, für andere Instrumente und TF ähnlich). Auf der Abszissenachse ist die Zeit in Balken angegeben, auf der Ordinatenachse, wie sich die Standardabweichung des Preises verändert. D.h. in Bezug auf den letzten Preis ändern sich die zukünftigen Preise ähnlich wie beim Random Walk in Bezug auf die Variation des Abweichungswertes.
Nehmen wir nun eine Exponentialwelle und vergleichen wir auf ähnliche Weise, wie sich die Abweichung der Preise im Verhältnis zu dieser Welle im Laufe der Zeit verändert.
Nehmen wir den m1 EURUSD und drei verschiedene Dummies zum Vergleich mit Perioden von 12, 24 und 60 (nur um sie zu unterscheiden :)). Hier ist das Bild:
hellblaues zufälliges Umherwandern. Bei den realen Daten wächst der cwm langsamer. Mit zunehmender Mach-Periode wird der Unterschied immer deutlicher. Das bedeutet Reversion - die Preise neigen dazu, zur Welle zurückzukehren.
Vergleichen wir nun mit EURUSD h1. Die Wellenperioden sind die gleichen:
hat sich das Bild deutlich verändert. Im Vergleich zu der Welle mit einer Periode von 12 tendieren die Preise zu einer Tendenz. D.h., grob gesagt, wenn der Preis höher als Ma(12) ist, sollten wir kaufen, wenn er niedriger ist, sollten wir verkaufen. Im Verhältnis zu Ma(24) weder steigend noch fallend (durchschnittlich), im Verhältnis zu Ma(60) zurück.
Seit Tagen:
eine Tendenz sowohl im Vergleich zu ma(12) als auch zu ma(24) zu beobachten ist
Im Allgemeinen wäre es besser, wenn Sie feststellen würden, ob Ihre Regression rückläufig ist oder einen Trend aufweist. Davon hängt ab, wie Sie Ihr Modell handeln und ob es sich überhaupt lohnt, zu handeln. Dies ist natürlich nur eine grobe Schätzung.
P.S. In Ihren Begriffen betrachtet "Vorhersagefehler"
Nehmen wir z. B. den Schlusskurs als Maßstab und analysieren wir, wie sich der Kurs im Laufe der Zeit davon entfernt und vergleichen wir ihn mit der Entwicklung auf der SB nach der Einsteinschen Formel. Für jeden Zeitrahmen ergibt sich dieses Bild:
Und Sie können dasselbe tun, aber über den Preis Retours und das Diagramm ist in doppelter logarithmischer Skala.
Seltsam, EURUSD sollte nicht gleich SB sein, die blaue Linie sollte über der roten Linie liegen.
Überkauft/überverkauft ist die Verwendung der Renditeeigenschaft von realen Prozessen
Sie spiegelt die Meinung der Menge über die eingehenden Informationen wider. Überkauft: Etwas ist zu viel des Guten und umgekehrt, zu viel des Schlechten. Die Rückverfolgbarkeit hat damit nichts zu tun. Trends gibt es schon seit Jahren.
Ich verstehe gar nichts. Gibt es irgendwelche Veröffentlichungen zu diesem Thema?
Nun der Reihe nach.
Wie wird eine 1-Schritt-Vorausschau mit einem Dashboard erstellt? Der äußerste rechte Wert des Winkens wird nach dem Eintreffen des Preises berechnet. Ich kenne dieses Problem gut. Deshalb wird in meinem Modell der Wert ganz rechts auf der Grundlage der 4 vorherigen Werte berechnet. Der Wert +1 wird aus den 4 verfügbaren Messwerten berechnet. Aber was ist mit Ihnen?
Kümmern wir uns erst darum und dann um den Rest.
Seltsam, EURUSD sollte nicht gleich SB sein, die blaue Linie sollte über der roten Linie liegen.
Und warum?
Nehmen wir nun eine exponentielle Skala und vergleichen wir die Abweichung der Preise relativ zu dieser Skala im Laufe der Zeit auf ähnliche Weise.
Nehmen wir den m1 EURUSD und drei verschiedene Charts zum Vergleich mit Perioden von 12, 24 und 60 (nur um anders zu sein :)). Wir haben das folgende Bild:
Der hellblaue ist eine zufällige Wanderung. Bei den realen Daten wächst der cwm langsamer. Mit zunehmender Mach-Periode wird der Unterschied immer deutlicher. Das bedeutet Reversion - die Preise tendieren dazu, in die Maske zurückzukehren.